Stock Analysis on Net
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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de McKesson.

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Taux de rendement

McKesson Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
McKesson Corp. (MCK) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMCK,t1 DividendeMCK,t1 RMCK,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 avr. 2010
1. 31 mai 2010
2. 30 juin 2010
3. 31 juil. 2010
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 29 févr. 2016
71. 31 mars 2016
Moyenne (R):
Écart type:
McKesson Corp. (MCK) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMCK,t1 DividendeMCK,t1 RMCK,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 avr. 2010
1. 31 mai 2010
2. 30 juin 2010
3. 31 juil. 2010
4. 31 août 2010
5. 30 sept. 2010
6. 31 oct. 2010
7. 30 nov. 2010
8. 31 déc. 2010
9. 31 janv. 2011
10. 28 févr. 2011
11. 31 mars 2011
12. 30 avr. 2011
13. 31 mai 2011
14. 30 juin 2011
15. 31 juil. 2011
16. 31 août 2011
17. 30 sept. 2011
18. 31 oct. 2011
19. 30 nov. 2011
20. 31 déc. 2011
21. 31 janv. 2012
22. 29 févr. 2012
23. 31 mars 2012
24. 30 avr. 2012
25. 31 mai 2012
26. 30 juin 2012
27. 31 juil. 2012
28. 31 août 2012
29. 30 sept. 2012
30. 31 oct. 2012
31. 30 nov. 2012
32. 31 déc. 2012
33. 31 janv. 2013
34. 28 févr. 2013
35. 31 mars 2013
36. 30 avr. 2013
37. 31 mai 2013
38. 30 juin 2013
39. 31 juil. 2013
40. 31 août 2013
41. 30 sept. 2013
42. 31 oct. 2013
43. 30 nov. 2013
44. 31 déc. 2013
45. 31 janv. 2014
46. 28 févr. 2014
47. 31 mars 2014
48. 30 avr. 2014
49. 31 mai 2014
50. 30 juin 2014
51. 31 juil. 2014
52. 31 août 2014
53. 30 sept. 2014
54. 31 oct. 2014
55. 30 nov. 2014
56. 31 déc. 2014
57. 31 janv. 2015
58. 28 févr. 2015
59. 31 mars 2015
60. 30 avr. 2015
61. 31 mai 2015
62. 30 juin 2015
63. 31 juil. 2015
64. 31 août 2015
65. 30 sept. 2015
66. 31 oct. 2015
67. 30 nov. 2015
68. 31 déc. 2015
69. 31 janv. 2016
70. 29 févr. 2016
71. 31 mars 2016
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de MCK au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

McKesson Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RMCK,t RS&P 500,t (RMCK,t–RMCK)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMCK,t–RMCK)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mai 2010
2. 30 juin 2010
3. 31 juil. 2010
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 29 févr. 2016
71. 31 mars 2016
Total (Σ):
t Date RMCK,t RS&P 500,t (RMCK,t–RMCK)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMCK,t–RMCK)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mai 2010
2. 30 juin 2010
3. 31 juil. 2010
4. 31 août 2010
5. 30 sept. 2010
6. 31 oct. 2010
7. 30 nov. 2010
8. 31 déc. 2010
9. 31 janv. 2011
10. 28 févr. 2011
11. 31 mars 2011
12. 30 avr. 2011
13. 31 mai 2011
14. 30 juin 2011
15. 31 juil. 2011
16. 31 août 2011
17. 30 sept. 2011
18. 31 oct. 2011
19. 30 nov. 2011
20. 31 déc. 2011
21. 31 janv. 2012
22. 29 févr. 2012
23. 31 mars 2012
24. 30 avr. 2012
25. 31 mai 2012
26. 30 juin 2012
27. 31 juil. 2012
28. 31 août 2012
29. 30 sept. 2012
30. 31 oct. 2012
31. 30 nov. 2012
32. 31 déc. 2012
33. 31 janv. 2013
34. 28 févr. 2013
35. 31 mars 2013
36. 30 avr. 2013
37. 31 mai 2013
38. 30 juin 2013
39. 31 juil. 2013
40. 31 août 2013
41. 30 sept. 2013
42. 31 oct. 2013
43. 30 nov. 2013
44. 31 déc. 2013
45. 31 janv. 2014
46. 28 févr. 2014
47. 31 mars 2014
48. 30 avr. 2014
49. 31 mai 2014
50. 30 juin 2014
51. 31 juil. 2014
52. 31 août 2014
53. 30 sept. 2014
54. 31 oct. 2014
55. 30 nov. 2014
56. 31 déc. 2014
57. 31 janv. 2015
58. 28 févr. 2015
59. 31 mars 2015
60. 30 avr. 2015
61. 31 mai 2015
62. 30 juin 2015
63. 31 juil. 2015
64. 31 août 2015
65. 30 sept. 2015
66. 31 oct. 2015
67. 30 nov. 2015
68. 31 déc. 2015
69. 31 janv. 2016
70. 29 févr. 2016
71. 31 mars 2016
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceMCK = Σ(RMCK,t–RMCK)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceMCK, S&P 500 = Σ(RMCK,t–RMCK)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceMCK
VarianceS&P 500
CovarianceMCK, S&P 500
Coefficient de corrélationMCK, S&P 5001
βMCK2
αMCK3

Calculs

1 Coefficient de corrélationMCK, S&P 500
= CovarianceMCK, S&P 500 ÷ (Écart typeMCK × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMCK
= CovarianceMCK, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αMCK
= MoyenneMCK – βMCK × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à McKesson actions ordinaires βMCK
 
Taux de rendement prévu des actions ordinaires de McKesson3 E(RMCK)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RMCK) = RF + βMCK [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=