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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 11 février 2022.

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM) 

Microsoft Excel

Taux de rendement

Illinois Tool Works Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixITW,t1 DividendeITW,t1 RITW,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2017 $127.20 2,278.87
1. 28 févr. 2017 $132.01 3.78% 2,363.64 3.72%
2. 31 mars 2017 $132.47 $0.65 0.84% 2,362.72 -0.04%
3. 30 avr. 2017 $138.09 4.24% 2,384.20 0.91%
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58. 30 nov. 2021 $232.15 1.88% 4,567.00 -0.83%
59. 31 déc. 2021 $246.80 $1.22 6.84% 4,766.18 4.36%
Moyenne (R): 1.51% 1.36%
Écart type: 5.99% 4.48%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixITW,t1 DividendeITW,t1 RITW,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2017 $127.20 2,278.87
1. 28 févr. 2017 $132.01 3.78% 2,363.64 3.72%
2. 31 mars 2017 $132.47 $0.65 0.84% 2,362.72 -0.04%
3. 30 avr. 2017 $138.09 4.24% 2,384.20 0.91%
4. 31 mai 2017 $141.22 2.27% 2,411.80 1.16%
5. 30 juin 2017 $143.25 $0.65 1.90% 2,423.41 0.48%
6. 31 juil. 2017 $140.71 -1.77% 2,470.30 1.93%
7. 31 août 2017 $137.51 -2.27% 2,471.65 0.05%
8. 30 sept. 2017 $147.96 $0.78 8.17% 2,519.36 1.93%
9. 31 oct. 2017 $156.52 5.79% 2,575.26 2.22%
10. 30 nov. 2017 $169.25 8.13% 2,647.58 2.81%
11. 31 déc. 2017 $166.85 $0.78 -0.96% 2,673.61 0.98%
12. 31 janv. 2018 $173.67 4.09% 2,823.81 5.62%
13. 28 févr. 2018 $161.44 -7.04% 2,713.83 -3.89%
14. 31 mars 2018 $156.66 $0.78 -2.48% 2,640.87 -2.69%
15. 30 avr. 2018 $142.02 -9.35% 2,648.05 0.27%
16. 31 mai 2018 $143.70 1.18% 2,705.27 2.16%
17. 30 juin 2018 $138.54 $0.78 -3.05% 2,718.37 0.48%
18. 31 juil. 2018 $143.33 3.46% 2,816.29 3.60%
19. 31 août 2018 $138.88 -3.10% 2,901.52 3.03%
20. 30 sept. 2018 $141.12 $1.00 2.33% 2,913.98 0.43%
21. 31 oct. 2018 $127.57 -9.60% 2,711.74 -6.94%
22. 30 nov. 2018 $139.05 9.00% 2,760.17 1.79%
23. 31 déc. 2018 $126.69 $1.00 -8.17% 2,506.85 -9.18%
24. 31 janv. 2019 $137.31 8.38% 2,704.10 7.87%
25. 28 févr. 2019 $144.08 4.93% 2,784.49 2.97%
26. 31 mars 2019 $143.53 $1.00 0.31% 2,834.40 1.79%
27. 30 avr. 2019 $155.63 8.43% 2,945.83 3.93%
28. 31 mai 2019 $139.64 -10.27% 2,752.06 -6.58%
29. 30 juin 2019 $150.81 $1.00 8.72% 2,941.76 6.89%
30. 31 juil. 2019 $154.23 2.27% 2,980.38 1.31%
31. 31 août 2019 $149.86 -2.83% 2,926.46 -1.81%
32. 30 sept. 2019 $156.49 $1.07 5.14% 2,976.74 1.72%
33. 31 oct. 2019 $168.58 7.73% 3,037.56 2.04%
34. 30 nov. 2019 $174.33 3.41% 3,140.98 3.40%
35. 31 déc. 2019 $179.63 $1.07 3.65% 3,230.78 2.86%
36. 31 janv. 2020 $174.98 -2.59% 3,225.52 -0.16%
37. 29 févr. 2020 $167.78 -4.11% 2,954.22 -8.41%
38. 31 mars 2020 $142.12 $1.07 -14.66% 2,584.59 -12.51%
39. 30 avr. 2020 $162.50 14.34% 2,912.43 12.68%
40. 31 mai 2020 $172.46 6.13% 3,044.31 4.53%
41. 30 juin 2020 $174.85 $1.07 2.01% 3,100.29 1.84%
42. 31 juil. 2020 $184.99 5.80% 3,271.12 5.51%
43. 31 août 2020 $197.55 6.79% 3,500.31 7.01%
44. 30 sept. 2020 $193.21 $1.14 -1.62% 3,363.00 -3.92%
45. 31 oct. 2020 $195.88 1.38% 3,269.96 -2.77%
46. 30 nov. 2020 $211.09 7.76% 3,621.63 10.75%
47. 31 déc. 2020 $203.88 $1.14 -2.88% 3,756.07 3.71%
48. 31 janv. 2021 $194.21 -4.74% 3,714.24 -1.11%
49. 28 févr. 2021 $202.18 4.10% 3,811.15 2.61%
50. 31 mars 2021 $221.52 $1.14 10.13% 3,972.89 4.24%
51. 30 avr. 2021 $230.46 4.04% 4,181.17 5.24%
52. 31 mai 2021 $231.76 0.56% 4,204.11 0.55%
53. 30 juin 2021 $223.56 $1.14 -3.05% 4,297.50 2.22%
54. 31 juil. 2021 $226.67 1.39% 4,395.26 2.27%
55. 31 août 2021 $232.86 2.73% 4,522.68 2.90%
56. 30 sept. 2021 $206.63 $1.22 -10.74% 4,307.54 -4.76%
57. 31 oct. 2021 $227.87 10.28% 4,605.38 6.91%
58. 30 nov. 2021 $232.15 1.88% 4,567.00 -0.83%
59. 31 déc. 2021 $246.80 $1.22 6.84% 4,766.18 4.36%
Moyenne (R): 1.51% 1.36%
Écart type: 5.99% 4.48%

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’ITW au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.


Variance et covariance

Illinois Tool Works Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RITW,t RS&P 500,t (RITW,tRITW)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RITW,tRITW)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 févr. 2017 3.78% 3.72% 5.17 5.58 5.37
2. 31 mars 2017 0.84% -0.04% 0.45 1.95 0.93
3. 30 avr. 2017 4.24% 0.91% 7.47 0.20 -1.23
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58. 30 nov. 2021 1.88% -0.83% 0.14 4.80 -0.81
59. 31 déc. 2021 6.84% 4.36% 28.38 9.02 16.00
Total (Σ): 2,078.90 1,164.17 1,283.40
t Date RITW,t RS&P 500,t (RITW,tRITW)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RITW,tRITW)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 févr. 2017 3.78% 3.72% 5.17 5.58 5.37
2. 31 mars 2017 0.84% -0.04% 0.45 1.95 0.93
3. 30 avr. 2017 4.24% 0.91% 7.47 0.20 -1.23
4. 31 mai 2017 2.27% 1.16% 0.57 0.04 -0.15
5. 30 juin 2017 1.90% 0.48% 0.15 0.77 -0.34
6. 31 juil. 2017 -1.77% 1.93% 10.77 0.33 -1.89
7. 31 août 2017 -2.27% 0.05% 14.31 1.70 4.93
8. 30 sept. 2017 8.17% 1.93% 44.33 0.33 3.81
9. 31 oct. 2017 5.79% 2.22% 18.29 0.74 3.68
10. 30 nov. 2017 8.13% 2.81% 43.88 2.10 9.61
11. 31 déc. 2017 -0.96% 0.98% 6.08 0.14 0.92
12. 31 janv. 2018 4.09% 5.62% 6.65 18.15 10.99
13. 28 févr. 2018 -7.04% -3.89% 73.12 27.59 44.91
14. 31 mars 2018 -2.48% -2.69% 15.89 16.37 16.13
15. 30 avr. 2018 -9.35% 0.27% 117.81 1.18 11.79
16. 31 mai 2018 1.18% 2.16% 0.11 0.64 -0.26
17. 30 juin 2018 -3.05% 0.48% 20.76 0.76 3.98
18. 31 juil. 2018 3.46% 3.60% 3.80 5.04 4.37
19. 31 août 2018 -3.10% 3.03% 21.28 2.78 -7.70
20. 30 sept. 2018 2.33% 0.43% 0.68 0.86 -0.77
21. 31 oct. 2018 -9.60% -6.94% 123.44 68.86 92.20
22. 30 nov. 2018 9.00% 1.79% 56.10 0.18 3.21
23. 31 déc. 2018 -8.17% -9.18% 93.67 111.00 101.97
24. 31 janv. 2019 8.38% 7.87% 47.25 42.39 44.75
25. 28 févr. 2019 4.93% 2.97% 11.71 2.61 5.53
26. 31 mars 2019 0.31% 1.79% 1.43 0.19 -0.52
27. 30 avr. 2019 8.43% 3.93% 47.91 6.62 17.81
28. 31 mai 2019 -10.27% -6.58% 138.84 62.97 93.51
29. 30 juin 2019 8.72% 6.89% 51.93 30.64 39.89
30. 31 juil. 2019 2.27% 1.31% 0.58 0.00 -0.03
31. 31 août 2019 -2.83% -1.81% 18.85 10.03 13.75
32. 30 sept. 2019 5.14% 1.72% 13.17 0.13 1.31
33. 31 oct. 2019 7.73% 2.04% 38.65 0.47 4.26
34. 30 nov. 2019 3.41% 3.40% 3.62 4.19 3.89
35. 31 déc. 2019 3.65% 2.86% 4.60 2.25 3.22
36. 31 janv. 2020 -2.59% -0.16% 16.79 2.31 6.23
37. 29 févr. 2020 -4.11% -8.41% 31.62 95.43 54.94
38. 31 mars 2020 -14.66% -12.51% 261.30 192.37 224.20
39. 30 avr. 2020 14.34% 12.68% 164.64 128.29 145.33
40. 31 mai 2020 6.13% 4.53% 21.35 10.05 14.65
41. 30 juin 2020 2.01% 1.84% 0.25 0.23 0.24
42. 31 juil. 2020 5.80% 5.51% 18.41 17.24 17.82
43. 31 août 2020 6.79% 7.01% 27.89 31.91 29.83
44. 30 sept. 2020 -1.62% -3.92% 9.79 27.89 16.52
45. 31 oct. 2020 1.38% -2.77% 0.02 17.01 0.52
46. 30 nov. 2020 7.76% 10.75% 39.14 88.30 58.79
47. 31 déc. 2020 -2.88% 3.71% 19.22 5.54 -10.32
48. 31 janv. 2021 -4.74% -1.11% 39.08 6.11 15.45
49. 28 févr. 2021 4.10% 2.61% 6.73 1.57 3.25
50. 31 mars 2021 10.13% 4.24% 74.32 8.33 24.88
51. 30 avr. 2021 4.04% 5.24% 6.39 15.09 9.82
52. 31 mai 2021 0.56% 0.55% 0.89 0.65 0.76
53. 30 juin 2021 -3.05% 2.22% 20.75 0.75 -3.93
54. 31 juil. 2021 1.39% 2.27% 0.01 0.84 -0.11
55. 31 août 2021 2.73% 2.90% 1.49 2.38 1.88
56. 30 sept. 2021 -10.74% -4.76% 150.04 37.39 74.90
57. 31 oct. 2021 10.28% 6.91% 76.92 30.87 48.73
58. 30 nov. 2021 1.88% -0.83% 0.14 4.80 -0.81
59. 31 déc. 2021 6.84% 4.36% 28.38 9.02 16.00
Total (Σ): 2,078.90 1,164.17 1,283.40

Tout afficher

VarianceITW = Σ(RITW,tRITW)2 ÷ (59 – 1)
= 2,078.90 ÷ (59 – 1)
= 35.84

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,164.17 ÷ (59 – 1)
= 20.07

CovarianceITW, S&P 500 = Σ(RITW,tRITW)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 1,283.40 ÷ (59 – 1)
= 22.13


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceITW 35.84
VarianceS&P 500 20.07
CovarianceITW, S&P 500 22.13
Coefficient de corrélationITW, S&P 5001 0.82
βITW2 1.10
αITW3 0.01%

Calculs

1 Coefficient de corrélationITW, S&P 500
= CovarianceITW, S&P 500 ÷ (Écart typeITW × Écart typeS&P 500)
= 22.13 ÷ (5.99% × 4.48%)
= 0.82

2 βITW
= CovarianceITW, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= 22.13 ÷ 20.07
= 1.10

3 αITW
= MoyenneITW – βITW × MoyenneS&P 500
= 1.51%1.10 × 1.36%
= 0.01%


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF 4.42%
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM) 13.61%
Risque systématique lié à ITW actions ordinaires βITW 1.10
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires d’ITW3 E(RITW) 14.55%

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RITW) = RF + βITW [E(RM) – RF]
= 4.42% + 1.10 [13.61%4.42%]
= 14.55%