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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de Williams-Sonoma.

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Taux de rendement

Williams-Sonoma Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Williams-Sonoma Inc. (WSM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixWSM,t1 DividendeWSM,t1 RWSM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
28 févr. 2018
1. 31 mars 2018
2. 30 avr. 2018
3. 31 mai 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2023
71. 31 janv. 2024
Moyenne (R):
Écart type:
Williams-Sonoma Inc. (WSM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixWSM,t1 DividendeWSM,t1 RWSM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
28 févr. 2018
1. 31 mars 2018
2. 30 avr. 2018
3. 31 mai 2018
4. 30 juin 2018
5. 31 juil. 2018
6. 31 août 2018
7. 30 sept. 2018
8. 31 oct. 2018
9. 30 nov. 2018
10. 31 déc. 2018
11. 31 janv. 2019
12. 28 févr. 2019
13. 31 mars 2019
14. 30 avr. 2019
15. 31 mai 2019
16. 30 juin 2019
17. 31 juil. 2019
18. 31 août 2019
19. 30 sept. 2019
20. 31 oct. 2019
21. 30 nov. 2019
22. 31 déc. 2019
23. 31 janv. 2020
24. 29 févr. 2020
25. 31 mars 2020
26. 30 avr. 2020
27. 31 mai 2020
28. 30 juin 2020
29. 31 juil. 2020
30. 31 août 2020
31. 30 sept. 2020
32. 31 oct. 2020
33. 30 nov. 2020
34. 31 déc. 2020
35. 31 janv. 2021
36. 28 févr. 2021
37. 31 mars 2021
38. 30 avr. 2021
39. 31 mai 2021
40. 30 juin 2021
41. 31 juil. 2021
42. 31 août 2021
43. 30 sept. 2021
44. 31 oct. 2021
45. 30 nov. 2021
46. 31 déc. 2021
47. 31 janv. 2022
48. 28 févr. 2022
49. 31 mars 2022
50. 30 avr. 2022
51. 31 mai 2022
52. 30 juin 2022
53. 31 juil. 2022
54. 31 août 2022
55. 30 sept. 2022
56. 31 oct. 2022
57. 30 nov. 2022
58. 31 déc. 2022
59. 31 janv. 2023
60. 28 févr. 2023
61. 31 mars 2023
62. 30 avr. 2023
63. 31 mai 2023
64. 30 juin 2023
65. 31 juil. 2023
66. 31 août 2023
67. 30 sept. 2023
68. 31 oct. 2023
69. 30 nov. 2023
70. 31 déc. 2023
71. 31 janv. 2024
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de WSM au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.


Variance et covariance

Williams-Sonoma Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RWSM,t RS&P 500,t (RWSM,tRWSM)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWSM,tRWSM)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 mars 2018
2. 30 avr. 2018
3. 31 mai 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2023
71. 31 janv. 2024
Total (Σ):
t Date RWSM,t RS&P 500,t (RWSM,tRWSM)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWSM,tRWSM)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 mars 2018
2. 30 avr. 2018
3. 31 mai 2018
4. 30 juin 2018
5. 31 juil. 2018
6. 31 août 2018
7. 30 sept. 2018
8. 31 oct. 2018
9. 30 nov. 2018
10. 31 déc. 2018
11. 31 janv. 2019
12. 28 févr. 2019
13. 31 mars 2019
14. 30 avr. 2019
15. 31 mai 2019
16. 30 juin 2019
17. 31 juil. 2019
18. 31 août 2019
19. 30 sept. 2019
20. 31 oct. 2019
21. 30 nov. 2019
22. 31 déc. 2019
23. 31 janv. 2020
24. 29 févr. 2020
25. 31 mars 2020
26. 30 avr. 2020
27. 31 mai 2020
28. 30 juin 2020
29. 31 juil. 2020
30. 31 août 2020
31. 30 sept. 2020
32. 31 oct. 2020
33. 30 nov. 2020
34. 31 déc. 2020
35. 31 janv. 2021
36. 28 févr. 2021
37. 31 mars 2021
38. 30 avr. 2021
39. 31 mai 2021
40. 30 juin 2021
41. 31 juil. 2021
42. 31 août 2021
43. 30 sept. 2021
44. 31 oct. 2021
45. 30 nov. 2021
46. 31 déc. 2021
47. 31 janv. 2022
48. 28 févr. 2022
49. 31 mars 2022
50. 30 avr. 2022
51. 31 mai 2022
52. 30 juin 2022
53. 31 juil. 2022
54. 31 août 2022
55. 30 sept. 2022
56. 31 oct. 2022
57. 30 nov. 2022
58. 31 déc. 2022
59. 31 janv. 2023
60. 28 févr. 2023
61. 31 mars 2023
62. 30 avr. 2023
63. 31 mai 2023
64. 30 juin 2023
65. 31 juil. 2023
66. 31 août 2023
67. 30 sept. 2023
68. 31 oct. 2023
69. 30 nov. 2023
70. 31 déc. 2023
71. 31 janv. 2024
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceWSM = Σ(RWSM,tRWSM)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceWSM, S&P 500 = Σ(RWSM,tRWSM)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceWSM
VarianceS&P 500
CovarianceWSM, S&P 500
Coefficient de corrélationWSM, S&P 5001
βWSM2
αWSM3

Calculs

1 Coefficient de corrélationWSM, S&P 500
= CovarianceWSM, S&P 500 ÷ (Écart typeWSM × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βWSM
= CovarianceWSM, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αWSM
= MoyenneWSM – βWSM × MoyenneS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique de Williams-Sonoma actions ordinaires βWSM
 
Taux de rendement attendu sur les actions ordinaires de Williams-Sonoma3 E(RWSM)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RWSM) = RF + βWSM [E(RM) – RF]
= + []
=