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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)
Le modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de Lilly.
Taux de retour
Eli Lilly & Co., taux de rendement mensuels
| Eli Lilly & Co. (LLY) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Date | PrixLLY,t1 | DividendeLLY,t1 | RLLY,t2 | PrixS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| 31 janv. 2016 | ||||||
| 1. | 29 févr. 2016 | |||||
| 2. | 31 mars 2016 | |||||
| 3. | 30 avr. 2016 | |||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
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| 58. | 30 nov. 2020 | |||||
| 59. | 31 déc. 2020 | |||||
| Moyen (R): | ||||||
| Écart type: | ||||||
La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)
| Eli Lilly & Co. (LLY) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Date | PrixLLY,t1 | DividendeLLY,t1 | RLLY,t2 | PrixS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| 31 janv. 2016 | ||||||
| 1. | 29 févr. 2016 | |||||
| 2. | 31 mars 2016 | |||||
| 3. | 30 avr. 2016 | |||||
| 4. | 31 mai 2016 | |||||
| 5. | 30 juin 2016 | |||||
| 6. | 31 juil. 2016 | |||||
| 7. | 31 août 2016 | |||||
| 8. | 30 sept. 2016 | |||||
| 9. | 31 oct. 2016 | |||||
| 10. | 30 nov. 2016 | |||||
| 11. | 31 déc. 2016 | |||||
| 12. | 31 janv. 2017 | |||||
| 13. | 28 févr. 2017 | |||||
| 14. | 31 mars 2017 | |||||
| 15. | 30 avr. 2017 | |||||
| 16. | 31 mai 2017 | |||||
| 17. | 30 juin 2017 | |||||
| 18. | 31 juil. 2017 | |||||
| 19. | 31 août 2017 | |||||
| 20. | 30 sept. 2017 | |||||
| 21. | 31 oct. 2017 | |||||
| 22. | 30 nov. 2017 | |||||
| 23. | 31 déc. 2017 | |||||
| 24. | 31 janv. 2018 | |||||
| 25. | 28 févr. 2018 | |||||
| 26. | 31 mars 2018 | |||||
| 27. | 30 avr. 2018 | |||||
| 28. | 31 mai 2018 | |||||
| 29. | 30 juin 2018 | |||||
| 30. | 31 juil. 2018 | |||||
| 31. | 31 août 2018 | |||||
| 32. | 30 sept. 2018 | |||||
| 33. | 31 oct. 2018 | |||||
| 34. | 30 nov. 2018 | |||||
| 35. | 31 déc. 2018 | |||||
| 36. | 31 janv. 2019 | |||||
| 37. | 28 févr. 2019 | |||||
| 38. | 31 mars 2019 | |||||
| 39. | 30 avr. 2019 | |||||
| 40. | 31 mai 2019 | |||||
| 41. | 30 juin 2019 | |||||
| 42. | 31 juil. 2019 | |||||
| 43. | 31 août 2019 | |||||
| 44. | 30 sept. 2019 | |||||
| 45. | 31 oct. 2019 | |||||
| 46. | 30 nov. 2019 | |||||
| 47. | 31 déc. 2019 | |||||
| 48. | 31 janv. 2020 | |||||
| 49. | 29 févr. 2020 | |||||
| 50. | 31 mars 2020 | |||||
| 51. | 30 avr. 2020 | |||||
| 52. | 31 mai 2020 | |||||
| 53. | 30 juin 2020 | |||||
| 54. | 31 juil. 2020 | |||||
| 55. | 31 août 2020 | |||||
| 56. | 30 sept. 2020 | |||||
| 57. | 31 oct. 2020 | |||||
| 58. | 30 nov. 2020 | |||||
| 59. | 31 déc. 2020 | |||||
| Moyen (R): | ||||||
| Écart type: | ||||||
La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)
Afficher tout
1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Taux de rendement des actions ordinaires de LLY pendant la période t .
3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .
Variance et covariance
Eli Lilly & Co., calcul de la variance et de la covariance des rendements
| t | Date | RLLY,t | RS&P 500,t | (RLLY,t–RLLY)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RLLY,t–RLLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 févr. 2016 | |||||
| 2. | 31 mars 2016 | |||||
| 3. | 30 avr. 2016 | |||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | 30 nov. 2020 | |||||
| 59. | 31 déc. 2020 | |||||
| Total (Σ): | ||||||
| t | Date | RLLY,t | RS&P 500,t | (RLLY,t–RLLY)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RLLY,t–RLLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 févr. 2016 | |||||
| 2. | 31 mars 2016 | |||||
| 3. | 30 avr. 2016 | |||||
| 4. | 31 mai 2016 | |||||
| 5. | 30 juin 2016 | |||||
| 6. | 31 juil. 2016 | |||||
| 7. | 31 août 2016 | |||||
| 8. | 30 sept. 2016 | |||||
| 9. | 31 oct. 2016 | |||||
| 10. | 30 nov. 2016 | |||||
| 11. | 31 déc. 2016 | |||||
| 12. | 31 janv. 2017 | |||||
| 13. | 28 févr. 2017 | |||||
| 14. | 31 mars 2017 | |||||
| 15. | 30 avr. 2017 | |||||
| 16. | 31 mai 2017 | |||||
| 17. | 30 juin 2017 | |||||
| 18. | 31 juil. 2017 | |||||
| 19. | 31 août 2017 | |||||
| 20. | 30 sept. 2017 | |||||
| 21. | 31 oct. 2017 | |||||
| 22. | 30 nov. 2017 | |||||
| 23. | 31 déc. 2017 | |||||
| 24. | 31 janv. 2018 | |||||
| 25. | 28 févr. 2018 | |||||
| 26. | 31 mars 2018 | |||||
| 27. | 30 avr. 2018 | |||||
| 28. | 31 mai 2018 | |||||
| 29. | 30 juin 2018 | |||||
| 30. | 31 juil. 2018 | |||||
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| 32. | 30 sept. 2018 | |||||
| 33. | 31 oct. 2018 | |||||
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| 36. | 31 janv. 2019 | |||||
| 37. | 28 févr. 2019 | |||||
| 38. | 31 mars 2019 | |||||
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| 40. | 31 mai 2019 | |||||
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| 42. | 31 juil. 2019 | |||||
| 43. | 31 août 2019 | |||||
| 44. | 30 sept. 2019 | |||||
| 45. | 31 oct. 2019 | |||||
| 46. | 30 nov. 2019 | |||||
| 47. | 31 déc. 2019 | |||||
| 48. | 31 janv. 2020 | |||||
| 49. | 29 févr. 2020 | |||||
| 50. | 31 mars 2020 | |||||
| 51. | 30 avr. 2020 | |||||
| 52. | 31 mai 2020 | |||||
| 53. | 30 juin 2020 | |||||
| 54. | 31 juil. 2020 | |||||
| 55. | 31 août 2020 | |||||
| 56. | 30 sept. 2020 | |||||
| 57. | 31 oct. 2020 | |||||
| 58. | 30 nov. 2020 | |||||
| 59. | 31 déc. 2020 | |||||
| Total (Σ): | ||||||
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VarianceLLY = Σ(RLLY,t–RLLY)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
CovarianceLLY, S&P 500 = Σ(RLLY,t–RLLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
Estimation systématique des risques (β)
| VarianceLLY | |
| VarianceS&P 500 | |
| CovarianceLLY, S&P 500 | |
| Coefficient de corrélationLLY, S&P 5001 | |
| βLLY2 | |
| αLLY3 |
La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)
Calculs
1 Coefficient de corrélationLLY, S&P 500
= CovarianceLLY, S&P 500 ÷ (Écart typeLLY × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=
2 βLLY
= CovarianceLLY, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=
3 αLLY
= MoyenLLY – βLLY × MoyenS&P 500
= – ×
=
Taux de rendement attendu
| Hypothèses | ||
| Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 | RF | |
| Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 | E(RM) | |
| Risque systématique des actions ordinaires de Lilly | βLLY | |
| Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Lilly3 | E(RLLY) | |
La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)
1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).
3 E(RLLY) = RF + βLLY [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=