Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de RH.

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Taux de rendement

RH, taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
RH (RH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixRH,t1 DividendeRH,t1 RRH,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
28 févr. 2017
1. 31 mars 2017
2. 30 avr. 2017
3. 31 mai 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2022
71. 31 janv. 2023
Moyenne (R):
Écart type:
RH (RH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixRH,t1 DividendeRH,t1 RRH,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
28 févr. 2017
1. 31 mars 2017
2. 30 avr. 2017
3. 31 mai 2017
4. 30 juin 2017
5. 31 juil. 2017
6. 31 août 2017
7. 30 sept. 2017
8. 31 oct. 2017
9. 30 nov. 2017
10. 31 déc. 2017
11. 31 janv. 2018
12. 28 févr. 2018
13. 31 mars 2018
14. 30 avr. 2018
15. 31 mai 2018
16. 30 juin 2018
17. 31 juil. 2018
18. 31 août 2018
19. 30 sept. 2018
20. 31 oct. 2018
21. 30 nov. 2018
22. 31 déc. 2018
23. 31 janv. 2019
24. 28 févr. 2019
25. 31 mars 2019
26. 30 avr. 2019
27. 31 mai 2019
28. 30 juin 2019
29. 31 juil. 2019
30. 31 août 2019
31. 30 sept. 2019
32. 31 oct. 2019
33. 30 nov. 2019
34. 31 déc. 2019
35. 31 janv. 2020
36. 29 févr. 2020
37. 31 mars 2020
38. 30 avr. 2020
39. 31 mai 2020
40. 30 juin 2020
41. 31 juil. 2020
42. 31 août 2020
43. 30 sept. 2020
44. 31 oct. 2020
45. 30 nov. 2020
46. 31 déc. 2020
47. 31 janv. 2021
48. 28 févr. 2021
49. 31 mars 2021
50. 30 avr. 2021
51. 31 mai 2021
52. 30 juin 2021
53. 31 juil. 2021
54. 31 août 2021
55. 30 sept. 2021
56. 31 oct. 2021
57. 30 nov. 2021
58. 31 déc. 2021
59. 31 janv. 2022
60. 28 févr. 2022
61. 31 mars 2022
62. 30 avr. 2022
63. 31 mai 2022
64. 30 juin 2022
65. 31 juil. 2022
66. 31 août 2022
67. 30 sept. 2022
68. 31 oct. 2022
69. 30 nov. 2022
70. 31 déc. 2022
71. 31 janv. 2023
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires d’HR au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

RH, calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RRH,t RS&P 500,t (RRH,t–RRH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mars 2017
2. 30 avr. 2017
3. 31 mai 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2022
71. 31 janv. 2023
Total (Σ):
t Date RRH,t RS&P 500,t (RRH,t–RRH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mars 2017
2. 30 avr. 2017
3. 31 mai 2017
4. 30 juin 2017
5. 31 juil. 2017
6. 31 août 2017
7. 30 sept. 2017
8. 31 oct. 2017
9. 30 nov. 2017
10. 31 déc. 2017
11. 31 janv. 2018
12. 28 févr. 2018
13. 31 mars 2018
14. 30 avr. 2018
15. 31 mai 2018
16. 30 juin 2018
17. 31 juil. 2018
18. 31 août 2018
19. 30 sept. 2018
20. 31 oct. 2018
21. 30 nov. 2018
22. 31 déc. 2018
23. 31 janv. 2019
24. 28 févr. 2019
25. 31 mars 2019
26. 30 avr. 2019
27. 31 mai 2019
28. 30 juin 2019
29. 31 juil. 2019
30. 31 août 2019
31. 30 sept. 2019
32. 31 oct. 2019
33. 30 nov. 2019
34. 31 déc. 2019
35. 31 janv. 2020
36. 29 févr. 2020
37. 31 mars 2020
38. 30 avr. 2020
39. 31 mai 2020
40. 30 juin 2020
41. 31 juil. 2020
42. 31 août 2020
43. 30 sept. 2020
44. 31 oct. 2020
45. 30 nov. 2020
46. 31 déc. 2020
47. 31 janv. 2021
48. 28 févr. 2021
49. 31 mars 2021
50. 30 avr. 2021
51. 31 mai 2021
52. 30 juin 2021
53. 31 juil. 2021
54. 31 août 2021
55. 30 sept. 2021
56. 31 oct. 2021
57. 30 nov. 2021
58. 31 déc. 2021
59. 31 janv. 2022
60. 28 févr. 2022
61. 31 mars 2022
62. 30 avr. 2022
63. 31 mai 2022
64. 30 juin 2022
65. 31 juil. 2022
66. 31 août 2022
67. 30 sept. 2022
68. 31 oct. 2022
69. 30 nov. 2022
70. 31 déc. 2022
71. 31 janv. 2023
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceRH = Σ(RRH,t–RRH)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceRH, S&P 500 = Σ(RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceRH
VarianceS&P 500
CovarianceRH, S&P 500
Coefficient de corrélationRH, S&P 5001
βRH2
αRH3

Calculs

1 Coefficient de corrélationRH, S&P 500
= CovarianceRH, S&P 500 ÷ (Écart typeRH × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βRH
= CovarianceRH, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αRH
= MoyenneRH – βRH × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique d’ RH actions ordinaires βRH
 
Taux de rendement prévu des actions ordinaires RH3 E(RRH)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RRH) = RF + βRH [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=