Stock Analysis on Net
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General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de General Dynamics.

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Taux de rendement

General Dynamics Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
General Dynamics Corp. (GD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixGD,t1 DividendeGD,t1 RGD,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2015
1. 28 févr. 2015
2. 31 mars 2015
3. 30 avr. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2019
59. 31 déc. 2019
Moyenne (R):
Écart type:
General Dynamics Corp. (GD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixGD,t1 DividendeGD,t1 RGD,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2015
1. 28 févr. 2015
2. 31 mars 2015
3. 30 avr. 2015
4. 31 mai 2015
5. 30 juin 2015
6. 31 juil. 2015
7. 31 août 2015
8. 30 sept. 2015
9. 31 oct. 2015
10. 30 nov. 2015
11. 31 déc. 2015
12. 31 janv. 2016
13. 29 févr. 2016
14. 31 mars 2016
15. 30 avr. 2016
16. 31 mai 2016
17. 30 juin 2016
18. 31 juil. 2016
19. 31 août 2016
20. 30 sept. 2016
21. 31 oct. 2016
22. 30 nov. 2016
23. 31 déc. 2016
24. 31 janv. 2017
25. 28 févr. 2017
26. 31 mars 2017
27. 30 avr. 2017
28. 31 mai 2017
29. 30 juin 2017
30. 31 juil. 2017
31. 31 août 2017
32. 30 sept. 2017
33. 31 oct. 2017
34. 30 nov. 2017
35. 31 déc. 2017
36. 31 janv. 2018
37. 28 févr. 2018
38. 31 mars 2018
39. 30 avr. 2018
40. 31 mai 2018
41. 30 juin 2018
42. 31 juil. 2018
43. 31 août 2018
44. 30 sept. 2018
45. 31 oct. 2018
46. 30 nov. 2018
47. 31 déc. 2018
48. 31 janv. 2019
49. 28 févr. 2019
50. 31 mars 2019
51. 30 avr. 2019
52. 31 mai 2019
53. 30 juin 2019
54. 31 juil. 2019
55. 31 août 2019
56. 30 sept. 2019
57. 31 oct. 2019
58. 30 nov. 2019
59. 31 déc. 2019
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de GD au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

General Dynamics Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RGD,t RS&P 500,t (RGD,t–RGD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGD,t–RGD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2015
2. 31 mars 2015
3. 30 avr. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2019
59. 31 déc. 2019
Total (Σ):
t Date RGD,t RS&P 500,t (RGD,t–RGD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGD,t–RGD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2015
2. 31 mars 2015
3. 30 avr. 2015
4. 31 mai 2015
5. 30 juin 2015
6. 31 juil. 2015
7. 31 août 2015
8. 30 sept. 2015
9. 31 oct. 2015
10. 30 nov. 2015
11. 31 déc. 2015
12. 31 janv. 2016
13. 29 févr. 2016
14. 31 mars 2016
15. 30 avr. 2016
16. 31 mai 2016
17. 30 juin 2016
18. 31 juil. 2016
19. 31 août 2016
20. 30 sept. 2016
21. 31 oct. 2016
22. 30 nov. 2016
23. 31 déc. 2016
24. 31 janv. 2017
25. 28 févr. 2017
26. 31 mars 2017
27. 30 avr. 2017
28. 31 mai 2017
29. 30 juin 2017
30. 31 juil. 2017
31. 31 août 2017
32. 30 sept. 2017
33. 31 oct. 2017
34. 30 nov. 2017
35. 31 déc. 2017
36. 31 janv. 2018
37. 28 févr. 2018
38. 31 mars 2018
39. 30 avr. 2018
40. 31 mai 2018
41. 30 juin 2018
42. 31 juil. 2018
43. 31 août 2018
44. 30 sept. 2018
45. 31 oct. 2018
46. 30 nov. 2018
47. 31 déc. 2018
48. 31 janv. 2019
49. 28 févr. 2019
50. 31 mars 2019
51. 30 avr. 2019
52. 31 mai 2019
53. 30 juin 2019
54. 31 juil. 2019
55. 31 août 2019
56. 30 sept. 2019
57. 31 oct. 2019
58. 30 nov. 2019
59. 31 déc. 2019
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceGD = Σ(RGD,t–RGD)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceGD, S&P 500 = Σ(RGD,t–RGD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceGD
VarianceS&P 500
CovarianceGD, S&P 500
Coefficient de corrélationGD, S&P 5001
βGD2
αGD3

Calculs

1 Coefficient de corrélationGD, S&P 500
= CovarianceGD, S&P 500 ÷ (Écart typeGD × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βGD
= CovarianceGD, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αGD
= MoyenneGD – βGD × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à General Dynamics actions ordinaires βGD
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de General Dynamics3 E(RGD)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RGD) = RF + βGD [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=