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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Niveau de difficulté moyen

Le modèle de tarification des actifs financiers (CAPM) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis des actifs risqués comme les actions ordinaires de Cisco.


Taux de retour

Cisco Systems Inc., taux de rendement mensuel

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Cisco Systems Inc. (CSCO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixCSCO,t1 DividendeCSCO,t1 RCSCO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 août 2014
1. 30 sept. 2014
2. 31 oct. 2014
3. 30 nov. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 juin 2020
71. 31 juil. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cisco Systems Inc. (CSCO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixCSCO,t1 DividendeCSCO,t1 RCSCO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 août 2014
1. 30 sept. 2014
2. 31 oct. 2014
3. 30 nov. 2014
4. 31 déc. 2014
5. 31 janv. 2015
6. 28 févr. 2015
7. 31 mars 2015
8. 30 avr. 2015
9. 31 mai 2015
10. 30 juin 2015
11. 31 juil. 2015
12. 31 août 2015
13. 30 sept. 2015
14. 31 oct. 2015
15. 30 nov. 2015
16. 31 déc. 2015
17. 31 janv. 2016
18. 29 févr. 2016
19. 31 mars 2016
20. 30 avr. 2016
21. 31 mai 2016
22. 30 juin 2016
23. 31 juil. 2016
24. 31 août 2016
25. 30 sept. 2016
26. 31 oct. 2016
27. 30 nov. 2016
28. 31 déc. 2016
29. 31 janv. 2017
30. 28 févr. 2017
31. 31 mars 2017
32. 30 avr. 2017
33. 31 mai 2017
34. 30 juin 2017
35. 31 juil. 2017
36. 31 août 2017
37. 30 sept. 2017
38. 31 oct. 2017
39. 30 nov. 2017
40. 31 déc. 2017
41. 31 janv. 2018
42. 28 févr. 2018
43. 31 mars 2018
44. 30 avr. 2018
45. 31 mai 2018
46. 30 juin 2018
47. 31 juil. 2018
48. 31 août 2018
49. 30 sept. 2018
50. 31 oct. 2018
51. 30 nov. 2018
52. 31 déc. 2018
53. 31 janv. 2019
54. 28 févr. 2019
55. 31 mars 2019
56. 30 avr. 2019
57. 31 mai 2019
58. 30 juin 2019
59. 31 juil. 2019
60. 31 août 2019
61. 30 sept. 2019
62. 31 oct. 2019
63. 30 nov. 2019
64. 31 déc. 2019
65. 31 janv. 2020
66. 29 févr. 2020
67. 31 mars 2020
68. 30 avr. 2020
69. 31 mai 2020
70. 30 juin 2020
71. 31 juil. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Afficher tout

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de CSCO pendant la période t .

3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .


Variance et covariance

Cisco Systems Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

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t Date RCSCO,t RS&P 500,t (RCSCO,tRCSCO)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCSCO,tRCSCO)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 30 sept. 2014
2. 31 oct. 2014
3. 30 nov. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 juin 2020
71. 31 juil. 2020
Total (Σ):
t Date RCSCO,t RS&P 500,t (RCSCO,tRCSCO)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCSCO,tRCSCO)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 30 sept. 2014
2. 31 oct. 2014
3. 30 nov. 2014
4. 31 déc. 2014
5. 31 janv. 2015
6. 28 févr. 2015
7. 31 mars 2015
8. 30 avr. 2015
9. 31 mai 2015
10. 30 juin 2015
11. 31 juil. 2015
12. 31 août 2015
13. 30 sept. 2015
14. 31 oct. 2015
15. 30 nov. 2015
16. 31 déc. 2015
17. 31 janv. 2016
18. 29 févr. 2016
19. 31 mars 2016
20. 30 avr. 2016
21. 31 mai 2016
22. 30 juin 2016
23. 31 juil. 2016
24. 31 août 2016
25. 30 sept. 2016
26. 31 oct. 2016
27. 30 nov. 2016
28. 31 déc. 2016
29. 31 janv. 2017
30. 28 févr. 2017
31. 31 mars 2017
32. 30 avr. 2017
33. 31 mai 2017
34. 30 juin 2017
35. 31 juil. 2017
36. 31 août 2017
37. 30 sept. 2017
38. 31 oct. 2017
39. 30 nov. 2017
40. 31 déc. 2017
41. 31 janv. 2018
42. 28 févr. 2018
43. 31 mars 2018
44. 30 avr. 2018
45. 31 mai 2018
46. 30 juin 2018
47. 31 juil. 2018
48. 31 août 2018
49. 30 sept. 2018
50. 31 oct. 2018
51. 30 nov. 2018
52. 31 déc. 2018
53. 31 janv. 2019
54. 28 févr. 2019
55. 31 mars 2019
56. 30 avr. 2019
57. 31 mai 2019
58. 30 juin 2019
59. 31 juil. 2019
60. 31 août 2019
61. 30 sept. 2019
62. 31 oct. 2019
63. 30 nov. 2019
64. 31 déc. 2019
65. 31 janv. 2020
66. 29 févr. 2020
67. 31 mars 2020
68. 30 avr. 2020
69. 31 mai 2020
70. 30 juin 2020
71. 31 juil. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianceCSCO = Σ(RCSCO,tRCSCO)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceCSCO, S&P 500 = Σ(RCSCO,tRCSCO)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

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VarianceCSCO
VarianceS&P 500
CovarianceCSCO, S&P 500
Coefficient de corrélationCSCO, S&P 5001
βCSCO2
αCSCO3

La source: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Calculs

1 Coefficient de corrélationCSCO, S&P 500
= CovarianceCSCO, S&P 500 ÷ (Écart typeCSCO × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCSCO
= CovarianceCSCO, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αCSCO
= MoyenCSCO – βCSCO × MoyenS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

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Hypothèses
Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires de Cisco βCSCO
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Cisco3 E(RCSCO)

La source: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RCSCO) = RF + βCSCO [E(RM) – RF]
= + []
=