Stock Analysis on Net
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National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de NOV.

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Taux de rendement

National Oilwell Varco Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
National Oilwell Varco Inc. (NOV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixNOV,t1 DividendeNOV,t1 RNOV,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2011
1. 28 févr. 2011
2. 31 mars 2011
3. 30 avr. 2011
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2015
59. 31 déc. 2015
Moyenne (R):
Écart type:
National Oilwell Varco Inc. (NOV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixNOV,t1 DividendeNOV,t1 RNOV,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2011
1. 28 févr. 2011
2. 31 mars 2011
3. 30 avr. 2011
4. 31 mai 2011
5. 30 juin 2011
6. 31 juil. 2011
7. 31 août 2011
8. 30 sept. 2011
9. 31 oct. 2011
10. 30 nov. 2011
11. 31 déc. 2011
12. 31 janv. 2012
13. 29 févr. 2012
14. 31 mars 2012
15. 30 avr. 2012
16. 31 mai 2012
17. 30 juin 2012
18. 31 juil. 2012
19. 31 août 2012
20. 30 sept. 2012
21. 31 oct. 2012
22. 30 nov. 2012
23. 31 déc. 2012
24. 31 janv. 2013
25. 28 févr. 2013
26. 31 mars 2013
27. 30 avr. 2013
28. 31 mai 2013
29. 30 juin 2013
30. 31 juil. 2013
31. 31 août 2013
32. 30 sept. 2013
33. 31 oct. 2013
34. 30 nov. 2013
35. 31 déc. 2013
36. 31 janv. 2014
37. 28 févr. 2014
38. 31 mars 2014
39. 30 avr. 2014
40. 31 mai 2014
41. 30 juin 2014
42. 31 juil. 2014
43. 31 août 2014
44. 30 sept. 2014
45. 31 oct. 2014
46. 30 nov. 2014
47. 31 déc. 2014
48. 31 janv. 2015
49. 28 févr. 2015
50. 31 mars 2015
51. 30 avr. 2015
52. 31 mai 2015
53. 30 juin 2015
54. 31 juil. 2015
55. 31 août 2015
56. 30 sept. 2015
57. 31 oct. 2015
58. 30 nov. 2015
59. 31 déc. 2015
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de NOV au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

National Oilwell Varco Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RNOV,t RS&P 500,t (RNOV,t–RNOV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RNOV,t–RNOV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2011
2. 31 mars 2011
3. 30 avr. 2011
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2015
59. 31 déc. 2015
Total (Σ):
t Date RNOV,t RS&P 500,t (RNOV,t–RNOV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RNOV,t–RNOV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2011
2. 31 mars 2011
3. 30 avr. 2011
4. 31 mai 2011
5. 30 juin 2011
6. 31 juil. 2011
7. 31 août 2011
8. 30 sept. 2011
9. 31 oct. 2011
10. 30 nov. 2011
11. 31 déc. 2011
12. 31 janv. 2012
13. 29 févr. 2012
14. 31 mars 2012
15. 30 avr. 2012
16. 31 mai 2012
17. 30 juin 2012
18. 31 juil. 2012
19. 31 août 2012
20. 30 sept. 2012
21. 31 oct. 2012
22. 30 nov. 2012
23. 31 déc. 2012
24. 31 janv. 2013
25. 28 févr. 2013
26. 31 mars 2013
27. 30 avr. 2013
28. 31 mai 2013
29. 30 juin 2013
30. 31 juil. 2013
31. 31 août 2013
32. 30 sept. 2013
33. 31 oct. 2013
34. 30 nov. 2013
35. 31 déc. 2013
36. 31 janv. 2014
37. 28 févr. 2014
38. 31 mars 2014
39. 30 avr. 2014
40. 31 mai 2014
41. 30 juin 2014
42. 31 juil. 2014
43. 31 août 2014
44. 30 sept. 2014
45. 31 oct. 2014
46. 30 nov. 2014
47. 31 déc. 2014
48. 31 janv. 2015
49. 28 févr. 2015
50. 31 mars 2015
51. 30 avr. 2015
52. 31 mai 2015
53. 30 juin 2015
54. 31 juil. 2015
55. 31 août 2015
56. 30 sept. 2015
57. 31 oct. 2015
58. 30 nov. 2015
59. 31 déc. 2015
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceNOV = Σ(RNOV,t–RNOV)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceNOV, S&P 500 = Σ(RNOV,t–RNOV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceNOV
VarianceS&P 500
CovarianceNOV, S&P 500
Coefficient de corrélationNOV, S&P 5001
βNOV2
αNOV3

Calculs

1 Coefficient de corrélationNOV, S&P 500
= CovarianceNOV, S&P 500 ÷ (Écart typeNOV × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βNOV
= CovarianceNOV, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αNOV
= MoyenneNOV – βNOV × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à NOV actions ordinaires βNOV
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de NOV3 E(RNOV)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RNOV) = RF + βNOV [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=