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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de CBI.

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Taux de rendement

Constellation Brands Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Constellation Brands Inc. (STZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixSTZ,t1 DividendeSTZ,t1 RSTZ,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 mars 2016
1. 30 avr. 2016
2. 31 mai 2016
3. 30 juin 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 janv. 2022
71. 28 févr. 2022
Moyenne (R):
Écart type:
Constellation Brands Inc. (STZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixSTZ,t1 DividendeSTZ,t1 RSTZ,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 mars 2016
1. 30 avr. 2016
2. 31 mai 2016
3. 30 juin 2016
4. 31 juil. 2016
5. 31 août 2016
6. 30 sept. 2016
7. 31 oct. 2016
8. 30 nov. 2016
9. 31 déc. 2016
10. 31 janv. 2017
11. 28 févr. 2017
12. 31 mars 2017
13. 30 avr. 2017
14. 31 mai 2017
15. 30 juin 2017
16. 31 juil. 2017
17. 31 août 2017
18. 30 sept. 2017
19. 31 oct. 2017
20. 30 nov. 2017
21. 31 déc. 2017
22. 31 janv. 2018
23. 28 févr. 2018
24. 31 mars 2018
25. 30 avr. 2018
26. 31 mai 2018
27. 30 juin 2018
28. 31 juil. 2018
29. 31 août 2018
30. 30 sept. 2018
31. 31 oct. 2018
32. 30 nov. 2018
33. 31 déc. 2018
34. 31 janv. 2019
35. 28 févr. 2019
36. 31 mars 2019
37. 30 avr. 2019
38. 31 mai 2019
39. 30 juin 2019
40. 31 juil. 2019
41. 31 août 2019
42. 30 sept. 2019
43. 31 oct. 2019
44. 30 nov. 2019
45. 31 déc. 2019
46. 31 janv. 2020
47. 29 févr. 2020
48. 31 mars 2020
49. 30 avr. 2020
50. 31 mai 2020
51. 30 juin 2020
52. 31 juil. 2020
53. 31 août 2020
54. 30 sept. 2020
55. 31 oct. 2020
56. 30 nov. 2020
57. 31 déc. 2020
58. 31 janv. 2021
59. 28 févr. 2021
60. 31 mars 2021
61. 30 avr. 2021
62. 31 mai 2021
63. 30 juin 2021
64. 31 juil. 2021
65. 31 août 2021
66. 30 sept. 2021
67. 31 oct. 2021
68. 30 nov. 2021
69. 31 déc. 2021
70. 31 janv. 2022
71. 28 févr. 2022
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de STZ au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

Constellation Brands Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RSTZ,t RS&P 500,t (RSTZ,t–RSTZ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 avr. 2016
2. 31 mai 2016
3. 30 juin 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 janv. 2022
71. 28 févr. 2022
Total (Σ):
t Date RSTZ,t RS&P 500,t (RSTZ,t–RSTZ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 avr. 2016
2. 31 mai 2016
3. 30 juin 2016
4. 31 juil. 2016
5. 31 août 2016
6. 30 sept. 2016
7. 31 oct. 2016
8. 30 nov. 2016
9. 31 déc. 2016
10. 31 janv. 2017
11. 28 févr. 2017
12. 31 mars 2017
13. 30 avr. 2017
14. 31 mai 2017
15. 30 juin 2017
16. 31 juil. 2017
17. 31 août 2017
18. 30 sept. 2017
19. 31 oct. 2017
20. 30 nov. 2017
21. 31 déc. 2017
22. 31 janv. 2018
23. 28 févr. 2018
24. 31 mars 2018
25. 30 avr. 2018
26. 31 mai 2018
27. 30 juin 2018
28. 31 juil. 2018
29. 31 août 2018
30. 30 sept. 2018
31. 31 oct. 2018
32. 30 nov. 2018
33. 31 déc. 2018
34. 31 janv. 2019
35. 28 févr. 2019
36. 31 mars 2019
37. 30 avr. 2019
38. 31 mai 2019
39. 30 juin 2019
40. 31 juil. 2019
41. 31 août 2019
42. 30 sept. 2019
43. 31 oct. 2019
44. 30 nov. 2019
45. 31 déc. 2019
46. 31 janv. 2020
47. 29 févr. 2020
48. 31 mars 2020
49. 30 avr. 2020
50. 31 mai 2020
51. 30 juin 2020
52. 31 juil. 2020
53. 31 août 2020
54. 30 sept. 2020
55. 31 oct. 2020
56. 30 nov. 2020
57. 31 déc. 2020
58. 31 janv. 2021
59. 28 févr. 2021
60. 31 mars 2021
61. 30 avr. 2021
62. 31 mai 2021
63. 30 juin 2021
64. 31 juil. 2021
65. 31 août 2021
66. 30 sept. 2021
67. 31 oct. 2021
68. 30 nov. 2021
69. 31 déc. 2021
70. 31 janv. 2022
71. 28 févr. 2022
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceSTZ = Σ(RSTZ,t–RSTZ)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceSTZ, S&P 500 = Σ(RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceSTZ
VarianceS&P 500
CovarianceSTZ, S&P 500
Coefficient de corrélationSTZ, S&P 5001
βSTZ2
αSTZ3

Calculs

1 Coefficient de corrélationSTZ, S&P 500
= CovarianceSTZ, S&P 500 ÷ (Écart typeSTZ × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βSTZ
= CovarianceSTZ, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αSTZ
= MoyenneSTZ – βSTZ × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à CBI actions ordinaires βSTZ
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de CBI3 E(RSTZ)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RSTZ) = RF + βSTZ [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=