Stock Analysis on Net
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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

19,99 $US

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement prévu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de Marathon Oil.

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Taux de rendement

Marathon Oil Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Marathon Oil Corp. (MRO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMRO,t1 DividendeMRO,t1 RMRO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2017
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Moyenne (R):
Écart type:
Marathon Oil Corp. (MRO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMRO,t1 DividendeMRO,t1 RMRO,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2017
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
4. 31 mai 2017
5. 30 juin 2017
6. 31 juil. 2017
7. 31 août 2017
8. 30 sept. 2017
9. 31 oct. 2017
10. 30 nov. 2017
11. 31 déc. 2017
12. 31 janv. 2018
13. 28 févr. 2018
14. 31 mars 2018
15. 30 avr. 2018
16. 31 mai 2018
17. 30 juin 2018
18. 31 juil. 2018
19. 31 août 2018
20. 30 sept. 2018
21. 31 oct. 2018
22. 30 nov. 2018
23. 31 déc. 2018
24. 31 janv. 2019
25. 28 févr. 2019
26. 31 mars 2019
27. 30 avr. 2019
28. 31 mai 2019
29. 30 juin 2019
30. 31 juil. 2019
31. 31 août 2019
32. 30 sept. 2019
33. 31 oct. 2019
34. 30 nov. 2019
35. 31 déc. 2019
36. 31 janv. 2020
37. 29 févr. 2020
38. 31 mars 2020
39. 30 avr. 2020
40. 31 mai 2020
41. 30 juin 2020
42. 31 juil. 2020
43. 31 août 2020
44. 30 sept. 2020
45. 31 oct. 2020
46. 30 nov. 2020
47. 31 déc. 2020
48. 31 janv. 2021
49. 28 févr. 2021
50. 31 mars 2021
51. 30 avr. 2021
52. 31 mai 2021
53. 30 juin 2021
54. 31 juil. 2021
55. 31 août 2021
56. 30 sept. 2021
57. 31 oct. 2021
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Moyenne (R):
Écart type:

Afficher tout

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de MRO au cours de la période t.

3 Taux de rendement du S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Marathon Oil Corp., calcul de variance et covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RMRO,t RS&P 500,t (RMRO,t–RMRO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMRO,t–RMRO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Total (Σ):
t Date RMRO,t RS&P 500,t (RMRO,t–RMRO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMRO,t–RMRO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
4. 31 mai 2017
5. 30 juin 2017
6. 31 juil. 2017
7. 31 août 2017
8. 30 sept. 2017
9. 31 oct. 2017
10. 30 nov. 2017
11. 31 déc. 2017
12. 31 janv. 2018
13. 28 févr. 2018
14. 31 mars 2018
15. 30 avr. 2018
16. 31 mai 2018
17. 30 juin 2018
18. 31 juil. 2018
19. 31 août 2018
20. 30 sept. 2018
21. 31 oct. 2018
22. 30 nov. 2018
23. 31 déc. 2018
24. 31 janv. 2019
25. 28 févr. 2019
26. 31 mars 2019
27. 30 avr. 2019
28. 31 mai 2019
29. 30 juin 2019
30. 31 juil. 2019
31. 31 août 2019
32. 30 sept. 2019
33. 31 oct. 2019
34. 30 nov. 2019
35. 31 déc. 2019
36. 31 janv. 2020
37. 29 févr. 2020
38. 31 mars 2020
39. 30 avr. 2020
40. 31 mai 2020
41. 30 juin 2020
42. 31 juil. 2020
43. 31 août 2020
44. 30 sept. 2020
45. 31 oct. 2020
46. 30 nov. 2020
47. 31 déc. 2020
48. 31 janv. 2021
49. 28 févr. 2021
50. 31 mars 2021
51. 30 avr. 2021
52. 31 mai 2021
53. 30 juin 2021
54. 31 juil. 2021
55. 31 août 2021
56. 30 sept. 2021
57. 31 oct. 2021
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Total (Σ):

Afficher tout

VarianceMRO = Σ(RMRO,t–RMRO)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceMRO, S&P 500 = Σ(RMRO,t–RMRO)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceMRO
VarianceS&P 500
CovarianceMRO, S&P 500
Coefficient de corrélationMRO, S&P 5001
βMRO2
αMRO3

Calculs

1 Coefficient de corrélationMRO, S&P 500
= CovarianceMRO, S&P 500 ÷ (Écart typeMRO × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMRO
= CovarianceMRO, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αMRO
= MoyenneMRO – βMRO × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique d’ Marathon Oil actions ordinaires βMRO
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Marathon Oil3 E(RMRO)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation, ni exigibles ni exigibles depuis moins de 10 ans (indicateur de taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RMRO) = RF + βMRO [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=