Stock Analysis on Net
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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

24,99 $US

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Lam Research.

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Taux de rendement

Lam Research Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Lam Research Corp. (LRCX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLRCX,t1 DividendeLRCX,t1 RLRCX,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2017
1. 31 août 2017
2. 30 sept. 2017
3. 31 oct. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2023
71. 30 juin 2023
Moyenne (R):
Écart type:
Lam Research Corp. (LRCX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixLRCX,t1 DividendeLRCX,t1 RLRCX,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2017
1. 31 août 2017
2. 30 sept. 2017
3. 31 oct. 2017
4. 30 nov. 2017
5. 31 déc. 2017
6. 31 janv. 2018
7. 28 févr. 2018
8. 31 mars 2018
9. 30 avr. 2018
10. 31 mai 2018
11. 30 juin 2018
12. 31 juil. 2018
13. 31 août 2018
14. 30 sept. 2018
15. 31 oct. 2018
16. 30 nov. 2018
17. 31 déc. 2018
18. 31 janv. 2019
19. 28 févr. 2019
20. 31 mars 2019
21. 30 avr. 2019
22. 31 mai 2019
23. 30 juin 2019
24. 31 juil. 2019
25. 31 août 2019
26. 30 sept. 2019
27. 31 oct. 2019
28. 30 nov. 2019
29. 31 déc. 2019
30. 31 janv. 2020
31. 29 févr. 2020
32. 31 mars 2020
33. 30 avr. 2020
34. 31 mai 2020
35. 30 juin 2020
36. 31 juil. 2020
37. 31 août 2020
38. 30 sept. 2020
39. 31 oct. 2020
40. 30 nov. 2020
41. 31 déc. 2020
42. 31 janv. 2021
43. 28 févr. 2021
44. 31 mars 2021
45. 30 avr. 2021
46. 31 mai 2021
47. 30 juin 2021
48. 31 juil. 2021
49. 31 août 2021
50. 30 sept. 2021
51. 31 oct. 2021
52. 30 nov. 2021
53. 31 déc. 2021
54. 31 janv. 2022
55. 28 févr. 2022
56. 31 mars 2022
57. 30 avr. 2022
58. 31 mai 2022
59. 30 juin 2022
60. 31 juil. 2022
61. 31 août 2022
62. 30 sept. 2022
63. 31 oct. 2022
64. 30 nov. 2022
65. 31 déc. 2022
66. 31 janv. 2023
67. 28 févr. 2023
68. 31 mars 2023
69. 30 avr. 2023
70. 31 mai 2023
71. 30 juin 2023
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de LRCX au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Lam Research Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RLRCX,t RS&P 500,t (RLRCX,t–RLRCX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLRCX,t–RLRCX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 août 2017
2. 30 sept. 2017
3. 31 oct. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2023
71. 30 juin 2023
Total (Σ):
t Date RLRCX,t RS&P 500,t (RLRCX,t–RLRCX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLRCX,t–RLRCX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 août 2017
2. 30 sept. 2017
3. 31 oct. 2017
4. 30 nov. 2017
5. 31 déc. 2017
6. 31 janv. 2018
7. 28 févr. 2018
8. 31 mars 2018
9. 30 avr. 2018
10. 31 mai 2018
11. 30 juin 2018
12. 31 juil. 2018
13. 31 août 2018
14. 30 sept. 2018
15. 31 oct. 2018
16. 30 nov. 2018
17. 31 déc. 2018
18. 31 janv. 2019
19. 28 févr. 2019
20. 31 mars 2019
21. 30 avr. 2019
22. 31 mai 2019
23. 30 juin 2019
24. 31 juil. 2019
25. 31 août 2019
26. 30 sept. 2019
27. 31 oct. 2019
28. 30 nov. 2019
29. 31 déc. 2019
30. 31 janv. 2020
31. 29 févr. 2020
32. 31 mars 2020
33. 30 avr. 2020
34. 31 mai 2020
35. 30 juin 2020
36. 31 juil. 2020
37. 31 août 2020
38. 30 sept. 2020
39. 31 oct. 2020
40. 30 nov. 2020
41. 31 déc. 2020
42. 31 janv. 2021
43. 28 févr. 2021
44. 31 mars 2021
45. 30 avr. 2021
46. 31 mai 2021
47. 30 juin 2021
48. 31 juil. 2021
49. 31 août 2021
50. 30 sept. 2021
51. 31 oct. 2021
52. 30 nov. 2021
53. 31 déc. 2021
54. 31 janv. 2022
55. 28 févr. 2022
56. 31 mars 2022
57. 30 avr. 2022
58. 31 mai 2022
59. 30 juin 2022
60. 31 juil. 2022
61. 31 août 2022
62. 30 sept. 2022
63. 31 oct. 2022
64. 30 nov. 2022
65. 31 déc. 2022
66. 31 janv. 2023
67. 28 févr. 2023
68. 31 mars 2023
69. 30 avr. 2023
70. 31 mai 2023
71. 30 juin 2023
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceLRCX = Σ(RLRCX,t–RLRCX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceLRCX, S&P 500 = Σ(RLRCX,t–RLRCX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceLRCX
VarianceS&P 500
CovarianceLRCX, S&P 500
Coefficient de corrélationLRCX, S&P 5001
βLRCX2
αLRCX3

Calculs

1 Coefficient de corrélationLRCX, S&P 500
= CovarianceLRCX, S&P 500 ÷ (Écart typeLRCX × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLRCX
= CovarianceLRCX, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αLRCX
= MoyenneLRCX – βLRCX × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Lam Research actions ordinaires βLRCX
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Lam Research3 E(RLRCX)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RLRCX) = RF + βLRCX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=