Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

3M Co. (NYSE:MMM)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 octobre 2022.

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de 3M.

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

3M Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web à partir de 10,42 $US par mois ou

  • Commandez 1 mois d’accès à 3M Co. pour 22,49 $US.

Obtenir l’accès

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Taux de rendement

3M Co., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
3M Co. (MMM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMMM,t1 DividendeMMM,t1 RMMM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2017
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Moyenne (R):
Écart type:
3M Co. (MMM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMMM,t1 DividendeMMM,t1 RMMM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2017
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
4. 31 mai 2017
5. 30 juin 2017
6. 31 juil. 2017
7. 31 août 2017
8. 30 sept. 2017
9. 31 oct. 2017
10. 30 nov. 2017
11. 31 déc. 2017
12. 31 janv. 2018
13. 28 févr. 2018
14. 31 mars 2018
15. 30 avr. 2018
16. 31 mai 2018
17. 30 juin 2018
18. 31 juil. 2018
19. 31 août 2018
20. 30 sept. 2018
21. 31 oct. 2018
22. 30 nov. 2018
23. 31 déc. 2018
24. 31 janv. 2019
25. 28 févr. 2019
26. 31 mars 2019
27. 30 avr. 2019
28. 31 mai 2019
29. 30 juin 2019
30. 31 juil. 2019
31. 31 août 2019
32. 30 sept. 2019
33. 31 oct. 2019
34. 30 nov. 2019
35. 31 déc. 2019
36. 31 janv. 2020
37. 29 févr. 2020
38. 31 mars 2020
39. 30 avr. 2020
40. 31 mai 2020
41. 30 juin 2020
42. 31 juil. 2020
43. 31 août 2020
44. 30 sept. 2020
45. 31 oct. 2020
46. 30 nov. 2020
47. 31 déc. 2020
48. 31 janv. 2021
49. 28 févr. 2021
50. 31 mars 2021
51. 30 avr. 2021
52. 31 mai 2021
53. 30 juin 2021
54. 31 juil. 2021
55. 31 août 2021
56. 30 sept. 2021
57. 31 oct. 2021
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de MMM au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

3M Co., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RMMM,t RS&P 500,t (RMMM,t–RMMM)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMMM,t–RMMM)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Total (Σ):
t Date RMMM,t RS&P 500,t (RMMM,t–RMMM)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMMM,t–RMMM)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 févr. 2017
2. 31 mars 2017
3. 30 avr. 2017
4. 31 mai 2017
5. 30 juin 2017
6. 31 juil. 2017
7. 31 août 2017
8. 30 sept. 2017
9. 31 oct. 2017
10. 30 nov. 2017
11. 31 déc. 2017
12. 31 janv. 2018
13. 28 févr. 2018
14. 31 mars 2018
15. 30 avr. 2018
16. 31 mai 2018
17. 30 juin 2018
18. 31 juil. 2018
19. 31 août 2018
20. 30 sept. 2018
21. 31 oct. 2018
22. 30 nov. 2018
23. 31 déc. 2018
24. 31 janv. 2019
25. 28 févr. 2019
26. 31 mars 2019
27. 30 avr. 2019
28. 31 mai 2019
29. 30 juin 2019
30. 31 juil. 2019
31. 31 août 2019
32. 30 sept. 2019
33. 31 oct. 2019
34. 30 nov. 2019
35. 31 déc. 2019
36. 31 janv. 2020
37. 29 févr. 2020
38. 31 mars 2020
39. 30 avr. 2020
40. 31 mai 2020
41. 30 juin 2020
42. 31 juil. 2020
43. 31 août 2020
44. 30 sept. 2020
45. 31 oct. 2020
46. 30 nov. 2020
47. 31 déc. 2020
48. 31 janv. 2021
49. 28 févr. 2021
50. 31 mars 2021
51. 30 avr. 2021
52. 31 mai 2021
53. 30 juin 2021
54. 31 juil. 2021
55. 31 août 2021
56. 30 sept. 2021
57. 31 oct. 2021
58. 30 nov. 2021
59. 31 déc. 2021
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceMMM = Σ(RMMM,t–RMMM)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceMMM, S&P 500 = Σ(RMMM,t–RMMM)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceMMM
VarianceS&P 500
CovarianceMMM, S&P 500
Coefficient de corrélationMMM, S&P 5001
βMMM2
αMMM3

Calculs

1 Coefficient de corrélationMMM, S&P 500
= CovarianceMMM, S&P 500 ÷ (Écart typeMMM × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMMM
= CovarianceMMM, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αMMM
= MoyenneMMM – βMMM × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à 3M actions ordinaires βMMM
 
Taux de rendement prévu des actions ordinaires de 3M3 E(RMMM)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RMMM) = RF + βMMM [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=