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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Le modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de P&G.


Taux de retour

Procter & Gamble Co., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Procter & Gamble Co. (PG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixPG,t1 DividendePG,t1 RPG,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2015
1. 31 août 2015
2. 30 sept. 2015
3. 31 oct. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2021
71. 30 juin 2021
Moyen (R):
Écart type:

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Procter & Gamble Co. (PG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixPG,t1 DividendePG,t1 RPG,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2015
1. 31 août 2015
2. 30 sept. 2015
3. 31 oct. 2015
4. 30 nov. 2015
5. 31 déc. 2015
6. 31 janv. 2016
7. 29 févr. 2016
8. 31 mars 2016
9. 30 avr. 2016
10. 31 mai 2016
11. 30 juin 2016
12. 31 juil. 2016
13. 31 août 2016
14. 30 sept. 2016
15. 31 oct. 2016
16. 30 nov. 2016
17. 31 déc. 2016
18. 31 janv. 2017
19. 28 févr. 2017
20. 31 mars 2017
21. 30 avr. 2017
22. 31 mai 2017
23. 30 juin 2017
24. 31 juil. 2017
25. 31 août 2017
26. 30 sept. 2017
27. 31 oct. 2017
28. 30 nov. 2017
29. 31 déc. 2017
30. 31 janv. 2018
31. 28 févr. 2018
32. 31 mars 2018
33. 30 avr. 2018
34. 31 mai 2018
35. 30 juin 2018
36. 31 juil. 2018
37. 31 août 2018
38. 30 sept. 2018
39. 31 oct. 2018
40. 30 nov. 2018
41. 31 déc. 2018
42. 31 janv. 2019
43. 28 févr. 2019
44. 31 mars 2019
45. 30 avr. 2019
46. 31 mai 2019
47. 30 juin 2019
48. 31 juil. 2019
49. 31 août 2019
50. 30 sept. 2019
51. 31 oct. 2019
52. 30 nov. 2019
53. 31 déc. 2019
54. 31 janv. 2020
55. 29 févr. 2020
56. 31 mars 2020
57. 30 avr. 2020
58. 31 mai 2020
59. 30 juin 2020
60. 31 juil. 2020
61. 31 août 2020
62. 30 sept. 2020
63. 31 oct. 2020
64. 30 nov. 2020
65. 31 déc. 2020
66. 31 janv. 2021
67. 28 févr. 2021
68. 31 mars 2021
69. 30 avr. 2021
70. 31 mai 2021
71. 30 juin 2021
Moyen (R):
Écart type:

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Afficher tout

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de PG pendant la période t .

3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .


Variance et covariance

Procter & Gamble Co., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Date RPG,t RS&P 500,t (RPG,tRPG)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RPG,tRPG)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 août 2015
2. 30 sept. 2015
3. 31 oct. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2021
71. 30 juin 2021
Total (Σ):
t Date RPG,t RS&P 500,t (RPG,tRPG)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RPG,tRPG)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 août 2015
2. 30 sept. 2015
3. 31 oct. 2015
4. 30 nov. 2015
5. 31 déc. 2015
6. 31 janv. 2016
7. 29 févr. 2016
8. 31 mars 2016
9. 30 avr. 2016
10. 31 mai 2016
11. 30 juin 2016
12. 31 juil. 2016
13. 31 août 2016
14. 30 sept. 2016
15. 31 oct. 2016
16. 30 nov. 2016
17. 31 déc. 2016
18. 31 janv. 2017
19. 28 févr. 2017
20. 31 mars 2017
21. 30 avr. 2017
22. 31 mai 2017
23. 30 juin 2017
24. 31 juil. 2017
25. 31 août 2017
26. 30 sept. 2017
27. 31 oct. 2017
28. 30 nov. 2017
29. 31 déc. 2017
30. 31 janv. 2018
31. 28 févr. 2018
32. 31 mars 2018
33. 30 avr. 2018
34. 31 mai 2018
35. 30 juin 2018
36. 31 juil. 2018
37. 31 août 2018
38. 30 sept. 2018
39. 31 oct. 2018
40. 30 nov. 2018
41. 31 déc. 2018
42. 31 janv. 2019
43. 28 févr. 2019
44. 31 mars 2019
45. 30 avr. 2019
46. 31 mai 2019
47. 30 juin 2019
48. 31 juil. 2019
49. 31 août 2019
50. 30 sept. 2019
51. 31 oct. 2019
52. 30 nov. 2019
53. 31 déc. 2019
54. 31 janv. 2020
55. 29 févr. 2020
56. 31 mars 2020
57. 30 avr. 2020
58. 31 mai 2020
59. 30 juin 2020
60. 31 juil. 2020
61. 31 août 2020
62. 30 sept. 2020
63. 31 oct. 2020
64. 30 nov. 2020
65. 31 déc. 2020
66. 31 janv. 2021
67. 28 févr. 2021
68. 31 mars 2021
69. 30 avr. 2021
70. 31 mai 2021
71. 30 juin 2021
Total (Σ):

Show all

VariancePG = Σ(RPG,tRPG)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariancePG, S&P 500 = Σ(RPG,tRPG)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VariancePG
VarianceS&P 500
CovariancePG, S&P 500
Coefficient de corrélationPG, S&P 5001
βPG2
αPG3

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Calculs

1 Coefficient de corrélationPG, S&P 500
= CovariancePG, S&P 500 ÷ (Écart typePG × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βPG
= CovariancePG, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αPG
= MoyenPG – βPG × MoyenS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Hypothèses
Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires de P&G βPG
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de P&G3 E(RPG)

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RPG) = RF + βPG [E(RM) – RF]
= + []
=