Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de AmerisourceBergen.

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Taux de rendement

AmerisourceBergen Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
AmerisourceBergen Corp. (ABC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixABC,t1 DividendeABC,t1 RABC,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2016
1. 30 nov. 2016
2. 31 déc. 2016
3. 31 janv. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 août 2022
71. 30 sept. 2022
Moyenne (R):
Écart type:
AmerisourceBergen Corp. (ABC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixABC,t1 DividendeABC,t1 RABC,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2016
1. 30 nov. 2016
2. 31 déc. 2016
3. 31 janv. 2017
4. 28 févr. 2017
5. 31 mars 2017
6. 30 avr. 2017
7. 31 mai 2017
8. 30 juin 2017
9. 31 juil. 2017
10. 31 août 2017
11. 30 sept. 2017
12. 31 oct. 2017
13. 30 nov. 2017
14. 31 déc. 2017
15. 31 janv. 2018
16. 28 févr. 2018
17. 31 mars 2018
18. 30 avr. 2018
19. 31 mai 2018
20. 30 juin 2018
21. 31 juil. 2018
22. 31 août 2018
23. 30 sept. 2018
24. 31 oct. 2018
25. 30 nov. 2018
26. 31 déc. 2018
27. 31 janv. 2019
28. 28 févr. 2019
29. 31 mars 2019
30. 30 avr. 2019
31. 31 mai 2019
32. 30 juin 2019
33. 31 juil. 2019
34. 31 août 2019
35. 30 sept. 2019
36. 31 oct. 2019
37. 30 nov. 2019
38. 31 déc. 2019
39. 31 janv. 2020
40. 29 févr. 2020
41. 31 mars 2020
42. 30 avr. 2020
43. 31 mai 2020
44. 30 juin 2020
45. 31 juil. 2020
46. 31 août 2020
47. 30 sept. 2020
48. 31 oct. 2020
49. 30 nov. 2020
50. 31 déc. 2020
51. 31 janv. 2021
52. 28 févr. 2021
53. 31 mars 2021
54. 30 avr. 2021
55. 31 mai 2021
56. 30 juin 2021
57. 31 juil. 2021
58. 31 août 2021
59. 30 sept. 2021
60. 31 oct. 2021
61. 30 nov. 2021
62. 31 déc. 2021
63. 31 janv. 2022
64. 28 févr. 2022
65. 31 mars 2022
66. 30 avr. 2022
67. 31 mai 2022
68. 30 juin 2022
69. 31 juil. 2022
70. 31 août 2022
71. 30 sept. 2022
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’ABC au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

AmerisourceBergen Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RABC,t RS&P 500,t (RABC,t–RABC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2016
2. 31 déc. 2016
3. 31 janv. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 août 2022
71. 30 sept. 2022
Total (Σ):
t Date RABC,t RS&P 500,t (RABC,t–RABC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2016
2. 31 déc. 2016
3. 31 janv. 2017
4. 28 févr. 2017
5. 31 mars 2017
6. 30 avr. 2017
7. 31 mai 2017
8. 30 juin 2017
9. 31 juil. 2017
10. 31 août 2017
11. 30 sept. 2017
12. 31 oct. 2017
13. 30 nov. 2017
14. 31 déc. 2017
15. 31 janv. 2018
16. 28 févr. 2018
17. 31 mars 2018
18. 30 avr. 2018
19. 31 mai 2018
20. 30 juin 2018
21. 31 juil. 2018
22. 31 août 2018
23. 30 sept. 2018
24. 31 oct. 2018
25. 30 nov. 2018
26. 31 déc. 2018
27. 31 janv. 2019
28. 28 févr. 2019
29. 31 mars 2019
30. 30 avr. 2019
31. 31 mai 2019
32. 30 juin 2019
33. 31 juil. 2019
34. 31 août 2019
35. 30 sept. 2019
36. 31 oct. 2019
37. 30 nov. 2019
38. 31 déc. 2019
39. 31 janv. 2020
40. 29 févr. 2020
41. 31 mars 2020
42. 30 avr. 2020
43. 31 mai 2020
44. 30 juin 2020
45. 31 juil. 2020
46. 31 août 2020
47. 30 sept. 2020
48. 31 oct. 2020
49. 30 nov. 2020
50. 31 déc. 2020
51. 31 janv. 2021
52. 28 févr. 2021
53. 31 mars 2021
54. 30 avr. 2021
55. 31 mai 2021
56. 30 juin 2021
57. 31 juil. 2021
58. 31 août 2021
59. 30 sept. 2021
60. 31 oct. 2021
61. 30 nov. 2021
62. 31 déc. 2021
63. 31 janv. 2022
64. 28 févr. 2022
65. 31 mars 2022
66. 30 avr. 2022
67. 31 mai 2022
68. 30 juin 2022
69. 31 juil. 2022
70. 31 août 2022
71. 30 sept. 2022
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceABC = Σ(RABC,t–RABC)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceABC, S&P 500 = Σ(RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceABC
VarianceS&P 500
CovarianceABC, S&P 500
Coefficient de corrélationABC, S&P 5001
βABC2
αABC3

Calculs

1 Coefficient de corrélationABC, S&P 500
= CovarianceABC, S&P 500 ÷ (Écart typeABC × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βABC
= CovarianceABC, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αABC
= MoyenneABC – βABC × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions AmerisourceBergen ordinaires βABC
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’AmerisourceBergen3 E(RABC)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RABC) = RF + βABC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=