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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Autodesk.

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Taux de rendement

Autodesk Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Autodesk Inc. (ADSK) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixADSK,t1 DividendeADSK,t1 RADSK,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
28 févr. 2015
1. 31 mars 2015
2. 30 avr. 2015
3. 31 mai 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2020
71. 31 janv. 2021
Moyenne (R):
Écart type:
Autodesk Inc. (ADSK) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixADSK,t1 DividendeADSK,t1 RADSK,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
28 févr. 2015
1. 31 mars 2015
2. 30 avr. 2015
3. 31 mai 2015
4. 30 juin 2015
5. 31 juil. 2015
6. 31 août 2015
7. 30 sept. 2015
8. 31 oct. 2015
9. 30 nov. 2015
10. 31 déc. 2015
11. 31 janv. 2016
12. 29 févr. 2016
13. 31 mars 2016
14. 30 avr. 2016
15. 31 mai 2016
16. 30 juin 2016
17. 31 juil. 2016
18. 31 août 2016
19. 30 sept. 2016
20. 31 oct. 2016
21. 30 nov. 2016
22. 31 déc. 2016
23. 31 janv. 2017
24. 28 févr. 2017
25. 31 mars 2017
26. 30 avr. 2017
27. 31 mai 2017
28. 30 juin 2017
29. 31 juil. 2017
30. 31 août 2017
31. 30 sept. 2017
32. 31 oct. 2017
33. 30 nov. 2017
34. 31 déc. 2017
35. 31 janv. 2018
36. 28 févr. 2018
37. 31 mars 2018
38. 30 avr. 2018
39. 31 mai 2018
40. 30 juin 2018
41. 31 juil. 2018
42. 31 août 2018
43. 30 sept. 2018
44. 31 oct. 2018
45. 30 nov. 2018
46. 31 déc. 2018
47. 31 janv. 2019
48. 28 févr. 2019
49. 31 mars 2019
50. 30 avr. 2019
51. 31 mai 2019
52. 30 juin 2019
53. 31 juil. 2019
54. 31 août 2019
55. 30 sept. 2019
56. 31 oct. 2019
57. 30 nov. 2019
58. 31 déc. 2019
59. 31 janv. 2020
60. 29 févr. 2020
61. 31 mars 2020
62. 30 avr. 2020
63. 31 mai 2020
64. 30 juin 2020
65. 31 juil. 2020
66. 31 août 2020
67. 30 sept. 2020
68. 31 oct. 2020
69. 30 nov. 2020
70. 31 déc. 2020
71. 31 janv. 2021
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’ADSK au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Autodesk Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RADSK,t RS&P 500,t (RADSK,t–RADSK)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RADSK,t–RADSK)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mars 2015
2. 30 avr. 2015
3. 31 mai 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2020
71. 31 janv. 2021
Total (Σ):
t Date RADSK,t RS&P 500,t (RADSK,t–RADSK)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RADSK,t–RADSK)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mars 2015
2. 30 avr. 2015
3. 31 mai 2015
4. 30 juin 2015
5. 31 juil. 2015
6. 31 août 2015
7. 30 sept. 2015
8. 31 oct. 2015
9. 30 nov. 2015
10. 31 déc. 2015
11. 31 janv. 2016
12. 29 févr. 2016
13. 31 mars 2016
14. 30 avr. 2016
15. 31 mai 2016
16. 30 juin 2016
17. 31 juil. 2016
18. 31 août 2016
19. 30 sept. 2016
20. 31 oct. 2016
21. 30 nov. 2016
22. 31 déc. 2016
23. 31 janv. 2017
24. 28 févr. 2017
25. 31 mars 2017
26. 30 avr. 2017
27. 31 mai 2017
28. 30 juin 2017
29. 31 juil. 2017
30. 31 août 2017
31. 30 sept. 2017
32. 31 oct. 2017
33. 30 nov. 2017
34. 31 déc. 2017
35. 31 janv. 2018
36. 28 févr. 2018
37. 31 mars 2018
38. 30 avr. 2018
39. 31 mai 2018
40. 30 juin 2018
41. 31 juil. 2018
42. 31 août 2018
43. 30 sept. 2018
44. 31 oct. 2018
45. 30 nov. 2018
46. 31 déc. 2018
47. 31 janv. 2019
48. 28 févr. 2019
49. 31 mars 2019
50. 30 avr. 2019
51. 31 mai 2019
52. 30 juin 2019
53. 31 juil. 2019
54. 31 août 2019
55. 30 sept. 2019
56. 31 oct. 2019
57. 30 nov. 2019
58. 31 déc. 2019
59. 31 janv. 2020
60. 29 févr. 2020
61. 31 mars 2020
62. 30 avr. 2020
63. 31 mai 2020
64. 30 juin 2020
65. 31 juil. 2020
66. 31 août 2020
67. 30 sept. 2020
68. 31 oct. 2020
69. 30 nov. 2020
70. 31 déc. 2020
71. 31 janv. 2021
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceADSK = Σ(RADSK,t–RADSK)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceADSK, S&P 500 = Σ(RADSK,t–RADSK)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceADSK
VarianceS&P 500
CovarianceADSK, S&P 500
Coefficient de corrélationADSK, S&P 5001
βADSK2
αADSK3

Calculs

1 Coefficient de corrélationADSK, S&P 500
= CovarianceADSK, S&P 500 ÷ (Écart typeADSK × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βADSK
= CovarianceADSK, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αADSK
= MoyenneADSK – βADSK × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Autodesk actions ordinaires βADSK
 
Taux de rendement attendu sur les actions ordinaires d’Autodesk3 E(RADSK)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RADSK) = RF + βADSK [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=