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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

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Taux de rendement

Broadcom Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Broadcom Inc. (AVGO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAVGO,t1 DividendeAVGO,t1 RAVGO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2017
1. 31 déc. 2017
2. 31 janv. 2018
3. 28 févr. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2023
71. 31 oct. 2023
Moyenne (R):
Écart type:
Broadcom Inc. (AVGO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAVGO,t1 DividendeAVGO,t1 RAVGO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2017
1. 31 déc. 2017
2. 31 janv. 2018
3. 28 févr. 2018
4. 31 mars 2018
5. 30 avr. 2018
6. 31 mai 2018
7. 30 juin 2018
8. 31 juil. 2018
9. 31 août 2018
10. 30 sept. 2018
11. 31 oct. 2018
12. 30 nov. 2018
13. 31 déc. 2018
14. 31 janv. 2019
15. 28 févr. 2019
16. 31 mars 2019
17. 30 avr. 2019
18. 31 mai 2019
19. 30 juin 2019
20. 31 juil. 2019
21. 31 août 2019
22. 30 sept. 2019
23. 31 oct. 2019
24. 30 nov. 2019
25. 31 déc. 2019
26. 31 janv. 2020
27. 29 févr. 2020
28. 31 mars 2020
29. 30 avr. 2020
30. 31 mai 2020
31. 30 juin 2020
32. 31 juil. 2020
33. 31 août 2020
34. 30 sept. 2020
35. 31 oct. 2020
36. 30 nov. 2020
37. 31 déc. 2020
38. 31 janv. 2021
39. 28 févr. 2021
40. 31 mars 2021
41. 30 avr. 2021
42. 31 mai 2021
43. 30 juin 2021
44. 31 juil. 2021
45. 31 août 2021
46. 30 sept. 2021
47. 31 oct. 2021
48. 30 nov. 2021
49. 31 déc. 2021
50. 31 janv. 2022
51. 28 févr. 2022
52. 31 mars 2022
53. 30 avr. 2022
54. 31 mai 2022
55. 30 juin 2022
56. 31 juil. 2022
57. 31 août 2022
58. 30 sept. 2022
59. 31 oct. 2022
60. 30 nov. 2022
61. 31 déc. 2022
62. 31 janv. 2023
63. 28 févr. 2023
64. 31 mars 2023
65. 30 avr. 2023
66. 31 mai 2023
67. 30 juin 2023
68. 31 juil. 2023
69. 31 août 2023
70. 30 sept. 2023
71. 31 oct. 2023
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’AVGO au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.


Variance et covariance

Broadcom Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RAVGO,t RS&P 500,t (RAVGO,tRAVGO)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAVGO,tRAVGO)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 déc. 2017
2. 31 janv. 2018
3. 28 févr. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2023
71. 31 oct. 2023
Total (Σ):
t Date RAVGO,t RS&P 500,t (RAVGO,tRAVGO)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAVGO,tRAVGO)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 déc. 2017
2. 31 janv. 2018
3. 28 févr. 2018
4. 31 mars 2018
5. 30 avr. 2018
6. 31 mai 2018
7. 30 juin 2018
8. 31 juil. 2018
9. 31 août 2018
10. 30 sept. 2018
11. 31 oct. 2018
12. 30 nov. 2018
13. 31 déc. 2018
14. 31 janv. 2019
15. 28 févr. 2019
16. 31 mars 2019
17. 30 avr. 2019
18. 31 mai 2019
19. 30 juin 2019
20. 31 juil. 2019
21. 31 août 2019
22. 30 sept. 2019
23. 31 oct. 2019
24. 30 nov. 2019
25. 31 déc. 2019
26. 31 janv. 2020
27. 29 févr. 2020
28. 31 mars 2020
29. 30 avr. 2020
30. 31 mai 2020
31. 30 juin 2020
32. 31 juil. 2020
33. 31 août 2020
34. 30 sept. 2020
35. 31 oct. 2020
36. 30 nov. 2020
37. 31 déc. 2020
38. 31 janv. 2021
39. 28 févr. 2021
40. 31 mars 2021
41. 30 avr. 2021
42. 31 mai 2021
43. 30 juin 2021
44. 31 juil. 2021
45. 31 août 2021
46. 30 sept. 2021
47. 31 oct. 2021
48. 30 nov. 2021
49. 31 déc. 2021
50. 31 janv. 2022
51. 28 févr. 2022
52. 31 mars 2022
53. 30 avr. 2022
54. 31 mai 2022
55. 30 juin 2022
56. 31 juil. 2022
57. 31 août 2022
58. 30 sept. 2022
59. 31 oct. 2022
60. 30 nov. 2022
61. 31 déc. 2022
62. 31 janv. 2023
63. 28 févr. 2023
64. 31 mars 2023
65. 30 avr. 2023
66. 31 mai 2023
67. 30 juin 2023
68. 31 juil. 2023
69. 31 août 2023
70. 30 sept. 2023
71. 31 oct. 2023
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceAVGO = Σ(RAVGO,tRAVGO)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceAVGO, S&P 500 = Σ(RAVGO,tRAVGO)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceAVGO
VarianceS&P 500
CovarianceAVGO, S&P 500
Coefficient de corrélationAVGO, S&P 5001
βAVGO2
αAVGO3

Calculs

1 Coefficient de corrélationAVGO, S&P 500
= CovarianceAVGO, S&P 500 ÷ (Écart typeAVGO × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAVGO
= CovarianceAVGO, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAVGO
= MoyenneAVGO – βAVGO × MoyenneS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Broadcom actions ordinaires βAVGO
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Broadcom3 E(RAVGO)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RAVGO) = RF + βAVGO [E(RM) – RF]
= + []
=