Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Albemarle.

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Taux de rendement

Albemarle Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Albemarle Corp. (ALB) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixALB,t1 DividendeALB,t1 RALB,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2018
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2022
59. 31 déc. 2022
Moyenne (R):
Écart type:
Albemarle Corp. (ALB) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixALB,t1 DividendeALB,t1 RALB,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2018
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
4. 31 mai 2018
5. 30 juin 2018
6. 31 juil. 2018
7. 31 août 2018
8. 30 sept. 2018
9. 31 oct. 2018
10. 30 nov. 2018
11. 31 déc. 2018
12. 31 janv. 2019
13. 28 févr. 2019
14. 31 mars 2019
15. 30 avr. 2019
16. 31 mai 2019
17. 30 juin 2019
18. 31 juil. 2019
19. 31 août 2019
20. 30 sept. 2019
21. 31 oct. 2019
22. 30 nov. 2019
23. 31 déc. 2019
24. 31 janv. 2020
25. 29 févr. 2020
26. 31 mars 2020
27. 30 avr. 2020
28. 31 mai 2020
29. 30 juin 2020
30. 31 juil. 2020
31. 31 août 2020
32. 30 sept. 2020
33. 31 oct. 2020
34. 30 nov. 2020
35. 31 déc. 2020
36. 31 janv. 2021
37. 28 févr. 2021
38. 31 mars 2021
39. 30 avr. 2021
40. 31 mai 2021
41. 30 juin 2021
42. 31 juil. 2021
43. 31 août 2021
44. 30 sept. 2021
45. 31 oct. 2021
46. 30 nov. 2021
47. 31 déc. 2021
48. 31 janv. 2022
49. 28 févr. 2022
50. 31 mars 2022
51. 30 avr. 2022
52. 31 mai 2022
53. 30 juin 2022
54. 31 juil. 2022
55. 31 août 2022
56. 30 sept. 2022
57. 31 oct. 2022
58. 30 nov. 2022
59. 31 déc. 2022
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’ALB au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Albemarle Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RALB,t RS&P 500,t (RALB,t–RALB)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RALB,t–RALB)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2022
59. 31 déc. 2022
Total (Σ):
t Date RALB,t RS&P 500,t (RALB,t–RALB)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RALB,t–RALB)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
4. 31 mai 2018
5. 30 juin 2018
6. 31 juil. 2018
7. 31 août 2018
8. 30 sept. 2018
9. 31 oct. 2018
10. 30 nov. 2018
11. 31 déc. 2018
12. 31 janv. 2019
13. 28 févr. 2019
14. 31 mars 2019
15. 30 avr. 2019
16. 31 mai 2019
17. 30 juin 2019
18. 31 juil. 2019
19. 31 août 2019
20. 30 sept. 2019
21. 31 oct. 2019
22. 30 nov. 2019
23. 31 déc. 2019
24. 31 janv. 2020
25. 29 févr. 2020
26. 31 mars 2020
27. 30 avr. 2020
28. 31 mai 2020
29. 30 juin 2020
30. 31 juil. 2020
31. 31 août 2020
32. 30 sept. 2020
33. 31 oct. 2020
34. 30 nov. 2020
35. 31 déc. 2020
36. 31 janv. 2021
37. 28 févr. 2021
38. 31 mars 2021
39. 30 avr. 2021
40. 31 mai 2021
41. 30 juin 2021
42. 31 juil. 2021
43. 31 août 2021
44. 30 sept. 2021
45. 31 oct. 2021
46. 30 nov. 2021
47. 31 déc. 2021
48. 31 janv. 2022
49. 28 févr. 2022
50. 31 mars 2022
51. 30 avr. 2022
52. 31 mai 2022
53. 30 juin 2022
54. 31 juil. 2022
55. 31 août 2022
56. 30 sept. 2022
57. 31 oct. 2022
58. 30 nov. 2022
59. 31 déc. 2022
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceALB = Σ(RALB,t–RALB)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceALB, S&P 500 = Σ(RALB,t–RALB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceALB
VarianceS&P 500
CovarianceALB, S&P 500
Coefficient de corrélationALB, S&P 5001
βALB2
αALB3

Calculs

1 Coefficient de corrélationALB, S&P 500
= CovarianceALB, S&P 500 ÷ (Écart typeALB × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βALB
= CovarianceALB, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αALB
= MoyenneALB – βALB × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique de Albemarle actions ordinaires βALB
 
Taux de rendement attendu sur les actions ordinaires d’Albemarle3 E(RALB)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RALB) = RF + βALB [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=