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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Le modèle de tarification des actifs financiers (CAPM) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis des actifs risqués comme les actions ordinaires d’Apple.


Taux de retour

Apple Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Apple Inc. (AAPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAAPL,t1 DividendeAAPL,t1 RAAPL,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2014
1. 30 nov. 2014
2. 31 déc. 2014
3. 31 janv. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 août 2020
71. 30 sept. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Apple Inc. (AAPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAAPL,t1 DividendeAAPL,t1 RAAPL,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2014
1. 30 nov. 2014
2. 31 déc. 2014
3. 31 janv. 2015
4. 28 févr. 2015
5. 31 mars 2015
6. 30 avr. 2015
7. 31 mai 2015
8. 30 juin 2015
9. 31 juil. 2015
10. 31 août 2015
11. 30 sept. 2015
12. 31 oct. 2015
13. 30 nov. 2015
14. 31 déc. 2015
15. 31 janv. 2016
16. 29 févr. 2016
17. 31 mars 2016
18. 30 avr. 2016
19. 31 mai 2016
20. 30 juin 2016
21. 31 juil. 2016
22. 31 août 2016
23. 30 sept. 2016
24. 31 oct. 2016
25. 30 nov. 2016
26. 31 déc. 2016
27. 31 janv. 2017
28. 28 févr. 2017
29. 31 mars 2017
30. 30 avr. 2017
31. 31 mai 2017
32. 30 juin 2017
33. 31 juil. 2017
34. 31 août 2017
35. 30 sept. 2017
36. 31 oct. 2017
37. 30 nov. 2017
38. 31 déc. 2017
39. 31 janv. 2018
40. 28 févr. 2018
41. 31 mars 2018
42. 30 avr. 2018
43. 31 mai 2018
44. 30 juin 2018
45. 31 juil. 2018
46. 31 août 2018
47. 30 sept. 2018
48. 31 oct. 2018
49. 30 nov. 2018
50. 31 déc. 2018
51. 31 janv. 2019
52. 28 févr. 2019
53. 31 mars 2019
54. 30 avr. 2019
55. 31 mai 2019
56. 30 juin 2019
57. 31 juil. 2019
58. 31 août 2019
59. 30 sept. 2019
60. 31 oct. 2019
61. 30 nov. 2019
62. 31 déc. 2019
63. 31 janv. 2020
64. 29 févr. 2020
65. 31 mars 2020
66. 30 avr. 2020
67. 31 mai 2020
68. 30 juin 2020
69. 31 juil. 2020
70. 31 août 2020
71. 30 sept. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Afficher tout

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’AAPL pendant la période t .

3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .


Variance et covariance

Apple Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Date RAAPL,t RS&P 500,t (RAAPL,tRAAPL)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAAPL,tRAAPL)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 30 nov. 2014
2. 31 déc. 2014
3. 31 janv. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 août 2020
71. 30 sept. 2020
Total (Σ):
t Date RAAPL,t RS&P 500,t (RAAPL,tRAAPL)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAAPL,tRAAPL)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 30 nov. 2014
2. 31 déc. 2014
3. 31 janv. 2015
4. 28 févr. 2015
5. 31 mars 2015
6. 30 avr. 2015
7. 31 mai 2015
8. 30 juin 2015
9. 31 juil. 2015
10. 31 août 2015
11. 30 sept. 2015
12. 31 oct. 2015
13. 30 nov. 2015
14. 31 déc. 2015
15. 31 janv. 2016
16. 29 févr. 2016
17. 31 mars 2016
18. 30 avr. 2016
19. 31 mai 2016
20. 30 juin 2016
21. 31 juil. 2016
22. 31 août 2016
23. 30 sept. 2016
24. 31 oct. 2016
25. 30 nov. 2016
26. 31 déc. 2016
27. 31 janv. 2017
28. 28 févr. 2017
29. 31 mars 2017
30. 30 avr. 2017
31. 31 mai 2017
32. 30 juin 2017
33. 31 juil. 2017
34. 31 août 2017
35. 30 sept. 2017
36. 31 oct. 2017
37. 30 nov. 2017
38. 31 déc. 2017
39. 31 janv. 2018
40. 28 févr. 2018
41. 31 mars 2018
42. 30 avr. 2018
43. 31 mai 2018
44. 30 juin 2018
45. 31 juil. 2018
46. 31 août 2018
47. 30 sept. 2018
48. 31 oct. 2018
49. 30 nov. 2018
50. 31 déc. 2018
51. 31 janv. 2019
52. 28 févr. 2019
53. 31 mars 2019
54. 30 avr. 2019
55. 31 mai 2019
56. 30 juin 2019
57. 31 juil. 2019
58. 31 août 2019
59. 30 sept. 2019
60. 31 oct. 2019
61. 30 nov. 2019
62. 31 déc. 2019
63. 31 janv. 2020
64. 29 févr. 2020
65. 31 mars 2020
66. 30 avr. 2020
67. 31 mai 2020
68. 30 juin 2020
69. 31 juil. 2020
70. 31 août 2020
71. 30 sept. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianceAAPL = Σ(RAAPL,tRAAPL)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceAAPL, S&P 500 = Σ(RAAPL,tRAAPL)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianceAAPL
VarianceS&P 500
CovarianceAAPL, S&P 500
Coefficient de corrélationAAPL, S&P 5001
βAAPL2
αAAPL3

La source: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Calculs

1 Coefficient de corrélationAAPL, S&P 500
= CovarianceAAPL, S&P 500 ÷ (Écart typeAAPL × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAAPL
= CovarianceAAPL, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAAPL
= MoyenAAPL – βAAPL × MoyenS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Hypothèses
Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires d’Apple βAAPL
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’Apple3 E(RAAPL)

La source: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RAAPL) = RF + βAAPL [E(RM) – RF]
= + []
=