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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

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Taux de retour

Johnson & Johnson, taux de rendement mensuels

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Johnson & Johnson (JNJ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixJNJ,t1 DividendeJNJ,t1 RJNJ,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2016
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Johnson & Johnson (JNJ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixJNJ,t1 DividendeJNJ,t1 RJNJ,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2016
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
4. 31 mai 2016
5. 30 juin 2016
6. 31 juil. 2016
7. 31 août 2016
8. 30 sept. 2016
9. 31 oct. 2016
10. 30 nov. 2016
11. 31 déc. 2016
12. 31 janv. 2017
13. 28 févr. 2017
14. 31 mars 2017
15. 30 avr. 2017
16. 31 mai 2017
17. 30 juin 2017
18. 31 juil. 2017
19. 31 août 2017
20. 30 sept. 2017
21. 31 oct. 2017
22. 30 nov. 2017
23. 31 déc. 2017
24. 31 janv. 2018
25. 28 févr. 2018
26. 31 mars 2018
27. 30 avr. 2018
28. 31 mai 2018
29. 30 juin 2018
30. 31 juil. 2018
31. 31 août 2018
32. 30 sept. 2018
33. 31 oct. 2018
34. 30 nov. 2018
35. 31 déc. 2018
36. 31 janv. 2019
37. 28 févr. 2019
38. 31 mars 2019
39. 30 avr. 2019
40. 31 mai 2019
41. 30 juin 2019
42. 31 juil. 2019
43. 31 août 2019
44. 30 sept. 2019
45. 31 oct. 2019
46. 30 nov. 2019
47. 31 déc. 2019
48. 31 janv. 2020
49. 29 févr. 2020
50. 31 mars 2020
51. 30 avr. 2020
52. 31 mai 2020
53. 30 juin 2020
54. 31 juil. 2020
55. 31 août 2020
56. 30 sept. 2020
57. 31 oct. 2020
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de JNJ pendant la période t .

3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .


Variance et covariance

Johnson & Johnson, calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Date RJNJ,t RS&P 500,t (RJNJ,tRJNJ)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RJNJ,tRJNJ)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Total (Σ):
t Date RJNJ,t RS&P 500,t (RJNJ,tRJNJ)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RJNJ,tRJNJ)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
4. 31 mai 2016
5. 30 juin 2016
6. 31 juil. 2016
7. 31 août 2016
8. 30 sept. 2016
9. 31 oct. 2016
10. 30 nov. 2016
11. 31 déc. 2016
12. 31 janv. 2017
13. 28 févr. 2017
14. 31 mars 2017
15. 30 avr. 2017
16. 31 mai 2017
17. 30 juin 2017
18. 31 juil. 2017
19. 31 août 2017
20. 30 sept. 2017
21. 31 oct. 2017
22. 30 nov. 2017
23. 31 déc. 2017
24. 31 janv. 2018
25. 28 févr. 2018
26. 31 mars 2018
27. 30 avr. 2018
28. 31 mai 2018
29. 30 juin 2018
30. 31 juil. 2018
31. 31 août 2018
32. 30 sept. 2018
33. 31 oct. 2018
34. 30 nov. 2018
35. 31 déc. 2018
36. 31 janv. 2019
37. 28 févr. 2019
38. 31 mars 2019
39. 30 avr. 2019
40. 31 mai 2019
41. 30 juin 2019
42. 31 juil. 2019
43. 31 août 2019
44. 30 sept. 2019
45. 31 oct. 2019
46. 30 nov. 2019
47. 31 déc. 2019
48. 31 janv. 2020
49. 29 févr. 2020
50. 31 mars 2020
51. 30 avr. 2020
52. 31 mai 2020
53. 30 juin 2020
54. 31 juil. 2020
55. 31 août 2020
56. 30 sept. 2020
57. 31 oct. 2020
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianceJNJ = Σ(RJNJ,tRJNJ)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceJNJ, S&P 500 = Σ(RJNJ,tRJNJ)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

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VarianceJNJ
VarianceS&P 500
CovarianceJNJ, S&P 500
Coefficient de corrélationJNJ, S&P 5001
βJNJ2
αJNJ3

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Calculs

1 Coefficient de corrélationJNJ, S&P 500
= CovarianceJNJ, S&P 500 ÷ (Écart typeJNJ × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βJNJ
= CovarianceJNJ, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αJNJ
= MoyenJNJ – βJNJ × MoyenS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

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Hypothèses
Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires de Johnson & Johnson βJNJ
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Johnson & Johnson3 E(RJNJ)

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RJNJ) = RF + βJNJ [E(RM) – RF]
= + []
=