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Taux de rendement

Oracle Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Oracle Corp. (ORCL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixORCL,t1 DividendeORCL,t1 RORCL,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 juin 2017
1. 31 juil. 2017
2. 31 août 2017
3. 30 sept. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 avr. 2023
71. 31 mai 2023
Moyenne (R):
Écart type:
Oracle Corp. (ORCL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixORCL,t1 DividendeORCL,t1 RORCL,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 juin 2017
1. 31 juil. 2017
2. 31 août 2017
3. 30 sept. 2017
4. 31 oct. 2017
5. 30 nov. 2017
6. 31 déc. 2017
7. 31 janv. 2018
8. 28 févr. 2018
9. 31 mars 2018
10. 30 avr. 2018
11. 31 mai 2018
12. 30 juin 2018
13. 31 juil. 2018
14. 31 août 2018
15. 30 sept. 2018
16. 31 oct. 2018
17. 30 nov. 2018
18. 31 déc. 2018
19. 31 janv. 2019
20. 28 févr. 2019
21. 31 mars 2019
22. 30 avr. 2019
23. 31 mai 2019
24. 30 juin 2019
25. 31 juil. 2019
26. 31 août 2019
27. 30 sept. 2019
28. 31 oct. 2019
29. 30 nov. 2019
30. 31 déc. 2019
31. 31 janv. 2020
32. 29 févr. 2020
33. 31 mars 2020
34. 30 avr. 2020
35. 31 mai 2020
36. 30 juin 2020
37. 31 juil. 2020
38. 31 août 2020
39. 30 sept. 2020
40. 31 oct. 2020
41. 30 nov. 2020
42. 31 déc. 2020
43. 31 janv. 2021
44. 28 févr. 2021
45. 31 mars 2021
46. 30 avr. 2021
47. 31 mai 2021
48. 30 juin 2021
49. 31 juil. 2021
50. 31 août 2021
51. 30 sept. 2021
52. 31 oct. 2021
53. 30 nov. 2021
54. 31 déc. 2021
55. 31 janv. 2022
56. 28 févr. 2022
57. 31 mars 2022
58. 30 avr. 2022
59. 31 mai 2022
60. 30 juin 2022
61. 31 juil. 2022
62. 31 août 2022
63. 30 sept. 2022
64. 31 oct. 2022
65. 30 nov. 2022
66. 31 déc. 2022
67. 31 janv. 2023
68. 28 févr. 2023
69. 31 mars 2023
70. 30 avr. 2023
71. 31 mai 2023
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’ORCL au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.


Variance et covariance

Oracle Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RORCL,t RS&P 500,t (RORCL,tRORCL)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RORCL,tRORCL)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 juil. 2017
2. 31 août 2017
3. 30 sept. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 avr. 2023
71. 31 mai 2023
Total (Σ):
t Date RORCL,t RS&P 500,t (RORCL,tRORCL)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RORCL,tRORCL)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 juil. 2017
2. 31 août 2017
3. 30 sept. 2017
4. 31 oct. 2017
5. 30 nov. 2017
6. 31 déc. 2017
7. 31 janv. 2018
8. 28 févr. 2018
9. 31 mars 2018
10. 30 avr. 2018
11. 31 mai 2018
12. 30 juin 2018
13. 31 juil. 2018
14. 31 août 2018
15. 30 sept. 2018
16. 31 oct. 2018
17. 30 nov. 2018
18. 31 déc. 2018
19. 31 janv. 2019
20. 28 févr. 2019
21. 31 mars 2019
22. 30 avr. 2019
23. 31 mai 2019
24. 30 juin 2019
25. 31 juil. 2019
26. 31 août 2019
27. 30 sept. 2019
28. 31 oct. 2019
29. 30 nov. 2019
30. 31 déc. 2019
31. 31 janv. 2020
32. 29 févr. 2020
33. 31 mars 2020
34. 30 avr. 2020
35. 31 mai 2020
36. 30 juin 2020
37. 31 juil. 2020
38. 31 août 2020
39. 30 sept. 2020
40. 31 oct. 2020
41. 30 nov. 2020
42. 31 déc. 2020
43. 31 janv. 2021
44. 28 févr. 2021
45. 31 mars 2021
46. 30 avr. 2021
47. 31 mai 2021
48. 30 juin 2021
49. 31 juil. 2021
50. 31 août 2021
51. 30 sept. 2021
52. 31 oct. 2021
53. 30 nov. 2021
54. 31 déc. 2021
55. 31 janv. 2022
56. 28 févr. 2022
57. 31 mars 2022
58. 30 avr. 2022
59. 31 mai 2022
60. 30 juin 2022
61. 31 juil. 2022
62. 31 août 2022
63. 30 sept. 2022
64. 31 oct. 2022
65. 30 nov. 2022
66. 31 déc. 2022
67. 31 janv. 2023
68. 28 févr. 2023
69. 31 mars 2023
70. 30 avr. 2023
71. 31 mai 2023
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceORCL = Σ(RORCL,tRORCL)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceORCL, S&P 500 = Σ(RORCL,tRORCL)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceORCL
VarianceS&P 500
CovarianceORCL, S&P 500
Coefficient de corrélationORCL, S&P 5001
βORCL2
αORCL3

Calculs

1 Coefficient de corrélationORCL, S&P 500
= CovarianceORCL, S&P 500 ÷ (Écart typeORCL × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βORCL
= CovarianceORCL, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αORCL
= MoyenneORCL – βORCL × MoyenneS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Oracle actions ordinaires βORCL
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’Oracle3 E(RORCL)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RORCL) = RF + βORCL [E(RM) – RF]
= + []
=