Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

19,99 $US

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de Lowe’s.

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Taux de rendement

Lowe’s Cos. Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Lowe’s Cos. Inc. (LOW) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLOW,t1 DividendeLOW,t1 RLOW,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
29 févr. 2016
1. 31 mars 2016
2. 30 avr. 2016
3. 31 mai 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2021
71. 31 janv. 2022
Moyenne (R):
Écart type:
Lowe’s Cos. Inc. (LOW) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLOW,t1 DividendeLOW,t1 RLOW,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
29 févr. 2016
1. 31 mars 2016
2. 30 avr. 2016
3. 31 mai 2016
4. 30 juin 2016
5. 31 juil. 2016
6. 31 août 2016
7. 30 sept. 2016
8. 31 oct. 2016
9. 30 nov. 2016
10. 31 déc. 2016
11. 31 janv. 2017
12. 28 févr. 2017
13. 31 mars 2017
14. 30 avr. 2017
15. 31 mai 2017
16. 30 juin 2017
17. 31 juil. 2017
18. 31 août 2017
19. 30 sept. 2017
20. 31 oct. 2017
21. 30 nov. 2017
22. 31 déc. 2017
23. 31 janv. 2018
24. 28 févr. 2018
25. 31 mars 2018
26. 30 avr. 2018
27. 31 mai 2018
28. 30 juin 2018
29. 31 juil. 2018
30. 31 août 2018
31. 30 sept. 2018
32. 31 oct. 2018
33. 30 nov. 2018
34. 31 déc. 2018
35. 31 janv. 2019
36. 28 févr. 2019
37. 31 mars 2019
38. 30 avr. 2019
39. 31 mai 2019
40. 30 juin 2019
41. 31 juil. 2019
42. 31 août 2019
43. 30 sept. 2019
44. 31 oct. 2019
45. 30 nov. 2019
46. 31 déc. 2019
47. 31 janv. 2020
48. 29 févr. 2020
49. 31 mars 2020
50. 30 avr. 2020
51. 31 mai 2020
52. 30 juin 2020
53. 31 juil. 2020
54. 31 août 2020
55. 30 sept. 2020
56. 31 oct. 2020
57. 30 nov. 2020
58. 31 déc. 2020
59. 31 janv. 2021
60. 28 févr. 2021
61. 31 mars 2021
62. 30 avr. 2021
63. 31 mai 2021
64. 30 juin 2021
65. 31 juil. 2021
66. 31 août 2021
67. 30 sept. 2021
68. 31 oct. 2021
69. 30 nov. 2021
70. 31 déc. 2021
71. 31 janv. 2022
Moyenne (R):
Écart type:

Afficher tout

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de LOW au cours de la période t.

3 Taux de rendement du S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.


Variance et covariance

Lowe’s Cos. Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RLOW,t RS&P 500,t (RLOW,tRLOW)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLOW,tRLOW)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 mars 2016
2. 30 avr. 2016
3. 31 mai 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2021
71. 31 janv. 2022
Total (Σ):
t Date RLOW,t RS&P 500,t (RLOW,tRLOW)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLOW,tRLOW)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 mars 2016
2. 30 avr. 2016
3. 31 mai 2016
4. 30 juin 2016
5. 31 juil. 2016
6. 31 août 2016
7. 30 sept. 2016
8. 31 oct. 2016
9. 30 nov. 2016
10. 31 déc. 2016
11. 31 janv. 2017
12. 28 févr. 2017
13. 31 mars 2017
14. 30 avr. 2017
15. 31 mai 2017
16. 30 juin 2017
17. 31 juil. 2017
18. 31 août 2017
19. 30 sept. 2017
20. 31 oct. 2017
21. 30 nov. 2017
22. 31 déc. 2017
23. 31 janv. 2018
24. 28 févr. 2018
25. 31 mars 2018
26. 30 avr. 2018
27. 31 mai 2018
28. 30 juin 2018
29. 31 juil. 2018
30. 31 août 2018
31. 30 sept. 2018
32. 31 oct. 2018
33. 30 nov. 2018
34. 31 déc. 2018
35. 31 janv. 2019
36. 28 févr. 2019
37. 31 mars 2019
38. 30 avr. 2019
39. 31 mai 2019
40. 30 juin 2019
41. 31 juil. 2019
42. 31 août 2019
43. 30 sept. 2019
44. 31 oct. 2019
45. 30 nov. 2019
46. 31 déc. 2019
47. 31 janv. 2020
48. 29 févr. 2020
49. 31 mars 2020
50. 30 avr. 2020
51. 31 mai 2020
52. 30 juin 2020
53. 31 juil. 2020
54. 31 août 2020
55. 30 sept. 2020
56. 31 oct. 2020
57. 30 nov. 2020
58. 31 déc. 2020
59. 31 janv. 2021
60. 28 févr. 2021
61. 31 mars 2021
62. 30 avr. 2021
63. 31 mai 2021
64. 30 juin 2021
65. 31 juil. 2021
66. 31 août 2021
67. 30 sept. 2021
68. 31 oct. 2021
69. 30 nov. 2021
70. 31 déc. 2021
71. 31 janv. 2022
Total (Σ):

Afficher tout

VarianceLOW = Σ(RLOW,tRLOW)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceLOW, S&P 500 = Σ(RLOW,tRLOW)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceLOW
VarianceS&P 500
CovarianceLOW, S&P 500
Coefficient de corrélationLOW, S&P 5001
βLOW2
αLOW3

Calculs

1 Coefficient de corrélationLOW, S&P 500
= CovarianceLOW, S&P 500 ÷ (Écart typeLOW × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLOW
= CovarianceLOW, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αLOW
= MoyenneLOW – βLOW × MoyenneS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique d’ Lowe’s actions ordinaires βLOW
 
Taux de rendement prévu des actions ordinaires de Lowe’s3 E(RLOW)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation, ni exigibles ni exigibles depuis moins de 10 ans (indicateur de taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RLOW) = RF + βLOW [E(RM) – RF]
= + []
=