Stock Analysis on Net
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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

24,99 $US

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de P&G.

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Taux de rendement

Procter & Gamble Co., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Procter & Gamble Co. (PG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixPG,t1 DividendePG,t1 RPG,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2018
1. 31 août 2018
2. 30 sept. 2018
3. 31 oct. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2024
71. 30 juin 2024
Moyenne (R):
Écart type:
Procter & Gamble Co. (PG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixPG,t1 DividendePG,t1 RPG,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2018
1. 31 août 2018
2. 30 sept. 2018
3. 31 oct. 2018
4. 30 nov. 2018
5. 31 déc. 2018
6. 31 janv. 2019
7. 28 févr. 2019
8. 31 mars 2019
9. 30 avr. 2019
10. 31 mai 2019
11. 30 juin 2019
12. 31 juil. 2019
13. 31 août 2019
14. 30 sept. 2019
15. 31 oct. 2019
16. 30 nov. 2019
17. 31 déc. 2019
18. 31 janv. 2020
19. 29 févr. 2020
20. 31 mars 2020
21. 30 avr. 2020
22. 31 mai 2020
23. 30 juin 2020
24. 31 juil. 2020
25. 31 août 2020
26. 30 sept. 2020
27. 31 oct. 2020
28. 30 nov. 2020
29. 31 déc. 2020
30. 31 janv. 2021
31. 28 févr. 2021
32. 31 mars 2021
33. 30 avr. 2021
34. 31 mai 2021
35. 30 juin 2021
36. 31 juil. 2021
37. 31 août 2021
38. 30 sept. 2021
39. 31 oct. 2021
40. 30 nov. 2021
41. 31 déc. 2021
42. 31 janv. 2022
43. 28 févr. 2022
44. 31 mars 2022
45. 30 avr. 2022
46. 31 mai 2022
47. 30 juin 2022
48. 31 juil. 2022
49. 31 août 2022
50. 30 sept. 2022
51. 31 oct. 2022
52. 30 nov. 2022
53. 31 déc. 2022
54. 31 janv. 2023
55. 28 févr. 2023
56. 31 mars 2023
57. 30 avr. 2023
58. 31 mai 2023
59. 30 juin 2023
60. 31 juil. 2023
61. 31 août 2023
62. 30 sept. 2023
63. 31 oct. 2023
64. 30 nov. 2023
65. 31 déc. 2023
66. 31 janv. 2024
67. 29 févr. 2024
68. 31 mars 2024
69. 30 avr. 2024
70. 31 mai 2024
71. 30 juin 2024
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de PG au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Procter & Gamble Co., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RPG,t RS&P 500,t (RPG,t–RPG)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPG,t–RPG)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 août 2018
2. 30 sept. 2018
3. 31 oct. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2024
71. 30 juin 2024
Total (Σ):
t Date RPG,t RS&P 500,t (RPG,t–RPG)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPG,t–RPG)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 août 2018
2. 30 sept. 2018
3. 31 oct. 2018
4. 30 nov. 2018
5. 31 déc. 2018
6. 31 janv. 2019
7. 28 févr. 2019
8. 31 mars 2019
9. 30 avr. 2019
10. 31 mai 2019
11. 30 juin 2019
12. 31 juil. 2019
13. 31 août 2019
14. 30 sept. 2019
15. 31 oct. 2019
16. 30 nov. 2019
17. 31 déc. 2019
18. 31 janv. 2020
19. 29 févr. 2020
20. 31 mars 2020
21. 30 avr. 2020
22. 31 mai 2020
23. 30 juin 2020
24. 31 juil. 2020
25. 31 août 2020
26. 30 sept. 2020
27. 31 oct. 2020
28. 30 nov. 2020
29. 31 déc. 2020
30. 31 janv. 2021
31. 28 févr. 2021
32. 31 mars 2021
33. 30 avr. 2021
34. 31 mai 2021
35. 30 juin 2021
36. 31 juil. 2021
37. 31 août 2021
38. 30 sept. 2021
39. 31 oct. 2021
40. 30 nov. 2021
41. 31 déc. 2021
42. 31 janv. 2022
43. 28 févr. 2022
44. 31 mars 2022
45. 30 avr. 2022
46. 31 mai 2022
47. 30 juin 2022
48. 31 juil. 2022
49. 31 août 2022
50. 30 sept. 2022
51. 31 oct. 2022
52. 30 nov. 2022
53. 31 déc. 2022
54. 31 janv. 2023
55. 28 févr. 2023
56. 31 mars 2023
57. 30 avr. 2023
58. 31 mai 2023
59. 30 juin 2023
60. 31 juil. 2023
61. 31 août 2023
62. 30 sept. 2023
63. 31 oct. 2023
64. 30 nov. 2023
65. 31 déc. 2023
66. 31 janv. 2024
67. 29 févr. 2024
68. 31 mars 2024
69. 30 avr. 2024
70. 31 mai 2024
71. 30 juin 2024
Total (Σ):

Tout afficher

VariancePG = Σ(RPG,t–RPG)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariancePG, S&P 500 = Σ(RPG,t–RPG)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VariancePG
VarianceS&P 500
CovariancePG, S&P 500
Coefficient de corrélationPG, S&P 5001
βPG2
αPG3

Calculs

1 Coefficient de corrélationPG, S&P 500
= CovariancePG, S&P 500 ÷ (Écart typePG × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βPG
= CovariancePG, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αPG
= MoyennePG – βPG × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à P&G actions ordinaires βPG
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de P&G3 E(RPG)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RPG) = RF + βPG [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=