Stock Analysis on Net
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Monsanto Co. (NYSE:MON)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Monsanto.

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Taux de rendement

Monsanto Co., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Monsanto Co. (MON) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMON,t1 DividendeMON,t1 RMON,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept. 2011
1. 31 oct. 2011
2. 30 nov. 2011
3. 31 déc. 2011
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 juil. 2017
71. 31 août 2017
Moyenne (R):
Écart type:
Monsanto Co. (MON) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMON,t1 DividendeMON,t1 RMON,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept. 2011
1. 31 oct. 2011
2. 30 nov. 2011
3. 31 déc. 2011
4. 31 janv. 2012
5. 29 févr. 2012
6. 31 mars 2012
7. 30 avr. 2012
8. 31 mai 2012
9. 30 juin 2012
10. 31 juil. 2012
11. 31 août 2012
12. 30 sept. 2012
13. 31 oct. 2012
14. 30 nov. 2012
15. 31 déc. 2012
16. 31 janv. 2013
17. 28 févr. 2013
18. 31 mars 2013
19. 30 avr. 2013
20. 31 mai 2013
21. 30 juin 2013
22. 31 juil. 2013
23. 31 août 2013
24. 30 sept. 2013
25. 31 oct. 2013
26. 30 nov. 2013
27. 31 déc. 2013
28. 31 janv. 2014
29. 28 févr. 2014
30. 31 mars 2014
31. 30 avr. 2014
32. 31 mai 2014
33. 30 juin 2014
34. 31 juil. 2014
35. 31 août 2014
36. 30 sept. 2014
37. 31 oct. 2014
38. 30 nov. 2014
39. 31 déc. 2014
40. 31 janv. 2015
41. 28 févr. 2015
42. 31 mars 2015
43. 30 avr. 2015
44. 31 mai 2015
45. 30 juin 2015
46. 31 juil. 2015
47. 31 août 2015
48. 30 sept. 2015
49. 31 oct. 2015
50. 30 nov. 2015
51. 31 déc. 2015
52. 31 janv. 2016
53. 29 févr. 2016
54. 31 mars 2016
55. 30 avr. 2016
56. 31 mai 2016
57. 30 juin 2016
58. 31 juil. 2016
59. 31 août 2016
60. 30 sept. 2016
61. 31 oct. 2016
62. 30 nov. 2016
63. 31 déc. 2016
64. 31 janv. 2017
65. 28 févr. 2017
66. 31 mars 2017
67. 30 avr. 2017
68. 31 mai 2017
69. 30 juin 2017
70. 31 juil. 2017
71. 31 août 2017
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de MON au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Monsanto Co., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RMON,t RS&P 500,t (RMON,t–RMON)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 oct. 2011
2. 30 nov. 2011
3. 31 déc. 2011
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 juil. 2017
71. 31 août 2017
Total (Σ):
t Date RMON,t RS&P 500,t (RMON,t–RMON)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 oct. 2011
2. 30 nov. 2011
3. 31 déc. 2011
4. 31 janv. 2012
5. 29 févr. 2012
6. 31 mars 2012
7. 30 avr. 2012
8. 31 mai 2012
9. 30 juin 2012
10. 31 juil. 2012
11. 31 août 2012
12. 30 sept. 2012
13. 31 oct. 2012
14. 30 nov. 2012
15. 31 déc. 2012
16. 31 janv. 2013
17. 28 févr. 2013
18. 31 mars 2013
19. 30 avr. 2013
20. 31 mai 2013
21. 30 juin 2013
22. 31 juil. 2013
23. 31 août 2013
24. 30 sept. 2013
25. 31 oct. 2013
26. 30 nov. 2013
27. 31 déc. 2013
28. 31 janv. 2014
29. 28 févr. 2014
30. 31 mars 2014
31. 30 avr. 2014
32. 31 mai 2014
33. 30 juin 2014
34. 31 juil. 2014
35. 31 août 2014
36. 30 sept. 2014
37. 31 oct. 2014
38. 30 nov. 2014
39. 31 déc. 2014
40. 31 janv. 2015
41. 28 févr. 2015
42. 31 mars 2015
43. 30 avr. 2015
44. 31 mai 2015
45. 30 juin 2015
46. 31 juil. 2015
47. 31 août 2015
48. 30 sept. 2015
49. 31 oct. 2015
50. 30 nov. 2015
51. 31 déc. 2015
52. 31 janv. 2016
53. 29 févr. 2016
54. 31 mars 2016
55. 30 avr. 2016
56. 31 mai 2016
57. 30 juin 2016
58. 31 juil. 2016
59. 31 août 2016
60. 30 sept. 2016
61. 31 oct. 2016
62. 30 nov. 2016
63. 31 déc. 2016
64. 31 janv. 2017
65. 28 févr. 2017
66. 31 mars 2017
67. 30 avr. 2017
68. 31 mai 2017
69. 30 juin 2017
70. 31 juil. 2017
71. 31 août 2017
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceMON = Σ(RMON,t–RMON)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceMON, S&P 500 = Σ(RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceMON
VarianceS&P 500
CovarianceMON, S&P 500
Coefficient de corrélationMON, S&P 5001
βMON2
αMON3

Calculs

1 Coefficient de corrélationMON, S&P 500
= CovarianceMON, S&P 500 ÷ (Écart typeMON × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMON
= CovarianceMON, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αMON
= MoyenneMON – βMON × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Monsanto actions ordinaires βMON
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Monsanto3 E(RMON)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RMON) = RF + βMON [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=