Stock Analysis on Net
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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 décembre 2022.

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Ross Stores.

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Taux de rendement

Ross Stores Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Ross Stores Inc. (ROST) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixROST,t1 DividendeROST,t1 RROST,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
29 févr. 2016
1. 31 mars 2016
2. 30 avr. 2016
3. 31 mai 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2021
71. 31 janv. 2022
Moyenne (R):
Écart type:
Ross Stores Inc. (ROST) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixROST,t1 DividendeROST,t1 RROST,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
29 févr. 2016
1. 31 mars 2016
2. 30 avr. 2016
3. 31 mai 2016
4. 30 juin 2016
5. 31 juil. 2016
6. 31 août 2016
7. 30 sept. 2016
8. 31 oct. 2016
9. 30 nov. 2016
10. 31 déc. 2016
11. 31 janv. 2017
12. 28 févr. 2017
13. 31 mars 2017
14. 30 avr. 2017
15. 31 mai 2017
16. 30 juin 2017
17. 31 juil. 2017
18. 31 août 2017
19. 30 sept. 2017
20. 31 oct. 2017
21. 30 nov. 2017
22. 31 déc. 2017
23. 31 janv. 2018
24. 28 févr. 2018
25. 31 mars 2018
26. 30 avr. 2018
27. 31 mai 2018
28. 30 juin 2018
29. 31 juil. 2018
30. 31 août 2018
31. 30 sept. 2018
32. 31 oct. 2018
33. 30 nov. 2018
34. 31 déc. 2018
35. 31 janv. 2019
36. 28 févr. 2019
37. 31 mars 2019
38. 30 avr. 2019
39. 31 mai 2019
40. 30 juin 2019
41. 31 juil. 2019
42. 31 août 2019
43. 30 sept. 2019
44. 31 oct. 2019
45. 30 nov. 2019
46. 31 déc. 2019
47. 31 janv. 2020
48. 29 févr. 2020
49. 31 mars 2020
50. 30 avr. 2020
51. 31 mai 2020
52. 30 juin 2020
53. 31 juil. 2020
54. 31 août 2020
55. 30 sept. 2020
56. 31 oct. 2020
57. 30 nov. 2020
58. 31 déc. 2020
59. 31 janv. 2021
60. 28 févr. 2021
61. 31 mars 2021
62. 30 avr. 2021
63. 31 mai 2021
64. 30 juin 2021
65. 31 juil. 2021
66. 31 août 2021
67. 30 sept. 2021
68. 31 oct. 2021
69. 30 nov. 2021
70. 31 déc. 2021
71. 31 janv. 2022
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de ROST au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Ross Stores Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RROST,t RS&P 500,t (RROST,t–RROST)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RROST,t–RROST)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mars 2016
2. 30 avr. 2016
3. 31 mai 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2021
71. 31 janv. 2022
Total (Σ):
t Date RROST,t RS&P 500,t (RROST,t–RROST)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RROST,t–RROST)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mars 2016
2. 30 avr. 2016
3. 31 mai 2016
4. 30 juin 2016
5. 31 juil. 2016
6. 31 août 2016
7. 30 sept. 2016
8. 31 oct. 2016
9. 30 nov. 2016
10. 31 déc. 2016
11. 31 janv. 2017
12. 28 févr. 2017
13. 31 mars 2017
14. 30 avr. 2017
15. 31 mai 2017
16. 30 juin 2017
17. 31 juil. 2017
18. 31 août 2017
19. 30 sept. 2017
20. 31 oct. 2017
21. 30 nov. 2017
22. 31 déc. 2017
23. 31 janv. 2018
24. 28 févr. 2018
25. 31 mars 2018
26. 30 avr. 2018
27. 31 mai 2018
28. 30 juin 2018
29. 31 juil. 2018
30. 31 août 2018
31. 30 sept. 2018
32. 31 oct. 2018
33. 30 nov. 2018
34. 31 déc. 2018
35. 31 janv. 2019
36. 28 févr. 2019
37. 31 mars 2019
38. 30 avr. 2019
39. 31 mai 2019
40. 30 juin 2019
41. 31 juil. 2019
42. 31 août 2019
43. 30 sept. 2019
44. 31 oct. 2019
45. 30 nov. 2019
46. 31 déc. 2019
47. 31 janv. 2020
48. 29 févr. 2020
49. 31 mars 2020
50. 30 avr. 2020
51. 31 mai 2020
52. 30 juin 2020
53. 31 juil. 2020
54. 31 août 2020
55. 30 sept. 2020
56. 31 oct. 2020
57. 30 nov. 2020
58. 31 déc. 2020
59. 31 janv. 2021
60. 28 févr. 2021
61. 31 mars 2021
62. 30 avr. 2021
63. 31 mai 2021
64. 30 juin 2021
65. 31 juil. 2021
66. 31 août 2021
67. 30 sept. 2021
68. 31 oct. 2021
69. 30 nov. 2021
70. 31 déc. 2021
71. 31 janv. 2022
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceROST = Σ(RROST,t–RROST)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceROST, S&P 500 = Σ(RROST,t–RROST)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceROST
VarianceS&P 500
CovarianceROST, S&P 500
Coefficient de corrélationROST, S&P 5001
βROST2
αROST3

Calculs

1 Coefficient de corrélationROST, S&P 500
= CovarianceROST, S&P 500 ÷ (Écart typeROST × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βROST
= CovarianceROST, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αROST
= MoyenneROST – βROST × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique de Ross Stores actions ordinaires βROST
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Ross Stores3 E(RROST)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RROST) = RF + βROST [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=