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HP Inc. (NYSE:HPQ)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de HP.

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Taux de rendement

HP Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
HP Inc. (HPQ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixHPQ,t1 DividendeHPQ,t1 RHPQ,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2012
1. 31 déc. 2012
2. 31 janv. 2013
3. 28 févr. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2018
71. 31 oct. 2018
Moyenne (R):
Écart type:
HP Inc. (HPQ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixHPQ,t1 DividendeHPQ,t1 RHPQ,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2012
1. 31 déc. 2012
2. 31 janv. 2013
3. 28 févr. 2013
4. 31 mars 2013
5. 30 avr. 2013
6. 31 mai 2013
7. 30 juin 2013
8. 31 juil. 2013
9. 31 août 2013
10. 30 sept. 2013
11. 31 oct. 2013
12. 30 nov. 2013
13. 31 déc. 2013
14. 31 janv. 2014
15. 28 févr. 2014
16. 31 mars 2014
17. 30 avr. 2014
18. 31 mai 2014
19. 30 juin 2014
20. 31 juil. 2014
21. 31 août 2014
22. 30 sept. 2014
23. 31 oct. 2014
24. 30 nov. 2014
25. 31 déc. 2014
26. 31 janv. 2015
27. 28 févr. 2015
28. 31 mars 2015
29. 30 avr. 2015
30. 31 mai 2015
31. 30 juin 2015
32. 31 juil. 2015
33. 31 août 2015
34. 30 sept. 2015
35. 31 oct. 2015
36. 30 nov. 2015
37. 31 déc. 2015
38. 31 janv. 2016
39. 29 févr. 2016
40. 31 mars 2016
41. 30 avr. 2016
42. 31 mai 2016
43. 30 juin 2016
44. 31 juil. 2016
45. 31 août 2016
46. 30 sept. 2016
47. 31 oct. 2016
48. 30 nov. 2016
49. 31 déc. 2016
50. 31 janv. 2017
51. 28 févr. 2017
52. 31 mars 2017
53. 30 avr. 2017
54. 31 mai 2017
55. 30 juin 2017
56. 31 juil. 2017
57. 31 août 2017
58. 30 sept. 2017
59. 31 oct. 2017
60. 30 nov. 2017
61. 31 déc. 2017
62. 31 janv. 2018
63. 28 févr. 2018
64. 31 mars 2018
65. 30 avr. 2018
66. 31 mai 2018
67. 30 juin 2018
68. 31 juil. 2018
69. 31 août 2018
70. 30 sept. 2018
71. 31 oct. 2018
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de HPQ au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

HP Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RHPQ,t RS&P 500,t (RHPQ,t–RHPQ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 déc. 2012
2. 31 janv. 2013
3. 28 févr. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2018
71. 31 oct. 2018
Total (Σ):
t Date RHPQ,t RS&P 500,t (RHPQ,t–RHPQ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 déc. 2012
2. 31 janv. 2013
3. 28 févr. 2013
4. 31 mars 2013
5. 30 avr. 2013
6. 31 mai 2013
7. 30 juin 2013
8. 31 juil. 2013
9. 31 août 2013
10. 30 sept. 2013
11. 31 oct. 2013
12. 30 nov. 2013
13. 31 déc. 2013
14. 31 janv. 2014
15. 28 févr. 2014
16. 31 mars 2014
17. 30 avr. 2014
18. 31 mai 2014
19. 30 juin 2014
20. 31 juil. 2014
21. 31 août 2014
22. 30 sept. 2014
23. 31 oct. 2014
24. 30 nov. 2014
25. 31 déc. 2014
26. 31 janv. 2015
27. 28 févr. 2015
28. 31 mars 2015
29. 30 avr. 2015
30. 31 mai 2015
31. 30 juin 2015
32. 31 juil. 2015
33. 31 août 2015
34. 30 sept. 2015
35. 31 oct. 2015
36. 30 nov. 2015
37. 31 déc. 2015
38. 31 janv. 2016
39. 29 févr. 2016
40. 31 mars 2016
41. 30 avr. 2016
42. 31 mai 2016
43. 30 juin 2016
44. 31 juil. 2016
45. 31 août 2016
46. 30 sept. 2016
47. 31 oct. 2016
48. 30 nov. 2016
49. 31 déc. 2016
50. 31 janv. 2017
51. 28 févr. 2017
52. 31 mars 2017
53. 30 avr. 2017
54. 31 mai 2017
55. 30 juin 2017
56. 31 juil. 2017
57. 31 août 2017
58. 30 sept. 2017
59. 31 oct. 2017
60. 30 nov. 2017
61. 31 déc. 2017
62. 31 janv. 2018
63. 28 févr. 2018
64. 31 mars 2018
65. 30 avr. 2018
66. 31 mai 2018
67. 30 juin 2018
68. 31 juil. 2018
69. 31 août 2018
70. 30 sept. 2018
71. 31 oct. 2018
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceHPQ = Σ(RHPQ,t–RHPQ)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceHPQ, S&P 500 = Σ(RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceHPQ
VarianceS&P 500
CovarianceHPQ, S&P 500
Coefficient de corrélationHPQ, S&P 5001
βHPQ2
αHPQ3

Calculs

1 Coefficient de corrélationHPQ, S&P 500
= CovarianceHPQ, S&P 500 ÷ (Écart typeHPQ × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHPQ
= CovarianceHPQ, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αHPQ
= MoyenneHPQ – βHPQ × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à HP actions ordinaires βHPQ
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de HP3 E(RHPQ)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RHPQ) = RF + βHPQ [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=