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Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de SDI.

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Taux de rendement

Steel Dynamics Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Steel Dynamics Inc. (STLD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixSTLD,t1 DividendeSTLD,t1 RSTLD,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2017
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Moyenne (R):
Écart type:
Steel Dynamics Inc. (STLD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixSTLD,t1 DividendeSTLD,t1 RSTLD,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2017
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
4. 31 mai 2017
5. 30 juin 2017
6. 31 juil. 2017
7. 31 août 2017
8. 30 sept. 2017
9. 31 oct. 2017
10. 30 nov. 2017
11. 31 déc. 2017
12. 31 janv. 2018
13. 28 févr. 2018
14. 31 mars 2018
15. 30 avr. 2018
16. 31 mai 2018
17. 30 juin 2018
18. 31 juil. 2018
19. 31 août 2018
20. 30 sept. 2018
21. 31 oct. 2018
22. 30 nov. 2018
23. 31 déc. 2018
24. 31 janv. 2019
25. 28 févr. 2019
26. 31 mars 2019
27. 30 avr. 2019
28. 31 mai 2019
29. 30 juin 2019
30. 31 juil. 2019
31. 31 août 2019
32. 30 sept. 2019
33. 31 oct. 2019
34. 30 nov. 2019
35. 31 déc. 2019
36. 31 janv. 2020
37. 29 févr. 2020
38. 31 mars 2020
39. 30 avr. 2020
40. 31 mai 2020
41. 30 juin 2020
42. 31 juil. 2020
43. 31 août 2020
44. 30 sept. 2020
45. 31 oct. 2020
46. 30 nov. 2020
47. 31 déc. 2020
48. 31 janv. 2021
49. 28 févr. 2021
50. 31 mars 2021
51. 30 avr. 2021
52. 31 mai 2021
53. 30 juin 2021
54. 31 juil. 2021
55. 31 août 2021
56. 30 sept. 2021
57. 31 oct. 2021
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de STLD au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Steel Dynamics Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RSTLD,t RS&P 500,t (RSTLD,t–RSTLD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSTLD,t–RSTLD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Total (Σ):
t Date RSTLD,t RS&P 500,t (RSTLD,t–RSTLD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSTLD,t–RSTLD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
4. 31 mai 2017
5. 30 juin 2017
6. 31 juil. 2017
7. 31 août 2017
8. 30 sept. 2017
9. 31 oct. 2017
10. 30 nov. 2017
11. 31 déc. 2017
12. 31 janv. 2018
13. 28 févr. 2018
14. 31 mars 2018
15. 30 avr. 2018
16. 31 mai 2018
17. 30 juin 2018
18. 31 juil. 2018
19. 31 août 2018
20. 30 sept. 2018
21. 31 oct. 2018
22. 30 nov. 2018
23. 31 déc. 2018
24. 31 janv. 2019
25. 28 févr. 2019
26. 31 mars 2019
27. 30 avr. 2019
28. 31 mai 2019
29. 30 juin 2019
30. 31 juil. 2019
31. 31 août 2019
32. 30 sept. 2019
33. 31 oct. 2019
34. 30 nov. 2019
35. 31 déc. 2019
36. 31 janv. 2020
37. 29 févr. 2020
38. 31 mars 2020
39. 30 avr. 2020
40. 31 mai 2020
41. 30 juin 2020
42. 31 juil. 2020
43. 31 août 2020
44. 30 sept. 2020
45. 31 oct. 2020
46. 30 nov. 2020
47. 31 déc. 2020
48. 31 janv. 2021
49. 28 févr. 2021
50. 31 mars 2021
51. 30 avr. 2021
52. 31 mai 2021
53. 30 juin 2021
54. 31 juil. 2021
55. 31 août 2021
56. 30 sept. 2021
57. 31 oct. 2021
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceSTLD = Σ(RSTLD,t–RSTLD)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceSTLD, S&P 500 = Σ(RSTLD,t–RSTLD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceSTLD
VarianceS&P 500
CovarianceSTLD, S&P 500
Coefficient de corrélationSTLD, S&P 5001
βSTLD2
αSTLD3

Calculs

1 Coefficient de corrélationSTLD, S&P 500
= CovarianceSTLD, S&P 500 ÷ (Écart typeSTLD × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βSTLD
= CovarianceSTLD, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αSTLD
= MoyenneSTLD – βSTLD × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique de SDI actions ordinaires βSTLD
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de SDI3 E(RSTLD)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RSTLD) = RF + βSTLD [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=