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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2022.

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de KDP.

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Taux de rendement

Keurig Dr Pepper Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixKDP,t1 DividendeKDP,t1 RKDP,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2018
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
46. 30 nov. 2021
47. 31 déc. 2021
Moyenne (R):
Écart type:
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixKDP,t1 DividendeKDP,t1 RKDP,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2018
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
4. 31 mai 2018
5. 30 juin 2018
6. 31 juil. 2018
7. 31 août 2018
8. 30 sept. 2018
9. 31 oct. 2018
10. 30 nov. 2018
11. 31 déc. 2018
12. 31 janv. 2019
13. 28 févr. 2019
14. 31 mars 2019
15. 30 avr. 2019
16. 31 mai 2019
17. 30 juin 2019
18. 31 juil. 2019
19. 31 août 2019
20. 30 sept. 2019
21. 31 oct. 2019
22. 30 nov. 2019
23. 31 déc. 2019
24. 31 janv. 2020
25. 29 févr. 2020
26. 31 mars 2020
27. 30 avr. 2020
28. 31 mai 2020
29. 30 juin 2020
30. 31 juil. 2020
31. 31 août 2020
32. 30 sept. 2020
33. 31 oct. 2020
34. 30 nov. 2020
35. 31 déc. 2020
36. 31 janv. 2021
37. 28 févr. 2021
38. 31 mars 2021
39. 30 avr. 2021
40. 31 mai 2021
41. 30 juin 2021
42. 31 juil. 2021
43. 31 août 2021
44. 30 sept. 2021
45. 31 oct. 2021
46. 30 nov. 2021
47. 31 déc. 2021
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de KDP au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.


Variance et covariance

Keurig Dr Pepper Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RKDP,t RS&P 500,t (RKDP,tRKDP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RKDP,tRKDP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
46. 30 nov. 2021
47. 31 déc. 2021
Total (Σ):
t Date RKDP,t RS&P 500,t (RKDP,tRKDP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RKDP,tRKDP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 févr. 2018
2. 31 mars 2018
3. 30 avr. 2018
4. 31 mai 2018
5. 30 juin 2018
6. 31 juil. 2018
7. 31 août 2018
8. 30 sept. 2018
9. 31 oct. 2018
10. 30 nov. 2018
11. 31 déc. 2018
12. 31 janv. 2019
13. 28 févr. 2019
14. 31 mars 2019
15. 30 avr. 2019
16. 31 mai 2019
17. 30 juin 2019
18. 31 juil. 2019
19. 31 août 2019
20. 30 sept. 2019
21. 31 oct. 2019
22. 30 nov. 2019
23. 31 déc. 2019
24. 31 janv. 2020
25. 29 févr. 2020
26. 31 mars 2020
27. 30 avr. 2020
28. 31 mai 2020
29. 30 juin 2020
30. 31 juil. 2020
31. 31 août 2020
32. 30 sept. 2020
33. 31 oct. 2020
34. 30 nov. 2020
35. 31 déc. 2020
36. 31 janv. 2021
37. 28 févr. 2021
38. 31 mars 2021
39. 30 avr. 2021
40. 31 mai 2021
41. 30 juin 2021
42. 31 juil. 2021
43. 31 août 2021
44. 30 sept. 2021
45. 31 oct. 2021
46. 30 nov. 2021
47. 31 déc. 2021
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceKDP = Σ(RKDP,tRKDP)2 ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

CovarianceKDP, S&P 500 = Σ(RKDP,tRKDP)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceKDP
VarianceS&P 500
CovarianceKDP, S&P 500
Coefficient de corrélationKDP, S&P 5001
βKDP2
αKDP3

Calculs

1 Coefficient de corrélationKDP, S&P 500
= CovarianceKDP, S&P 500 ÷ (Écart typeKDP × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKDP
= CovarianceKDP, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αKDP
= MoyenneKDP – βKDP × MoyenneS&P 500
= ×
=


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique d’ KDP actions ordinaires βKDP
 
Taux de rendement attendu sur les actions ordinaires de KDP3 E(RKDP)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RKDP) = RF + βKDP [E(RM) – RF]
= + []
=