Stock Analysis on Net
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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

19,99 $US

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de Lockheed Martin.

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Taux de rendement

Lockheed Martin Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Lockheed Martin Corp. (LMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLMT,t1 DividendeLMT,t1 RLMT,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2018
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2022
59. 31 déc. 2022
Moyenne (R):
Écart type:
Lockheed Martin Corp. (LMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLMT,t1 DividendeLMT,t1 RLMT,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2018
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
4. 31 mai 2018
5. 30 juin 2018
6. 31 juil. 2018
7. 31 août 2018
8. 30 sept. 2018
9. 31 oct. 2018
10. 30 nov. 2018
11. 31 déc. 2018
12. 31 janv. 2019
13. 28 févr. 2019
14. 31 mars 2019
15. 30 avr. 2019
16. 31 mai 2019
17. 30 juin 2019
18. 31 juil. 2019
19. 31 août 2019
20. 30 sept. 2019
21. 31 oct. 2019
22. 30 nov. 2019
23. 31 déc. 2019
24. 31 janv. 2020
25. 29 févr. 2020
26. 31 mars 2020
27. 30 avr. 2020
28. 31 mai 2020
29. 30 juin 2020
30. 31 juil. 2020
31. 31 août 2020
32. 30 sept. 2020
33. 31 oct. 2020
34. 30 nov. 2020
35. 31 déc. 2020
36. 31 janv. 2021
37. 28 févr. 2021
38. 31 mars 2021
39. 30 avr. 2021
40. 31 mai 2021
41. 30 juin 2021
42. 31 juil. 2021
43. 31 août 2021
44. 30 sept. 2021
45. 31 oct. 2021
46. 30 nov. 2021
47. 31 déc. 2021
48. 31 janv. 2022
49. 28 févr. 2022
50. 31 mars 2022
51. 30 avr. 2022
52. 31 mai 2022
53. 30 juin 2022
54. 31 juil. 2022
55. 31 août 2022
56. 30 sept. 2022
57. 31 oct. 2022
58. 30 nov. 2022
59. 31 déc. 2022
Moyenne (R):
Écart type:

Afficher tout

1 Données en $ US par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de LMT au cours de la période t.

3 Taux de rendement du S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Lockheed Martin Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RLMT,t RS&P 500,t (RLMT,t–RLMT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLMT,t–RLMT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2022
59. 31 déc. 2022
Total (Σ):
t Date RLMT,t RS&P 500,t (RLMT,t–RLMT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLMT,t–RLMT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
4. 31 mai 2018
5. 30 juin 2018
6. 31 juil. 2018
7. 31 août 2018
8. 30 sept. 2018
9. 31 oct. 2018
10. 30 nov. 2018
11. 31 déc. 2018
12. 31 janv. 2019
13. 28 févr. 2019
14. 31 mars 2019
15. 30 avr. 2019
16. 31 mai 2019
17. 30 juin 2019
18. 31 juil. 2019
19. 31 août 2019
20. 30 sept. 2019
21. 31 oct. 2019
22. 30 nov. 2019
23. 31 déc. 2019
24. 31 janv. 2020
25. 29 févr. 2020
26. 31 mars 2020
27. 30 avr. 2020
28. 31 mai 2020
29. 30 juin 2020
30. 31 juil. 2020
31. 31 août 2020
32. 30 sept. 2020
33. 31 oct. 2020
34. 30 nov. 2020
35. 31 déc. 2020
36. 31 janv. 2021
37. 28 févr. 2021
38. 31 mars 2021
39. 30 avr. 2021
40. 31 mai 2021
41. 30 juin 2021
42. 31 juil. 2021
43. 31 août 2021
44. 30 sept. 2021
45. 31 oct. 2021
46. 30 nov. 2021
47. 31 déc. 2021
48. 31 janv. 2022
49. 28 févr. 2022
50. 31 mars 2022
51. 30 avr. 2022
52. 31 mai 2022
53. 30 juin 2022
54. 31 juil. 2022
55. 31 août 2022
56. 30 sept. 2022
57. 31 oct. 2022
58. 30 nov. 2022
59. 31 déc. 2022
Total (Σ):

Afficher tout

VarianceLMT = Σ(RLMT,t–RLMT)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceLMT, S&P 500 = Σ(RLMT,t–RLMT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceLMT
VarianceS&P 500
CovarianceLMT, S&P 500
Coefficient de corrélationLMT, S&P 5001
βLMT2
αLMT3

Calculs

1 Coefficient de corrélationLMT, S&P 500
= CovarianceLMT, S&P 500 ÷ (Écart typeLMT × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLMT
= CovarianceLMT, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αLMT
= MoyenneLMT – βLMT × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de l’indice composé LT Treasury1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique d’ Lockheed Martin actions ordinaires βLMT
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Lockheed Martin3 E(RLMT)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni exigibles ni exigibles depuis moins de 10 ans (approximation du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RLMT) = RF + βLMT [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=