Stock Analysis on Net
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IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er novembre 2023.

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM) 

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de IQVIA.

Taux de rendement

IQVIA Holdings Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
IQVIA Holdings Inc. (IQV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixIQV,t1 DividendeIQV,t1 RIQV,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2018 $102.19 2,823.81
1. 28 févr. 2018 $98.33 -3.78% 2,713.83 -3.89%
2. 31 mars 2018 $98.11 -0.22% 2,640.87 -2.69%
3. 30 avr. 2018 $95.76 -2.40% 2,648.05 0.27%
. . . . . . .
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. . . . . . .
58. 30 nov. 2022 $218.02 3.98% 4,080.11 5.38%
59. 31 déc. 2022 $204.89 -6.02% 3,839.50 -5.90%
Moyenne (R): 1.59% 0.67%
Écart type: 9.20% 5.40%
IQVIA Holdings Inc. (IQV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixIQV,t1 DividendeIQV,t1 RIQV,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2018 $102.19 2,823.81
1. 28 févr. 2018 $98.33 -3.78% 2,713.83 -3.89%
2. 31 mars 2018 $98.11 -0.22% 2,640.87 -2.69%
3. 30 avr. 2018 $95.76 -2.40% 2,648.05 0.27%
4. 31 mai 2018 $98.93 3.31% 2,705.27 2.16%
5. 30 juin 2018 $99.82 0.90% 2,718.37 0.48%
6. 31 juil. 2018 $121.94 22.16% 2,816.29 3.60%
7. 31 août 2018 $127.09 4.22% 2,901.52 3.03%
8. 30 sept. 2018 $129.74 2.09% 2,913.98 0.43%
9. 31 oct. 2018 $122.93 -5.25% 2,711.74 -6.94%
10. 30 nov. 2018 $125.07 1.74% 2,760.17 1.79%
11. 31 déc. 2018 $116.17 -7.12% 2,506.85 -9.18%
12. 31 janv. 2019 $129.01 11.05% 2,704.10 7.87%
13. 28 févr. 2019 $140.10 8.60% 2,784.49 2.97%
14. 31 mars 2019 $143.85 2.68% 2,834.40 1.79%
15. 30 avr. 2019 $138.90 -3.44% 2,945.83 3.93%
16. 31 mai 2019 $135.85 -2.20% 2,752.06 -6.58%
17. 30 juin 2019 $160.90 18.44% 2,941.76 6.89%
18. 31 juil. 2019 $159.17 -1.08% 2,980.38 1.31%
19. 31 août 2019 $155.15 -2.53% 2,926.46 -1.81%
20. 30 sept. 2019 $149.38 -3.72% 2,976.74 1.72%
21. 31 oct. 2019 $144.42 -3.32% 3,037.56 2.04%
22. 30 nov. 2019 $145.98 1.08% 3,140.98 3.40%
23. 31 déc. 2019 $154.51 5.84% 3,230.78 2.86%
24. 31 janv. 2020 $155.25 0.48% 3,225.52 -0.16%
25. 29 févr. 2020 $139.49 -10.15% 2,954.22 -8.41%
26. 31 mars 2020 $107.86 -22.68% 2,584.59 -12.51%
27. 30 avr. 2020 $142.59 32.20% 2,912.43 12.68%
28. 31 mai 2020 $149.52 4.86% 3,044.31 4.53%
29. 30 juin 2020 $141.88 -5.11% 3,100.29 1.84%
30. 31 juil. 2020 $158.39 11.64% 3,271.12 5.51%
31. 31 août 2020 $163.75 3.38% 3,500.31 7.01%
32. 30 sept. 2020 $157.63 -3.74% 3,363.00 -3.92%
33. 31 oct. 2020 $153.99 -2.31% 3,269.96 -2.77%
34. 30 nov. 2020 $168.99 9.74% 3,621.63 10.75%
35. 31 déc. 2020 $179.17 6.02% 3,756.07 3.71%
36. 31 janv. 2021 $177.80 -0.76% 3,714.24 -1.11%
37. 28 févr. 2021 $192.79 8.43% 3,811.15 2.61%
38. 31 mars 2021 $193.14 0.18% 3,972.89 4.24%
39. 30 avr. 2021 $234.69 21.51% 4,181.17 5.24%
40. 31 mai 2021 $240.16 2.33% 4,204.11 0.55%
41. 30 juin 2021 $242.32 0.90% 4,297.50 2.22%
42. 31 juil. 2021 $247.70 2.22% 4,395.26 2.27%
43. 31 août 2021 $259.73 4.86% 4,522.68 2.90%
44. 30 sept. 2021 $239.54 -7.77% 4,307.54 -4.76%
45. 31 oct. 2021 $261.42 9.13% 4,605.38 6.91%
46. 30 nov. 2021 $259.13 -0.88% 4,567.00 -0.83%
47. 31 déc. 2021 $282.14 8.88% 4,766.18 4.36%
48. 31 janv. 2022 $244.90 -13.20% 4,515.55 -5.26%
49. 28 févr. 2022 $230.12 -6.04% 4,373.94 -3.14%
50. 31 mars 2022 $231.21 0.47% 4,530.41 3.58%
51. 30 avr. 2022 $217.99 -5.72% 4,131.93 -8.80%
52. 31 mai 2022 $215.25 -1.26% 4,132.15 0.01%
53. 30 juin 2022 $216.99 0.81% 3,785.38 -8.39%
54. 31 juil. 2022 $240.27 10.73% 4,130.29 9.11%
55. 31 août 2022 $212.66 -11.49% 3,955.00 -4.24%
56. 30 sept. 2022 $181.14 -14.82% 3,585.62 -9.34%
57. 31 oct. 2022 $209.67 15.75% 3,871.98 7.99%
58. 30 nov. 2022 $218.02 3.98% 4,080.11 5.38%
59. 31 déc. 2022 $204.89 -6.02% 3,839.50 -5.90%
Moyenne (R): 1.59% 0.67%
Écart type: 9.20% 5.40%

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’IQV au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

IQVIA Holdings Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RIQV,t RS&P 500,t (RIQV,t–RIQV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RIQV,t–RIQV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2018 -3.78% -3.89% 28.78 20.81 24.47
2. 31 mars 2018 -0.22% -2.69% 3.28 11.26 6.08
3. 30 avr. 2018 -2.40% 0.27% 15.86 0.16 1.57
. . . . . . .
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58. 30 nov. 2022 3.98% 5.38% 5.74 22.17 11.28
59. 31 déc. 2022 -6.02% -5.90% 57.90 43.08 49.95
Total (Σ): 4,912.14 1,691.48 2,339.53
t Date RIQV,t RS&P 500,t (RIQV,t–RIQV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RIQV,t–RIQV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2018 -3.78% -3.89% 28.78 20.81 24.47
2. 31 mars 2018 -0.22% -2.69% 3.28 11.26 6.08
3. 30 avr. 2018 -2.40% 0.27% 15.86 0.16 1.57
4. 31 mai 2018 3.31% 2.16% 2.97 2.23 2.57
5. 30 juin 2018 0.90% 0.48% 0.47 0.03 0.13
6. 31 juil. 2018 22.16% 3.60% 423.24 8.62 60.39
7. 31 août 2018 4.22% 3.03% 6.95 5.57 6.22
8. 30 sept. 2018 2.09% 0.43% 0.25 0.06 -0.12
9. 31 oct. 2018 -5.25% -6.94% 46.73 57.87 52.00
10. 30 nov. 2018 1.74% 1.79% 0.02 1.25 0.17
11. 31 déc. 2018 -7.12% -9.18% 75.74 96.91 85.68
12. 31 janv. 2019 11.05% 7.87% 89.60 51.87 68.17
13. 28 févr. 2019 8.60% 2.97% 49.13 5.32 16.16
14. 31 mars 2019 2.68% 1.79% 1.19 1.27 1.23
15. 30 avr. 2019 -3.44% 3.93% 25.28 10.66 -16.42
16. 31 mai 2019 -2.20% -6.58% 14.31 52.48 27.41
17. 30 juin 2019 18.44% 6.89% 284.00 38.77 104.93
18. 31 juil. 2019 -1.08% 1.31% 7.09 0.42 -1.72
19. 31 août 2019 -2.53% -1.81% 16.91 6.13 10.18
20. 30 sept. 2019 -3.72% 1.72% 28.15 1.11 -5.58
21. 31 oct. 2019 -3.32% 2.04% 24.08 1.89 -6.76
22. 30 nov. 2019 1.08% 3.40% 0.26 7.50 -1.39
23. 31 déc. 2019 5.84% 2.86% 18.11 4.81 9.33
24. 31 janv. 2020 0.48% -0.16% 1.23 0.69 0.92
25. 29 févr. 2020 -10.15% -8.41% 137.79 82.40 106.56
26. 31 mars 2020 -22.68% -12.51% 588.67 173.67 319.75
27. 30 avr. 2020 32.20% 12.68% 937.10 144.43 367.89
28. 31 mai 2020 4.86% 4.53% 10.71 14.91 12.64
29. 30 juin 2020 -5.11% 1.84% 44.85 1.37 -7.85
30. 31 juil. 2020 11.64% 5.51% 100.99 23.46 48.67
31. 31 août 2020 3.38% 7.01% 3.23 40.19 11.39
32. 30 sept. 2020 -3.74% -3.92% 28.35 21.06 24.44
33. 31 oct. 2020 -2.31% -2.77% 15.18 11.79 13.38
34. 30 nov. 2020 9.74% 10.75% 66.48 101.77 82.25
35. 31 déc. 2020 6.02% 3.71% 19.69 9.28 13.51
36. 31 janv. 2021 -0.76% -1.11% 5.53 3.17 4.19
37. 28 févr. 2021 8.43% 2.61% 46.84 3.77 13.29
38. 31 mars 2021 0.18% 4.24% 1.98 12.80 -5.03
39. 30 avr. 2021 21.51% 5.24% 397.04 20.94 91.18
40. 31 mai 2021 2.33% 0.55% 0.55 0.01 -0.09
41. 30 juin 2021 0.90% 2.22% 0.47 2.42 -1.07
42. 31 juil. 2021 2.22% 2.27% 0.40 2.59 1.02
43. 31 août 2021 4.86% 2.90% 10.69 4.98 7.30
44. 30 sept. 2021 -7.77% -4.76% 87.62 29.42 50.77
45. 31 oct. 2021 9.13% 6.91% 56.96 39.03 47.15
46. 30 nov. 2021 -0.88% -0.83% 6.07 2.25 3.69
47. 31 déc. 2021 8.88% 4.36% 53.18 13.65 26.94
48. 31 janv. 2022 -13.20% -5.26% 218.63 35.11 87.61
49. 28 févr. 2022 -6.04% -3.14% 58.10 14.46 28.99
50. 31 mars 2022 0.47% 3.58% 1.24 8.47 -3.24
51. 30 avr. 2022 -5.72% -8.80% 53.36 89.54 69.12
52. 31 mai 2022 -1.26% 0.01% 8.09 0.44 1.88
53. 30 juin 2022 0.81% -8.39% 0.61 82.06 7.05
54. 31 juil. 2022 10.73% 9.11% 83.57 71.32 77.20
55. 31 août 2022 -11.49% -4.24% 171.04 24.11 64.22
56. 30 sept. 2022 -14.82% -9.34% 269.25 100.12 164.19
57. 31 oct. 2022 15.75% 7.99% 200.59 53.58 103.67
58. 30 nov. 2022 3.98% 5.38% 5.74 22.17 11.28
59. 31 déc. 2022 -6.02% -5.90% 57.90 43.08 49.95
Total (Σ): 4,912.14 1,691.48 2,339.53

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VarianceIQV = Σ(RIQV,t–RIQV)2 ÷ (59 – 1)
= 4,912.14 ÷ (59 – 1)
= 84.69

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,691.48 ÷ (59 – 1)
= 29.16

CovarianceIQV, S&P 500 = Σ(RIQV,t–RIQV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 2,339.53 ÷ (59 – 1)
= 40.34

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceIQV 84.69
VarianceS&P 500 29.16
CovarianceIQV, S&P 500 40.34
Coefficient de corrélationIQV, S&P 5001 0.81
βIQV2 1.38
αIQV3 0.67%

Calculs

1 Coefficient de corrélationIQV, S&P 500
= CovarianceIQV, S&P 500 ÷ (Écart typeIQV × Écart typeS&P 500)
= 40.34 ÷ (9.20% × 5.40%)
= 0.81

2 βIQV
= CovarianceIQV, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= 40.34 ÷ 29.16
= 1.38

3 αIQV
= MoyenneIQV – βIQV × MoyenneS&P 500
= 1.59% – 1.38 × 0.67%
= 0.67%

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF 4.62%
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM) 13.69%
Risque systématique de IQVIA actions ordinaires βIQV 1.38
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’IQVIA3 E(RIQV) 17.16%

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RIQV) = RF + βIQV [E(RM) – RF]
= 4.62% + 1.38 [13.69% – 4.62%]
= 17.16%