Stock Analysis on Net
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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

24,99 $US

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Costco.

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Taux de rendement

Costco Wholesale Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Costco Wholesale Corp. (COST) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixCOST,t1 DividendeCOST,t1 RCOST,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept. 2018
1. 31 oct. 2018
2. 30 nov. 2018
3. 31 déc. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 juil. 2024
71. 31 août 2024
Moyenne (R):
Écart type:
Costco Wholesale Corp. (COST) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixCOST,t1 DividendeCOST,t1 RCOST,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept. 2018
1. 31 oct. 2018
2. 30 nov. 2018
3. 31 déc. 2018
4. 31 janv. 2019
5. 28 févr. 2019
6. 31 mars 2019
7. 30 avr. 2019
8. 31 mai 2019
9. 30 juin 2019
10. 31 juil. 2019
11. 31 août 2019
12. 30 sept. 2019
13. 31 oct. 2019
14. 30 nov. 2019
15. 31 déc. 2019
16. 31 janv. 2020
17. 29 févr. 2020
18. 31 mars 2020
19. 30 avr. 2020
20. 31 mai 2020
21. 30 juin 2020
22. 31 juil. 2020
23. 31 août 2020
24. 30 sept. 2020
25. 31 oct. 2020
26. 30 nov. 2020
27. 31 déc. 2020
28. 31 janv. 2021
29. 28 févr. 2021
30. 31 mars 2021
31. 30 avr. 2021
32. 31 mai 2021
33. 30 juin 2021
34. 31 juil. 2021
35. 31 août 2021
36. 30 sept. 2021
37. 31 oct. 2021
38. 30 nov. 2021
39. 31 déc. 2021
40. 31 janv. 2022
41. 28 févr. 2022
42. 31 mars 2022
43. 30 avr. 2022
44. 31 mai 2022
45. 30 juin 2022
46. 31 juil. 2022
47. 31 août 2022
48. 30 sept. 2022
49. 31 oct. 2022
50. 30 nov. 2022
51. 31 déc. 2022
52. 31 janv. 2023
53. 28 févr. 2023
54. 31 mars 2023
55. 30 avr. 2023
56. 31 mai 2023
57. 30 juin 2023
58. 31 juil. 2023
59. 31 août 2023
60. 30 sept. 2023
61. 31 oct. 2023
62. 30 nov. 2023
63. 31 déc. 2023
64. 31 janv. 2024
65. 29 févr. 2024
66. 31 mars 2024
67. 30 avr. 2024
68. 31 mai 2024
69. 30 juin 2024
70. 31 juil. 2024
71. 31 août 2024
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de COST au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Costco Wholesale Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RCOST,t RS&P 500,t (RCOST,t–RCOST)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCOST,t–RCOST)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 oct. 2018
2. 30 nov. 2018
3. 31 déc. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 juil. 2024
71. 31 août 2024
Total (Σ):
t Date RCOST,t RS&P 500,t (RCOST,t–RCOST)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCOST,t–RCOST)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 oct. 2018
2. 30 nov. 2018
3. 31 déc. 2018
4. 31 janv. 2019
5. 28 févr. 2019
6. 31 mars 2019
7. 30 avr. 2019
8. 31 mai 2019
9. 30 juin 2019
10. 31 juil. 2019
11. 31 août 2019
12. 30 sept. 2019
13. 31 oct. 2019
14. 30 nov. 2019
15. 31 déc. 2019
16. 31 janv. 2020
17. 29 févr. 2020
18. 31 mars 2020
19. 30 avr. 2020
20. 31 mai 2020
21. 30 juin 2020
22. 31 juil. 2020
23. 31 août 2020
24. 30 sept. 2020
25. 31 oct. 2020
26. 30 nov. 2020
27. 31 déc. 2020
28. 31 janv. 2021
29. 28 févr. 2021
30. 31 mars 2021
31. 30 avr. 2021
32. 31 mai 2021
33. 30 juin 2021
34. 31 juil. 2021
35. 31 août 2021
36. 30 sept. 2021
37. 31 oct. 2021
38. 30 nov. 2021
39. 31 déc. 2021
40. 31 janv. 2022
41. 28 févr. 2022
42. 31 mars 2022
43. 30 avr. 2022
44. 31 mai 2022
45. 30 juin 2022
46. 31 juil. 2022
47. 31 août 2022
48. 30 sept. 2022
49. 31 oct. 2022
50. 30 nov. 2022
51. 31 déc. 2022
52. 31 janv. 2023
53. 28 févr. 2023
54. 31 mars 2023
55. 30 avr. 2023
56. 31 mai 2023
57. 30 juin 2023
58. 31 juil. 2023
59. 31 août 2023
60. 30 sept. 2023
61. 31 oct. 2023
62. 30 nov. 2023
63. 31 déc. 2023
64. 31 janv. 2024
65. 29 févr. 2024
66. 31 mars 2024
67. 30 avr. 2024
68. 31 mai 2024
69. 30 juin 2024
70. 31 juil. 2024
71. 31 août 2024
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceCOST = Σ(RCOST,t–RCOST)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceCOST, S&P 500 = Σ(RCOST,t–RCOST)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceCOST
VarianceS&P 500
CovarianceCOST, S&P 500
Coefficient de corrélationCOST, S&P 5001
βCOST2
αCOST3

Calculs

1 Coefficient de corrélationCOST, S&P 500
= CovarianceCOST, S&P 500 ÷ (Écart typeCOST × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCOST
= CovarianceCOST, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αCOST
= MoyenneCOST – βCOST × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Costco actions ordinaires βCOST
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Costco3 E(RCOST)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RCOST) = RF + βCOST [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=