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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Le modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis des actifs risqués comme les actions ordinaires d’ExxonMobil.


Taux de retour

Exxon Mobil Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Exxon Mobil Corp. (XOM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixXOM,t1 DividendeXOM,t1 RXOM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2016
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Exxon Mobil Corp. (XOM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixXOM,t1 DividendeXOM,t1 RXOM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2016
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
4. 31 mai 2016
5. 30 juin 2016
6. 31 juil. 2016
7. 31 août 2016
8. 30 sept. 2016
9. 31 oct. 2016
10. 30 nov. 2016
11. 31 déc. 2016
12. 31 janv. 2017
13. 28 févr. 2017
14. 31 mars 2017
15. 30 avr. 2017
16. 31 mai 2017
17. 30 juin 2017
18. 31 juil. 2017
19. 31 août 2017
20. 30 sept. 2017
21. 31 oct. 2017
22. 30 nov. 2017
23. 31 déc. 2017
24. 31 janv. 2018
25. 28 févr. 2018
26. 31 mars 2018
27. 30 avr. 2018
28. 31 mai 2018
29. 30 juin 2018
30. 31 juil. 2018
31. 31 août 2018
32. 30 sept. 2018
33. 31 oct. 2018
34. 30 nov. 2018
35. 31 déc. 2018
36. 31 janv. 2019
37. 28 févr. 2019
38. 31 mars 2019
39. 30 avr. 2019
40. 31 mai 2019
41. 30 juin 2019
42. 31 juil. 2019
43. 31 août 2019
44. 30 sept. 2019
45. 31 oct. 2019
46. 30 nov. 2019
47. 31 déc. 2019
48. 31 janv. 2020
49. 29 févr. 2020
50. 31 mars 2020
51. 30 avr. 2020
52. 31 mai 2020
53. 30 juin 2020
54. 31 juil. 2020
55. 31 août 2020
56. 30 sept. 2020
57. 31 oct. 2020
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Afficher tout

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de XOM pendant la période t .

3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .


Variance et covariance

Exxon Mobil Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Date RXOM,t RS&P 500,t (RXOM,tRXOM)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RXOM,tRXOM)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Total (Σ):
t Date RXOM,t RS&P 500,t (RXOM,tRXOM)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RXOM,tRXOM)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 févr. 2016
2. 31 mars 2016
3. 30 avr. 2016
4. 31 mai 2016
5. 30 juin 2016
6. 31 juil. 2016
7. 31 août 2016
8. 30 sept. 2016
9. 31 oct. 2016
10. 30 nov. 2016
11. 31 déc. 2016
12. 31 janv. 2017
13. 28 févr. 2017
14. 31 mars 2017
15. 30 avr. 2017
16. 31 mai 2017
17. 30 juin 2017
18. 31 juil. 2017
19. 31 août 2017
20. 30 sept. 2017
21. 31 oct. 2017
22. 30 nov. 2017
23. 31 déc. 2017
24. 31 janv. 2018
25. 28 févr. 2018
26. 31 mars 2018
27. 30 avr. 2018
28. 31 mai 2018
29. 30 juin 2018
30. 31 juil. 2018
31. 31 août 2018
32. 30 sept. 2018
33. 31 oct. 2018
34. 30 nov. 2018
35. 31 déc. 2018
36. 31 janv. 2019
37. 28 févr. 2019
38. 31 mars 2019
39. 30 avr. 2019
40. 31 mai 2019
41. 30 juin 2019
42. 31 juil. 2019
43. 31 août 2019
44. 30 sept. 2019
45. 31 oct. 2019
46. 30 nov. 2019
47. 31 déc. 2019
48. 31 janv. 2020
49. 29 févr. 2020
50. 31 mars 2020
51. 30 avr. 2020
52. 31 mai 2020
53. 30 juin 2020
54. 31 juil. 2020
55. 31 août 2020
56. 30 sept. 2020
57. 31 oct. 2020
58. 30 nov. 2020
59. 31 déc. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianceXOM = Σ(RXOM,tRXOM)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceXOM, S&P 500 = Σ(RXOM,tRXOM)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianceXOM
VarianceS&P 500
CovarianceXOM, S&P 500
Coefficient de corrélationXOM, S&P 5001
βXOM2
αXOM3

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Calculs

1 Coefficient de corrélationXOM, S&P 500
= CovarianceXOM, S&P 500 ÷ (Écart typeXOM × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βXOM
= CovarianceXOM, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αXOM
= MoyenXOM – βXOM × MoyenS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Hypothèses
Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires d’ExxonMobil βXOM
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’ExxonMobil3 E(RXOM)

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RXOM) = RF + βXOM [E(RM) – RF]
= + []
=