Stock Analysis on Net
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Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Emerson.

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Taux de rendement

Emerson Electric Co., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Emerson Electric Co. (EMR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixEMR,t1 DividendeEMR,t1 REMR,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2013
1. 30 nov. 2013
2. 31 déc. 2013
3. 31 janv. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 août 2019
71. 30 sept. 2019
Moyenne (R):
Écart type:
Emerson Electric Co. (EMR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixEMR,t1 DividendeEMR,t1 REMR,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2013
1. 30 nov. 2013
2. 31 déc. 2013
3. 31 janv. 2014
4. 28 févr. 2014
5. 31 mars 2014
6. 30 avr. 2014
7. 31 mai 2014
8. 30 juin 2014
9. 31 juil. 2014
10. 31 août 2014
11. 30 sept. 2014
12. 31 oct. 2014
13. 30 nov. 2014
14. 31 déc. 2014
15. 31 janv. 2015
16. 28 févr. 2015
17. 31 mars 2015
18. 30 avr. 2015
19. 31 mai 2015
20. 30 juin 2015
21. 31 juil. 2015
22. 31 août 2015
23. 30 sept. 2015
24. 31 oct. 2015
25. 30 nov. 2015
26. 31 déc. 2015
27. 31 janv. 2016
28. 29 févr. 2016
29. 31 mars 2016
30. 30 avr. 2016
31. 31 mai 2016
32. 30 juin 2016
33. 31 juil. 2016
34. 31 août 2016
35. 30 sept. 2016
36. 31 oct. 2016
37. 30 nov. 2016
38. 31 déc. 2016
39. 31 janv. 2017
40. 28 févr. 2017
41. 31 mars 2017
42. 30 avr. 2017
43. 31 mai 2017
44. 30 juin 2017
45. 31 juil. 2017
46. 31 août 2017
47. 30 sept. 2017
48. 31 oct. 2017
49. 30 nov. 2017
50. 31 déc. 2017
51. 31 janv. 2018
52. 28 févr. 2018
53. 31 mars 2018
54. 30 avr. 2018
55. 31 mai 2018
56. 30 juin 2018
57. 31 juil. 2018
58. 31 août 2018
59. 30 sept. 2018
60. 31 oct. 2018
61. 30 nov. 2018
62. 31 déc. 2018
63. 31 janv. 2019
64. 28 févr. 2019
65. 31 mars 2019
66. 30 avr. 2019
67. 31 mai 2019
68. 30 juin 2019
69. 31 juil. 2019
70. 31 août 2019
71. 30 sept. 2019
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’EMR au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Emerson Electric Co., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date REMR,t RS&P 500,t (REMR,t–REMR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2013
2. 31 déc. 2013
3. 31 janv. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 août 2019
71. 30 sept. 2019
Total (Σ):
t Date REMR,t RS&P 500,t (REMR,t–REMR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2013
2. 31 déc. 2013
3. 31 janv. 2014
4. 28 févr. 2014
5. 31 mars 2014
6. 30 avr. 2014
7. 31 mai 2014
8. 30 juin 2014
9. 31 juil. 2014
10. 31 août 2014
11. 30 sept. 2014
12. 31 oct. 2014
13. 30 nov. 2014
14. 31 déc. 2014
15. 31 janv. 2015
16. 28 févr. 2015
17. 31 mars 2015
18. 30 avr. 2015
19. 31 mai 2015
20. 30 juin 2015
21. 31 juil. 2015
22. 31 août 2015
23. 30 sept. 2015
24. 31 oct. 2015
25. 30 nov. 2015
26. 31 déc. 2015
27. 31 janv. 2016
28. 29 févr. 2016
29. 31 mars 2016
30. 30 avr. 2016
31. 31 mai 2016
32. 30 juin 2016
33. 31 juil. 2016
34. 31 août 2016
35. 30 sept. 2016
36. 31 oct. 2016
37. 30 nov. 2016
38. 31 déc. 2016
39. 31 janv. 2017
40. 28 févr. 2017
41. 31 mars 2017
42. 30 avr. 2017
43. 31 mai 2017
44. 30 juin 2017
45. 31 juil. 2017
46. 31 août 2017
47. 30 sept. 2017
48. 31 oct. 2017
49. 30 nov. 2017
50. 31 déc. 2017
51. 31 janv. 2018
52. 28 févr. 2018
53. 31 mars 2018
54. 30 avr. 2018
55. 31 mai 2018
56. 30 juin 2018
57. 31 juil. 2018
58. 31 août 2018
59. 30 sept. 2018
60. 31 oct. 2018
61. 30 nov. 2018
62. 31 déc. 2018
63. 31 janv. 2019
64. 28 févr. 2019
65. 31 mars 2019
66. 30 avr. 2019
67. 31 mai 2019
68. 30 juin 2019
69. 31 juil. 2019
70. 31 août 2019
71. 30 sept. 2019
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceEMR = Σ(REMR,t–REMR)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceEMR, S&P 500 = Σ(REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceEMR
VarianceS&P 500
CovarianceEMR, S&P 500
Coefficient de corrélationEMR, S&P 5001
βEMR2
αEMR3

Calculs

1 Coefficient de corrélationEMR, S&P 500
= CovarianceEMR, S&P 500 ÷ (Écart typeEMR × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βEMR
= CovarianceEMR, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αEMR
= MoyenneEMR – βEMR × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Emerson actions ordinaires βEMR
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’Emerson3 E(REMR)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(REMR) = RF + βEMR [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=