Stock Analysis on Net
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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de Amphenol.

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Taux de rendement

Amphenol Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Amphenol Corp. (APH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAPH,t1 DividendeAPH,t1 RAPH,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2019
1. 28 févr. 2019
2. 31 mars 2019
3. 30 avr. 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2023
59. 31 déc. 2023
Moyenne (R):
Écart type:
Amphenol Corp. (APH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAPH,t1 DividendeAPH,t1 RAPH,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2019
1. 28 févr. 2019
2. 31 mars 2019
3. 30 avr. 2019
4. 31 mai 2019
5. 30 juin 2019
6. 31 juil. 2019
7. 31 août 2019
8. 30 sept. 2019
9. 31 oct. 2019
10. 30 nov. 2019
11. 31 déc. 2019
12. 31 janv. 2020
13. 29 févr. 2020
14. 31 mars 2020
15. 30 avr. 2020
16. 31 mai 2020
17. 30 juin 2020
18. 31 juil. 2020
19. 31 août 2020
20. 30 sept. 2020
21. 31 oct. 2020
22. 30 nov. 2020
23. 31 déc. 2020
24. 31 janv. 2021
25. 28 févr. 2021
26. 31 mars 2021
27. 30 avr. 2021
28. 31 mai 2021
29. 30 juin 2021
30. 31 juil. 2021
31. 31 août 2021
32. 30 sept. 2021
33. 31 oct. 2021
34. 30 nov. 2021
35. 31 déc. 2021
36. 31 janv. 2022
37. 28 févr. 2022
38. 31 mars 2022
39. 30 avr. 2022
40. 31 mai 2022
41. 30 juin 2022
42. 31 juil. 2022
43. 31 août 2022
44. 30 sept. 2022
45. 31 oct. 2022
46. 30 nov. 2022
47. 31 déc. 2022
48. 31 janv. 2023
49. 28 févr. 2023
50. 31 mars 2023
51. 30 avr. 2023
52. 31 mai 2023
53. 30 juin 2023
54. 31 juil. 2023
55. 31 août 2023
56. 30 sept. 2023
57. 31 oct. 2023
58. 30 nov. 2023
59. 31 déc. 2023
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’APH au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Amphenol Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RAPH,t RS&P 500,t (RAPH,t–RAPH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAPH,t–RAPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2019
2. 31 mars 2019
3. 30 avr. 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2023
59. 31 déc. 2023
Total (Σ):
t Date RAPH,t RS&P 500,t (RAPH,t–RAPH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAPH,t–RAPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2019
2. 31 mars 2019
3. 30 avr. 2019
4. 31 mai 2019
5. 30 juin 2019
6. 31 juil. 2019
7. 31 août 2019
8. 30 sept. 2019
9. 31 oct. 2019
10. 30 nov. 2019
11. 31 déc. 2019
12. 31 janv. 2020
13. 29 févr. 2020
14. 31 mars 2020
15. 30 avr. 2020
16. 31 mai 2020
17. 30 juin 2020
18. 31 juil. 2020
19. 31 août 2020
20. 30 sept. 2020
21. 31 oct. 2020
22. 30 nov. 2020
23. 31 déc. 2020
24. 31 janv. 2021
25. 28 févr. 2021
26. 31 mars 2021
27. 30 avr. 2021
28. 31 mai 2021
29. 30 juin 2021
30. 31 juil. 2021
31. 31 août 2021
32. 30 sept. 2021
33. 31 oct. 2021
34. 30 nov. 2021
35. 31 déc. 2021
36. 31 janv. 2022
37. 28 févr. 2022
38. 31 mars 2022
39. 30 avr. 2022
40. 31 mai 2022
41. 30 juin 2022
42. 31 juil. 2022
43. 31 août 2022
44. 30 sept. 2022
45. 31 oct. 2022
46. 30 nov. 2022
47. 31 déc. 2022
48. 31 janv. 2023
49. 28 févr. 2023
50. 31 mars 2023
51. 30 avr. 2023
52. 31 mai 2023
53. 30 juin 2023
54. 31 juil. 2023
55. 31 août 2023
56. 30 sept. 2023
57. 31 oct. 2023
58. 30 nov. 2023
59. 31 déc. 2023
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceAPH = Σ(RAPH,t–RAPH)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceAPH, S&P 500 = Σ(RAPH,t–RAPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceAPH
VarianceS&P 500
CovarianceAPH, S&P 500
Coefficient de corrélationAPH, S&P 5001
βAPH2
αAPH3

Calculs

1 Coefficient de corrélationAPH, S&P 500
= CovarianceAPH, S&P 500 ÷ (Écart typeAPH × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAPH
= CovarianceAPH, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAPH
= MoyenneAPH – βAPH × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique de Amphenol actions ordinaires βAPH
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’Amphenol3 E(RAPH)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RAPH) = RF + βAPH [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=