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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Niveau de difficulté moyen

Le modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de Lilly.

Taux de retour

Eli Lilly & Co., taux de rendement mensuel

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Eli Lilly & Co. (LLY) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLLY,t1 DividendeLLY,t1 RLLY,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2016
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Eli Lilly & Co. (LLY) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLLY,t1 DividendeLLY,t1 RLLY,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2016
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
4. 31 mai 2016
5. 30 juin 2016
6. 31 juil. 2016
7. 31 août 2016
8. 30 sept. 2016
9. 31 oct. 2016
10. 30 nov. 2016
11. 31 déc. 2016
12. 31 janv. 2017
13. 28 févr. 2017
14. 31 mars 2017
15. 30 avr. 2017
16. 31 mai 2017
17. 30 juin 2017
18. 31 juil. 2017
19. 31 août 2017
20. 30 sept. 2017
21. 31 oct. 2017
22. 30 nov. 2017
23. 31 déc. 2017
24. 31 janv. 2018
25. 28 févr. 2018
26. 31 mars 2018
27. 30 avr. 2018
28. 31 mai 2018
29. 30 juin 2018
30. 31 juil. 2018
31. 31 août 2018
32. 30 sept. 2018
33. 31 oct. 2018
34. 30 nov. 2018
35. 31 déc. 2018
36. 31 janv. 2019
37. 28 févr. 2019
38. 31 mars 2019
39. 30 avr. 2019
40. 31 mai 2019
41. 30 juin 2019
42. 31 juil. 2019
43. 31 août 2019
44. 30 sept. 2019
45. 31 oct. 2019
46. 30 nov. 2019
47. 31 déc. 2019
48. 31 janv. 2020
49. 29 févr. 2020
50. 31 mars 2020
51. 30 avr. 2020
52. 31 mai 2020
53. 30 juin 2020
54. 31 juil. 2020
55. 31 août 2020
56. 30 sept. 2020
57. 31 oct. 2020
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Afficher tout

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de LLY pendant la période t .

3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .

Variance et covariance

Eli Lilly & Co., calcul de la variance et de la covariance des rendements

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t Date RLLY,t RS&P 500,t (RLLY,t–RLLY)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLLY,t–RLLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Total (Σ):
t Date RLLY,t RS&P 500,t (RLLY,t–RLLY)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLLY,t–RLLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
4. 31 mai 2016
5. 30 juin 2016
6. 31 juil. 2016
7. 31 août 2016
8. 30 sept. 2016
9. 31 oct. 2016
10. 30 nov. 2016
11. 31 déc. 2016
12. 31 janv. 2017
13. 28 févr. 2017
14. 31 mars 2017
15. 30 avr. 2017
16. 31 mai 2017
17. 30 juin 2017
18. 31 juil. 2017
19. 31 août 2017
20. 30 sept. 2017
21. 31 oct. 2017
22. 30 nov. 2017
23. 31 déc. 2017
24. 31 janv. 2018
25. 28 févr. 2018
26. 31 mars 2018
27. 30 avr. 2018
28. 31 mai 2018
29. 30 juin 2018
30. 31 juil. 2018
31. 31 août 2018
32. 30 sept. 2018
33. 31 oct. 2018
34. 30 nov. 2018
35. 31 déc. 2018
36. 31 janv. 2019
37. 28 févr. 2019
38. 31 mars 2019
39. 30 avr. 2019
40. 31 mai 2019
41. 30 juin 2019
42. 31 juil. 2019
43. 31 août 2019
44. 30 sept. 2019
45. 31 oct. 2019
46. 30 nov. 2019
47. 31 déc. 2019
48. 31 janv. 2020
49. 29 févr. 2020
50. 31 mars 2020
51. 30 avr. 2020
52. 31 mai 2020
53. 30 juin 2020
54. 31 juil. 2020
55. 31 août 2020
56. 30 sept. 2020
57. 31 oct. 2020
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianceLLY = Σ(RLLY,t–RLLY)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceLLY, S&P 500 = Σ(RLLY,t–RLLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

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VarianceLLY
VarianceS&P 500
CovarianceLLY, S&P 500
Coefficient de corrélationLLY, S&P 5001
βLLY2
αLLY3

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Calculs

1 Coefficient de corrélationLLY, S&P 500
= CovarianceLLY, S&P 500 ÷ (Écart typeLLY × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLLY
= CovarianceLLY, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αLLY
= MoyenLLY – βLLY × MoyenS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

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Hypothèses
Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires de Lilly βLLY
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Lilly3 E(RLLY)

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RLLY) = RF + βLLY [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=