Stock Analysis on Net
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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

24,99 $US

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Apple.

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Taux de rendement

Apple Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Apple Inc. (AAPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAAPL,t1 DividendeAAPL,t1 RAAPL,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2018
1. 30 nov. 2018
2. 31 déc. 2018
3. 31 janv. 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 août 2024
71. 30 sept. 2024
Moyenne (R):
Écart type:
Apple Inc. (AAPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAAPL,t1 DividendeAAPL,t1 RAAPL,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2018
1. 30 nov. 2018
2. 31 déc. 2018
3. 31 janv. 2019
4. 28 févr. 2019
5. 31 mars 2019
6. 30 avr. 2019
7. 31 mai 2019
8. 30 juin 2019
9. 31 juil. 2019
10. 31 août 2019
11. 30 sept. 2019
12. 31 oct. 2019
13. 30 nov. 2019
14. 31 déc. 2019
15. 31 janv. 2020
16. 29 févr. 2020
17. 31 mars 2020
18. 30 avr. 2020
19. 31 mai 2020
20. 30 juin 2020
21. 31 juil. 2020
22. 31 août 2020
23. 30 sept. 2020
24. 31 oct. 2020
25. 30 nov. 2020
26. 31 déc. 2020
27. 31 janv. 2021
28. 28 févr. 2021
29. 31 mars 2021
30. 30 avr. 2021
31. 31 mai 2021
32. 30 juin 2021
33. 31 juil. 2021
34. 31 août 2021
35. 30 sept. 2021
36. 31 oct. 2021
37. 30 nov. 2021
38. 31 déc. 2021
39. 31 janv. 2022
40. 28 févr. 2022
41. 31 mars 2022
42. 30 avr. 2022
43. 31 mai 2022
44. 30 juin 2022
45. 31 juil. 2022
46. 31 août 2022
47. 30 sept. 2022
48. 31 oct. 2022
49. 30 nov. 2022
50. 31 déc. 2022
51. 31 janv. 2023
52. 28 févr. 2023
53. 31 mars 2023
54. 30 avr. 2023
55. 31 mai 2023
56. 30 juin 2023
57. 31 juil. 2023
58. 31 août 2023
59. 30 sept. 2023
60. 31 oct. 2023
61. 30 nov. 2023
62. 31 déc. 2023
63. 31 janv. 2024
64. 29 févr. 2024
65. 31 mars 2024
66. 30 avr. 2024
67. 31 mai 2024
68. 30 juin 2024
69. 31 juil. 2024
70. 31 août 2024
71. 30 sept. 2024
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’AAPL au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Apple Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RAAPL,t RS&P 500,t (RAAPL,t–RAAPL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAAPL,t–RAAPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2018
2. 31 déc. 2018
3. 31 janv. 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 août 2024
71. 30 sept. 2024
Total (Σ):
t Date RAAPL,t RS&P 500,t (RAAPL,t–RAAPL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAAPL,t–RAAPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2018
2. 31 déc. 2018
3. 31 janv. 2019
4. 28 févr. 2019
5. 31 mars 2019
6. 30 avr. 2019
7. 31 mai 2019
8. 30 juin 2019
9. 31 juil. 2019
10. 31 août 2019
11. 30 sept. 2019
12. 31 oct. 2019
13. 30 nov. 2019
14. 31 déc. 2019
15. 31 janv. 2020
16. 29 févr. 2020
17. 31 mars 2020
18. 30 avr. 2020
19. 31 mai 2020
20. 30 juin 2020
21. 31 juil. 2020
22. 31 août 2020
23. 30 sept. 2020
24. 31 oct. 2020
25. 30 nov. 2020
26. 31 déc. 2020
27. 31 janv. 2021
28. 28 févr. 2021
29. 31 mars 2021
30. 30 avr. 2021
31. 31 mai 2021
32. 30 juin 2021
33. 31 juil. 2021
34. 31 août 2021
35. 30 sept. 2021
36. 31 oct. 2021
37. 30 nov. 2021
38. 31 déc. 2021
39. 31 janv. 2022
40. 28 févr. 2022
41. 31 mars 2022
42. 30 avr. 2022
43. 31 mai 2022
44. 30 juin 2022
45. 31 juil. 2022
46. 31 août 2022
47. 30 sept. 2022
48. 31 oct. 2022
49. 30 nov. 2022
50. 31 déc. 2022
51. 31 janv. 2023
52. 28 févr. 2023
53. 31 mars 2023
54. 30 avr. 2023
55. 31 mai 2023
56. 30 juin 2023
57. 31 juil. 2023
58. 31 août 2023
59. 30 sept. 2023
60. 31 oct. 2023
61. 30 nov. 2023
62. 31 déc. 2023
63. 31 janv. 2024
64. 29 févr. 2024
65. 31 mars 2024
66. 30 avr. 2024
67. 31 mai 2024
68. 30 juin 2024
69. 31 juil. 2024
70. 31 août 2024
71. 30 sept. 2024
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceAAPL = Σ(RAAPL,t–RAAPL)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceAAPL, S&P 500 = Σ(RAAPL,t–RAAPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceAAPL
VarianceS&P 500
CovarianceAAPL, S&P 500
Coefficient de corrélationAAPL, S&P 5001
βAAPL2
αAAPL3

Calculs

1 Coefficient de corrélationAAPL, S&P 500
= CovarianceAAPL, S&P 500 ÷ (Écart typeAAPL × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAAPL
= CovarianceAAPL, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAAPL
= MoyenneAAPL – βAAPL × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Apple actions ordinaires βAAPL
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’Apple3 E(RAAPL)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RAAPL) = RF + βAAPL [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=