Stock Analysis on Net
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LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de LyondellBasell.

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Taux de rendement

LyondellBasell Industries N.V., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLYB,t1 DividendeLYB,t1 RLYB,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2014
1. 28 févr. 2014
2. 31 mars 2014
3. 30 avr. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2018
59. 31 déc. 2018
Moyenne (R):
Écart type:
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLYB,t1 DividendeLYB,t1 RLYB,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2014
1. 28 févr. 2014
2. 31 mars 2014
3. 30 avr. 2014
4. 31 mai 2014
5. 30 juin 2014
6. 31 juil. 2014
7. 31 août 2014
8. 30 sept. 2014
9. 31 oct. 2014
10. 30 nov. 2014
11. 31 déc. 2014
12. 31 janv. 2015
13. 28 févr. 2015
14. 31 mars 2015
15. 30 avr. 2015
16. 31 mai 2015
17. 30 juin 2015
18. 31 juil. 2015
19. 31 août 2015
20. 30 sept. 2015
21. 31 oct. 2015
22. 30 nov. 2015
23. 31 déc. 2015
24. 31 janv. 2016
25. 29 févr. 2016
26. 31 mars 2016
27. 30 avr. 2016
28. 31 mai 2016
29. 30 juin 2016
30. 31 juil. 2016
31. 31 août 2016
32. 30 sept. 2016
33. 31 oct. 2016
34. 30 nov. 2016
35. 31 déc. 2016
36. 31 janv. 2017
37. 28 févr. 2017
38. 31 mars 2017
39. 30 avr. 2017
40. 31 mai 2017
41. 30 juin 2017
42. 31 juil. 2017
43. 31 août 2017
44. 30 sept. 2017
45. 31 oct. 2017
46. 30 nov. 2017
47. 31 déc. 2017
48. 31 janv. 2018
49. 28 févr. 2018
50. 31 mars 2018
51. 30 avr. 2018
52. 31 mai 2018
53. 30 juin 2018
54. 31 juil. 2018
55. 31 août 2018
56. 30 sept. 2018
57. 31 oct. 2018
58. 30 nov. 2018
59. 31 déc. 2018
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de LYB au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

LyondellBasell Industries N.V., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RLYB,t RS&P 500,t (RLYB,t–RLYB)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLYB,t–RLYB)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2014
2. 31 mars 2014
3. 30 avr. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2018
59. 31 déc. 2018
Total (Σ):
t Date RLYB,t RS&P 500,t (RLYB,t–RLYB)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLYB,t–RLYB)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2014
2. 31 mars 2014
3. 30 avr. 2014
4. 31 mai 2014
5. 30 juin 2014
6. 31 juil. 2014
7. 31 août 2014
8. 30 sept. 2014
9. 31 oct. 2014
10. 30 nov. 2014
11. 31 déc. 2014
12. 31 janv. 2015
13. 28 févr. 2015
14. 31 mars 2015
15. 30 avr. 2015
16. 31 mai 2015
17. 30 juin 2015
18. 31 juil. 2015
19. 31 août 2015
20. 30 sept. 2015
21. 31 oct. 2015
22. 30 nov. 2015
23. 31 déc. 2015
24. 31 janv. 2016
25. 29 févr. 2016
26. 31 mars 2016
27. 30 avr. 2016
28. 31 mai 2016
29. 30 juin 2016
30. 31 juil. 2016
31. 31 août 2016
32. 30 sept. 2016
33. 31 oct. 2016
34. 30 nov. 2016
35. 31 déc. 2016
36. 31 janv. 2017
37. 28 févr. 2017
38. 31 mars 2017
39. 30 avr. 2017
40. 31 mai 2017
41. 30 juin 2017
42. 31 juil. 2017
43. 31 août 2017
44. 30 sept. 2017
45. 31 oct. 2017
46. 30 nov. 2017
47. 31 déc. 2017
48. 31 janv. 2018
49. 28 févr. 2018
50. 31 mars 2018
51. 30 avr. 2018
52. 31 mai 2018
53. 30 juin 2018
54. 31 juil. 2018
55. 31 août 2018
56. 30 sept. 2018
57. 31 oct. 2018
58. 30 nov. 2018
59. 31 déc. 2018
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceLYB = Σ(RLYB,t–RLYB)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceLYB, S&P 500 = Σ(RLYB,t–RLYB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceLYB
VarianceS&P 500
CovarianceLYB, S&P 500
Coefficient de corrélationLYB, S&P 5001
βLYB2
αLYB3

Calculs

1 Coefficient de corrélationLYB, S&P 500
= CovarianceLYB, S&P 500 ÷ (Écart typeLYB × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLYB
= CovarianceLYB, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αLYB
= MoyenneLYB – βLYB × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à LyondellBasell actions ordinaires βLYB
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de LyondellBasell3 E(RLYB)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RLYB) = RF + βLYB [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=