Stock Analysis on Net
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Toyota Motor Corp. (NYSE:TM)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 24 juin 2015.

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Toyota.

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Taux de rendement

Toyota Motor Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Toyota Motor Corp. (TM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixTM,t1 DividendeTM,t1 RTM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 avr. 2009
1. 31 mai 2009
2. 30 juin 2009
3. 31 juil. 2009
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 28 févr. 2015
71. 31 mars 2015
Moyenne (R):
Écart type:
Toyota Motor Corp. (TM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixTM,t1 DividendeTM,t1 RTM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 avr. 2009
1. 31 mai 2009
2. 30 juin 2009
3. 31 juil. 2009
4. 31 août 2009
5. 30 sept. 2009
6. 31 oct. 2009
7. 30 nov. 2009
8. 31 déc. 2009
9. 31 janv. 2010
10. 28 févr. 2010
11. 31 mars 2010
12. 30 avr. 2010
13. 31 mai 2010
14. 30 juin 2010
15. 31 juil. 2010
16. 31 août 2010
17. 30 sept. 2010
18. 31 oct. 2010
19. 30 nov. 2010
20. 31 déc. 2010
21. 31 janv. 2011
22. 28 févr. 2011
23. 31 mars 2011
24. 30 avr. 2011
25. 31 mai 2011
26. 30 juin 2011
27. 31 juil. 2011
28. 31 août 2011
29. 30 sept. 2011
30. 31 oct. 2011
31. 30 nov. 2011
32. 31 déc. 2011
33. 31 janv. 2012
34. 29 févr. 2012
35. 31 mars 2012
36. 30 avr. 2012
37. 31 mai 2012
38. 30 juin 2012
39. 31 juil. 2012
40. 31 août 2012
41. 30 sept. 2012
42. 31 oct. 2012
43. 30 nov. 2012
44. 31 déc. 2012
45. 31 janv. 2013
46. 28 févr. 2013
47. 31 mars 2013
48. 30 avr. 2013
49. 31 mai 2013
50. 30 juin 2013
51. 31 juil. 2013
52. 31 août 2013
53. 30 sept. 2013
54. 31 oct. 2013
55. 30 nov. 2013
56. 31 déc. 2013
57. 31 janv. 2014
58. 28 févr. 2014
59. 31 mars 2014
60. 30 avr. 2014
61. 31 mai 2014
62. 30 juin 2014
63. 31 juil. 2014
64. 31 août 2014
65. 30 sept. 2014
66. 31 oct. 2014
67. 30 nov. 2014
68. 31 déc. 2014
69. 31 janv. 2015
70. 28 févr. 2015
71. 31 mars 2015
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de TM au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Toyota Motor Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RTM,t RS&P 500,t (RTM,t–RTM)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTM,t–RTM)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mai 2009
2. 30 juin 2009
3. 31 juil. 2009
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 28 févr. 2015
71. 31 mars 2015
Total (Σ):
t Date RTM,t RS&P 500,t (RTM,t–RTM)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTM,t–RTM)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mai 2009
2. 30 juin 2009
3. 31 juil. 2009
4. 31 août 2009
5. 30 sept. 2009
6. 31 oct. 2009
7. 30 nov. 2009
8. 31 déc. 2009
9. 31 janv. 2010
10. 28 févr. 2010
11. 31 mars 2010
12. 30 avr. 2010
13. 31 mai 2010
14. 30 juin 2010
15. 31 juil. 2010
16. 31 août 2010
17. 30 sept. 2010
18. 31 oct. 2010
19. 30 nov. 2010
20. 31 déc. 2010
21. 31 janv. 2011
22. 28 févr. 2011
23. 31 mars 2011
24. 30 avr. 2011
25. 31 mai 2011
26. 30 juin 2011
27. 31 juil. 2011
28. 31 août 2011
29. 30 sept. 2011
30. 31 oct. 2011
31. 30 nov. 2011
32. 31 déc. 2011
33. 31 janv. 2012
34. 29 févr. 2012
35. 31 mars 2012
36. 30 avr. 2012
37. 31 mai 2012
38. 30 juin 2012
39. 31 juil. 2012
40. 31 août 2012
41. 30 sept. 2012
42. 31 oct. 2012
43. 30 nov. 2012
44. 31 déc. 2012
45. 31 janv. 2013
46. 28 févr. 2013
47. 31 mars 2013
48. 30 avr. 2013
49. 31 mai 2013
50. 30 juin 2013
51. 31 juil. 2013
52. 31 août 2013
53. 30 sept. 2013
54. 31 oct. 2013
55. 30 nov. 2013
56. 31 déc. 2013
57. 31 janv. 2014
58. 28 févr. 2014
59. 31 mars 2014
60. 30 avr. 2014
61. 31 mai 2014
62. 30 juin 2014
63. 31 juil. 2014
64. 31 août 2014
65. 30 sept. 2014
66. 31 oct. 2014
67. 30 nov. 2014
68. 31 déc. 2014
69. 31 janv. 2015
70. 28 févr. 2015
71. 31 mars 2015
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceTM = Σ(RTM,t–RTM)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceTM, S&P 500 = Σ(RTM,t–RTM)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceTM
VarianceS&P 500
CovarianceTM, S&P 500
Coefficient de corrélationTM, S&P 5001
βTM2
αTM3

Calculs

1 Coefficient de corrélationTM, S&P 500
= CovarianceTM, S&P 500 ÷ (Écart typeTM × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTM
= CovarianceTM, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αTM
= MoyenneTM – βTM × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Toyota actions ordinaires βTM
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Toyota3 E(RTM)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RTM) = RF + βTM [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=