Stock Analysis on Net
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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

24,99 $US

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Cisco.

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Taux de rendement

Cisco Systems Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Cisco Systems Inc. (CSCO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixCSCO,t1 DividendeCSCO,t1 RCSCO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 août 2018
1. 30 sept. 2018
2. 31 oct. 2018
3. 30 nov. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 juin 2024
71. 31 juil. 2024
Moyenne (R):
Écart type:
Cisco Systems Inc. (CSCO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixCSCO,t1 DividendeCSCO,t1 RCSCO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 août 2018
1. 30 sept. 2018
2. 31 oct. 2018
3. 30 nov. 2018
4. 31 déc. 2018
5. 31 janv. 2019
6. 28 févr. 2019
7. 31 mars 2019
8. 30 avr. 2019
9. 31 mai 2019
10. 30 juin 2019
11. 31 juil. 2019
12. 31 août 2019
13. 30 sept. 2019
14. 31 oct. 2019
15. 30 nov. 2019
16. 31 déc. 2019
17. 31 janv. 2020
18. 29 févr. 2020
19. 31 mars 2020
20. 30 avr. 2020
21. 31 mai 2020
22. 30 juin 2020
23. 31 juil. 2020
24. 31 août 2020
25. 30 sept. 2020
26. 31 oct. 2020
27. 30 nov. 2020
28. 31 déc. 2020
29. 31 janv. 2021
30. 28 févr. 2021
31. 31 mars 2021
32. 30 avr. 2021
33. 31 mai 2021
34. 30 juin 2021
35. 31 juil. 2021
36. 31 août 2021
37. 30 sept. 2021
38. 31 oct. 2021
39. 30 nov. 2021
40. 31 déc. 2021
41. 31 janv. 2022
42. 28 févr. 2022
43. 31 mars 2022
44. 30 avr. 2022
45. 31 mai 2022
46. 30 juin 2022
47. 31 juil. 2022
48. 31 août 2022
49. 30 sept. 2022
50. 31 oct. 2022
51. 30 nov. 2022
52. 31 déc. 2022
53. 31 janv. 2023
54. 28 févr. 2023
55. 31 mars 2023
56. 30 avr. 2023
57. 31 mai 2023
58. 30 juin 2023
59. 31 juil. 2023
60. 31 août 2023
61. 30 sept. 2023
62. 31 oct. 2023
63. 30 nov. 2023
64. 31 déc. 2023
65. 31 janv. 2024
66. 29 févr. 2024
67. 31 mars 2024
68. 30 avr. 2024
69. 31 mai 2024
70. 30 juin 2024
71. 31 juil. 2024
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de CSCO au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Cisco Systems Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RCSCO,t RS&P 500,t (RCSCO,t–RCSCO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCSCO,t–RCSCO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 sept. 2018
2. 31 oct. 2018
3. 30 nov. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 juin 2024
71. 31 juil. 2024
Total (Σ):
t Date RCSCO,t RS&P 500,t (RCSCO,t–RCSCO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCSCO,t–RCSCO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 sept. 2018
2. 31 oct. 2018
3. 30 nov. 2018
4. 31 déc. 2018
5. 31 janv. 2019
6. 28 févr. 2019
7. 31 mars 2019
8. 30 avr. 2019
9. 31 mai 2019
10. 30 juin 2019
11. 31 juil. 2019
12. 31 août 2019
13. 30 sept. 2019
14. 31 oct. 2019
15. 30 nov. 2019
16. 31 déc. 2019
17. 31 janv. 2020
18. 29 févr. 2020
19. 31 mars 2020
20. 30 avr. 2020
21. 31 mai 2020
22. 30 juin 2020
23. 31 juil. 2020
24. 31 août 2020
25. 30 sept. 2020
26. 31 oct. 2020
27. 30 nov. 2020
28. 31 déc. 2020
29. 31 janv. 2021
30. 28 févr. 2021
31. 31 mars 2021
32. 30 avr. 2021
33. 31 mai 2021
34. 30 juin 2021
35. 31 juil. 2021
36. 31 août 2021
37. 30 sept. 2021
38. 31 oct. 2021
39. 30 nov. 2021
40. 31 déc. 2021
41. 31 janv. 2022
42. 28 févr. 2022
43. 31 mars 2022
44. 30 avr. 2022
45. 31 mai 2022
46. 30 juin 2022
47. 31 juil. 2022
48. 31 août 2022
49. 30 sept. 2022
50. 31 oct. 2022
51. 30 nov. 2022
52. 31 déc. 2022
53. 31 janv. 2023
54. 28 févr. 2023
55. 31 mars 2023
56. 30 avr. 2023
57. 31 mai 2023
58. 30 juin 2023
59. 31 juil. 2023
60. 31 août 2023
61. 30 sept. 2023
62. 31 oct. 2023
63. 30 nov. 2023
64. 31 déc. 2023
65. 31 janv. 2024
66. 29 févr. 2024
67. 31 mars 2024
68. 30 avr. 2024
69. 31 mai 2024
70. 30 juin 2024
71. 31 juil. 2024
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceCSCO = Σ(RCSCO,t–RCSCO)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceCSCO, S&P 500 = Σ(RCSCO,t–RCSCO)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceCSCO
VarianceS&P 500
CovarianceCSCO, S&P 500
Coefficient de corrélationCSCO, S&P 5001
βCSCO2
αCSCO3

Calculs

1 Coefficient de corrélationCSCO, S&P 500
= CovarianceCSCO, S&P 500 ÷ (Écart typeCSCO × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCSCO
= CovarianceCSCO, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αCSCO
= MoyenneCSCO – βCSCO × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Cisco actions ordinaires βCSCO
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Cisco3 E(RCSCO)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RCSCO) = RF + βCSCO [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=