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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Niveau de difficulté moyen

Taux de retour

Applied Materials Inc., taux de rendement mensuel

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Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAMAT,t1 DividendeAMAT,t1 RAMAT,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2014
1. 31 déc. 2014
2. 31 janv. 2015
3. 28 févr. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2020
71. 31 oct. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixAMAT,t1 DividendeAMAT,t1 RAMAT,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2014
1. 31 déc. 2014
2. 31 janv. 2015
3. 28 févr. 2015
4. 31 mars 2015
5. 30 avr. 2015
6. 31 mai 2015
7. 30 juin 2015
8. 31 juil. 2015
9. 31 août 2015
10. 30 sept. 2015
11. 31 oct. 2015
12. 30 nov. 2015
13. 31 déc. 2015
14. 31 janv. 2016
15. 29 févr. 2016
16. 31 mars 2016
17. 30 avr. 2016
18. 31 mai 2016
19. 30 juin 2016
20. 31 juil. 2016
21. 31 août 2016
22. 30 sept. 2016
23. 31 oct. 2016
24. 30 nov. 2016
25. 31 déc. 2016
26. 31 janv. 2017
27. 28 févr. 2017
28. 31 mars 2017
29. 30 avr. 2017
30. 31 mai 2017
31. 30 juin 2017
32. 31 juil. 2017
33. 31 août 2017
34. 30 sept. 2017
35. 31 oct. 2017
36. 30 nov. 2017
37. 31 déc. 2017
38. 31 janv. 2018
39. 28 févr. 2018
40. 31 mars 2018
41. 30 avr. 2018
42. 31 mai 2018
43. 30 juin 2018
44. 31 juil. 2018
45. 31 août 2018
46. 30 sept. 2018
47. 31 oct. 2018
48. 30 nov. 2018
49. 31 déc. 2018
50. 31 janv. 2019
51. 28 févr. 2019
52. 31 mars 2019
53. 30 avr. 2019
54. 31 mai 2019
55. 30 juin 2019
56. 31 juil. 2019
57. 31 août 2019
58. 30 sept. 2019
59. 31 oct. 2019
60. 30 nov. 2019
61. 31 déc. 2019
62. 31 janv. 2020
63. 29 févr. 2020
64. 31 mars 2020
65. 30 avr. 2020
66. 31 mai 2020
67. 30 juin 2020
68. 31 juil. 2020
69. 31 août 2020
70. 30 sept. 2020
71. 31 oct. 2020
Moyen (R):
Écart type:

La source: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’AMAT pendant la période t .

3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .


Variance et covariance

Applied Materials Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

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t Date RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 déc. 2014
2. 31 janv. 2015
3. 28 févr. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2020
71. 31 oct. 2020
Total (Σ):
t Date RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 déc. 2014
2. 31 janv. 2015
3. 28 févr. 2015
4. 31 mars 2015
5. 30 avr. 2015
6. 31 mai 2015
7. 30 juin 2015
8. 31 juil. 2015
9. 31 août 2015
10. 30 sept. 2015
11. 31 oct. 2015
12. 30 nov. 2015
13. 31 déc. 2015
14. 31 janv. 2016
15. 29 févr. 2016
16. 31 mars 2016
17. 30 avr. 2016
18. 31 mai 2016
19. 30 juin 2016
20. 31 juil. 2016
21. 31 août 2016
22. 30 sept. 2016
23. 31 oct. 2016
24. 30 nov. 2016
25. 31 déc. 2016
26. 31 janv. 2017
27. 28 févr. 2017
28. 31 mars 2017
29. 30 avr. 2017
30. 31 mai 2017
31. 30 juin 2017
32. 31 juil. 2017
33. 31 août 2017
34. 30 sept. 2017
35. 31 oct. 2017
36. 30 nov. 2017
37. 31 déc. 2017
38. 31 janv. 2018
39. 28 févr. 2018
40. 31 mars 2018
41. 30 avr. 2018
42. 31 mai 2018
43. 30 juin 2018
44. 31 juil. 2018
45. 31 août 2018
46. 30 sept. 2018
47. 31 oct. 2018
48. 30 nov. 2018
49. 31 déc. 2018
50. 31 janv. 2019
51. 28 févr. 2019
52. 31 mars 2019
53. 30 avr. 2019
54. 31 mai 2019
55. 30 juin 2019
56. 31 juil. 2019
57. 31 août 2019
58. 30 sept. 2019
59. 31 oct. 2019
60. 30 nov. 2019
61. 31 déc. 2019
62. 31 janv. 2020
63. 29 févr. 2020
64. 31 mars 2020
65. 30 avr. 2020
66. 31 mai 2020
67. 30 juin 2020
68. 31 juil. 2020
69. 31 août 2020
70. 30 sept. 2020
71. 31 oct. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianceAMAT = Σ(RAMAT,tRAMAT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceAMAT, S&P 500 = Σ(RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

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VarianceAMAT
VarianceS&P 500
CovarianceAMAT, S&P 500
Coefficient de corrélationAMAT, S&P 5001
βAMAT2
αAMAT3

La source: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Calculs

1 Coefficient de corrélationAMAT, S&P 500
= CovarianceAMAT, S&P 500 ÷ (Écart typeAMAT × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMAT
= CovarianceAMAT, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAMAT
= MoyenAMAT – βAMAT × MoyenS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

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Hypothèses
Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires d’Applied βAMAT
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’Applied3 E(RAMAT)

La source: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RAMAT) = RF + βAMAT [E(RM) – RF]
= + []
=