Stock Analysis on Net
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Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de Parker.

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Taux de rendement

Parker-Hannifin Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Parker-Hannifin Corp. (PH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixPH,t1 DividendePH,t1 RPH,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2016
1. 31 août 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2022
71. 30 juin 2022
Moyenne (R):
Écart type:
Parker-Hannifin Corp. (PH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixPH,t1 DividendePH,t1 RPH,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 juil. 2016
1. 31 août 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
4. 30 nov. 2016
5. 31 déc. 2016
6. 31 janv. 2017
7. 28 févr. 2017
8. 31 mars 2017
9. 30 avr. 2017
10. 31 mai 2017
11. 30 juin 2017
12. 31 juil. 2017
13. 31 août 2017
14. 30 sept. 2017
15. 31 oct. 2017
16. 30 nov. 2017
17. 31 déc. 2017
18. 31 janv. 2018
19. 28 févr. 2018
20. 31 mars 2018
21. 30 avr. 2018
22. 31 mai 2018
23. 30 juin 2018
24. 31 juil. 2018
25. 31 août 2018
26. 30 sept. 2018
27. 31 oct. 2018
28. 30 nov. 2018
29. 31 déc. 2018
30. 31 janv. 2019
31. 28 févr. 2019
32. 31 mars 2019
33. 30 avr. 2019
34. 31 mai 2019
35. 30 juin 2019
36. 31 juil. 2019
37. 31 août 2019
38. 30 sept. 2019
39. 31 oct. 2019
40. 30 nov. 2019
41. 31 déc. 2019
42. 31 janv. 2020
43. 29 févr. 2020
44. 31 mars 2020
45. 30 avr. 2020
46. 31 mai 2020
47. 30 juin 2020
48. 31 juil. 2020
49. 31 août 2020
50. 30 sept. 2020
51. 31 oct. 2020
52. 30 nov. 2020
53. 31 déc. 2020
54. 31 janv. 2021
55. 28 févr. 2021
56. 31 mars 2021
57. 30 avr. 2021
58. 31 mai 2021
59. 30 juin 2021
60. 31 juil. 2021
61. 31 août 2021
62. 30 sept. 2021
63. 31 oct. 2021
64. 30 nov. 2021
65. 31 déc. 2021
66. 31 janv. 2022
67. 28 févr. 2022
68. 31 mars 2022
69. 30 avr. 2022
70. 31 mai 2022
71. 30 juin 2022
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de PH au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Parker-Hannifin Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RPH,t RS&P 500,t (RPH,t–RPH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPH,t–RPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 août 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 mai 2022
71. 30 juin 2022
Total (Σ):
t Date RPH,t RS&P 500,t (RPH,t–RPH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPH,t–RPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 août 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
4. 30 nov. 2016
5. 31 déc. 2016
6. 31 janv. 2017
7. 28 févr. 2017
8. 31 mars 2017
9. 30 avr. 2017
10. 31 mai 2017
11. 30 juin 2017
12. 31 juil. 2017
13. 31 août 2017
14. 30 sept. 2017
15. 31 oct. 2017
16. 30 nov. 2017
17. 31 déc. 2017
18. 31 janv. 2018
19. 28 févr. 2018
20. 31 mars 2018
21. 30 avr. 2018
22. 31 mai 2018
23. 30 juin 2018
24. 31 juil. 2018
25. 31 août 2018
26. 30 sept. 2018
27. 31 oct. 2018
28. 30 nov. 2018
29. 31 déc. 2018
30. 31 janv. 2019
31. 28 févr. 2019
32. 31 mars 2019
33. 30 avr. 2019
34. 31 mai 2019
35. 30 juin 2019
36. 31 juil. 2019
37. 31 août 2019
38. 30 sept. 2019
39. 31 oct. 2019
40. 30 nov. 2019
41. 31 déc. 2019
42. 31 janv. 2020
43. 29 févr. 2020
44. 31 mars 2020
45. 30 avr. 2020
46. 31 mai 2020
47. 30 juin 2020
48. 31 juil. 2020
49. 31 août 2020
50. 30 sept. 2020
51. 31 oct. 2020
52. 30 nov. 2020
53. 31 déc. 2020
54. 31 janv. 2021
55. 28 févr. 2021
56. 31 mars 2021
57. 30 avr. 2021
58. 31 mai 2021
59. 30 juin 2021
60. 31 juil. 2021
61. 31 août 2021
62. 30 sept. 2021
63. 31 oct. 2021
64. 30 nov. 2021
65. 31 déc. 2021
66. 31 janv. 2022
67. 28 févr. 2022
68. 31 mars 2022
69. 30 avr. 2022
70. 31 mai 2022
71. 30 juin 2022
Total (Σ):

Tout afficher

VariancePH = Σ(RPH,t–RPH)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariancePH, S&P 500 = Σ(RPH,t–RPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VariancePH
VarianceS&P 500
CovariancePH, S&P 500
Coefficient de corrélationPH, S&P 5001
βPH2
αPH3

Calculs

1 Coefficient de corrélationPH, S&P 500
= CovariancePH, S&P 500 ÷ (Écart typePH × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βPH
= CovariancePH, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αPH
= MoyennePH – βPH × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à Parker actions ordinaires βPH
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Parker3 E(RPH)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RPH) = RF + βPH [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=