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Diageo PLC (NYSE:DEO)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 12 août 2014.

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Diageo.

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Taux de rendement

Diageo PLC, taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Diageo PLC (DEO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixDEO,t1 DividendeDEO,t1 RDEO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2008
1. 31 août 2008
2. 30 sept. 2008
3. 31 oct. 2008
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2014
71. 30 juin 2014
Moyenne (R):
Écart type:
Diageo PLC (DEO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixDEO,t1 DividendeDEO,t1 RDEO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2008
1. 31 août 2008
2. 30 sept. 2008
3. 31 oct. 2008
4. 30 nov. 2008
5. 31 déc. 2008
6. 31 janv. 2009
7. 28 févr. 2009
8. 31 mars 2009
9. 30 avr. 2009
10. 31 mai 2009
11. 30 juin 2009
12. 31 juil. 2009
13. 31 août 2009
14. 30 sept. 2009
15. 31 oct. 2009
16. 30 nov. 2009
17. 31 déc. 2009
18. 31 janv. 2010
19. 28 févr. 2010
20. 31 mars 2010
21. 30 avr. 2010
22. 31 mai 2010
23. 30 juin 2010
24. 31 juil. 2010
25. 31 août 2010
26. 30 sept. 2010
27. 31 oct. 2010
28. 30 nov. 2010
29. 31 déc. 2010
30. 31 janv. 2011
31. 28 févr. 2011
32. 31 mars 2011
33. 30 avr. 2011
34. 31 mai 2011
35. 30 juin 2011
36. 31 juil. 2011
37. 31 août 2011
38. 30 sept. 2011
39. 31 oct. 2011
40. 30 nov. 2011
41. 31 déc. 2011
42. 31 janv. 2012
43. 29 févr. 2012
44. 31 mars 2012
45. 30 avr. 2012
46. 31 mai 2012
47. 30 juin 2012
48. 31 juil. 2012
49. 31 août 2012
50. 30 sept. 2012
51. 31 oct. 2012
52. 30 nov. 2012
53. 31 déc. 2012
54. 31 janv. 2013
55. 28 févr. 2013
56. 31 mars 2013
57. 30 avr. 2013
58. 31 mai 2013
59. 30 juin 2013
60. 31 juil. 2013
61. 31 août 2013
62. 30 sept. 2013
63. 31 oct. 2013
64. 30 nov. 2013
65. 31 déc. 2013
66. 31 janv. 2014
67. 28 févr. 2014
68. 31 mars 2014
69. 30 avr. 2014
70. 31 mai 2014
71. 30 juin 2014
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de DEO au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Diageo PLC, calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RDEO,t RS&P 500,t (RDEO,t–RDEO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RDEO,t–RDEO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 août 2008
2. 30 sept. 2008
3. 31 oct. 2008
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2014
71. 30 juin 2014
Total (Σ):
t Date RDEO,t RS&P 500,t (RDEO,t–RDEO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RDEO,t–RDEO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 août 2008
2. 30 sept. 2008
3. 31 oct. 2008
4. 30 nov. 2008
5. 31 déc. 2008
6. 31 janv. 2009
7. 28 févr. 2009
8. 31 mars 2009
9. 30 avr. 2009
10. 31 mai 2009
11. 30 juin 2009
12. 31 juil. 2009
13. 31 août 2009
14. 30 sept. 2009
15. 31 oct. 2009
16. 30 nov. 2009
17. 31 déc. 2009
18. 31 janv. 2010
19. 28 févr. 2010
20. 31 mars 2010
21. 30 avr. 2010
22. 31 mai 2010
23. 30 juin 2010
24. 31 juil. 2010
25. 31 août 2010
26. 30 sept. 2010
27. 31 oct. 2010
28. 30 nov. 2010
29. 31 déc. 2010
30. 31 janv. 2011
31. 28 févr. 2011
32. 31 mars 2011
33. 30 avr. 2011
34. 31 mai 2011
35. 30 juin 2011
36. 31 juil. 2011
37. 31 août 2011
38. 30 sept. 2011
39. 31 oct. 2011
40. 30 nov. 2011
41. 31 déc. 2011
42. 31 janv. 2012
43. 29 févr. 2012
44. 31 mars 2012
45. 30 avr. 2012
46. 31 mai 2012
47. 30 juin 2012
48. 31 juil. 2012
49. 31 août 2012
50. 30 sept. 2012
51. 31 oct. 2012
52. 30 nov. 2012
53. 31 déc. 2012
54. 31 janv. 2013
55. 28 févr. 2013
56. 31 mars 2013
57. 30 avr. 2013
58. 31 mai 2013
59. 30 juin 2013
60. 31 juil. 2013
61. 31 août 2013
62. 30 sept. 2013
63. 31 oct. 2013
64. 30 nov. 2013
65. 31 déc. 2013
66. 31 janv. 2014
67. 28 févr. 2014
68. 31 mars 2014
69. 30 avr. 2014
70. 31 mai 2014
71. 30 juin 2014
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceDEO = Σ(RDEO,t–RDEO)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceDEO, S&P 500 = Σ(RDEO,t–RDEO)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceDEO
VarianceS&P 500
CovarianceDEO, S&P 500
Coefficient de corrélationDEO, S&P 5001
βDEO2
αDEO3

Calculs

1 Coefficient de corrélationDEO, S&P 500
= CovarianceDEO, S&P 500 ÷ (Écart typeDEO × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βDEO
= CovarianceDEO, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αDEO
= MoyenneDEO – βDEO × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Diageo actions ordinaires βDEO
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Diageo3 E(RDEO)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RDEO) = RF + βDEO [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=